Reversão à Média com Bandas de Bollinger de BTC 5-Min, Somente Compra (Intradiário Sub-Diário)

Uma estratégia LONG-ONLY MEAN-REVERSION em futuros perpétuos de BTCUSDT (Binance USD-M) usando barras de 5-MINUTE e entradas de pullback na banda inferior de Bollinger. RATIONALE motivada pela descoberta da sessão agora DEFINITIVE (18+ estratégias analisadas em 5 categorias de mecanismo, ALL FAILED): a única categoria genuinamente não testada restante, segundo a recomendação explícita do analista, é 'estratégias intradiárias sub-diárias (reversão à média de 1-minutos ou 5-minutos em BTC/ETH à vista)'. Esta proposta atende diretamente a essa recomendação. CRITICAL DIFFERENTIATION da reversão à média falsificada de XRP desvios VWAP em 4H: (a) 5-MINUTE TIMEFRAME — isso captura a reversão à média de INTRADAY MICROSTRUCTURE (impulsionada por provisão de liquidez de HFT, reversão de desequilíbrio no livro de ofertas, eventos de momentum-ignition que revertem dentro de 30-60 minutos) — um mecanismo estruturalmente DIFFERENT do que a 'reversão ao valor justo' de 4H MR. (b) BTC AS UNDERLYING — o perp cripto mais líquido por 10x, com os spreads mais estreitos e o livro de ofertas mais profundo; a MR intradiária funciona melhor em mercados altamente líquidos, onde as distorções são rapidamente arbitradas de volta. (c) construto de BOLLINGER BAND — usa 20-barra SMA + 2.5σ de desvio padrão para definir uma excursão extrema; esta é uma medida clássica de reversão à média intradiária (Bollinger 1980) validada ao longo de décadas de pesquisa sobre futuros de índices de ações. (d) FEE-AWARE DESIGN — perp USD-M da Binance com taxas de taker de 0.10% RT por operação; visar retornos por operação de 0.5-0.8% proporciona uma margem confortável acima da taxa combinada de 0.20% RT (entrada + saída). DESIGN CHOICES ELIMINATING SESSION FAILURE MODES: (i) Não é seguimento de tendência em alt-perp (falhas de 11), (ii) Não é par entre ativos (classe falsificada com Sharpe de -4.86 OOS), (iii) Não é entrada por osciladores em 4H, (iv) Não são dados suplementares, (v) MAXIMALLY SIMPLE — parâmetros canônicos de Bollinger 2 (comprimento=20, desvio padrão=2.5). (vi) Somente compra na principal moeda com tendência mais forte no regime atual (BTC teve 2024/2025/2026 positivo devido a fluxos de ETF) — a direção de compra na baixa está alinhada com o regime de alta macro de BTC.