BTC Reversão à Média Longa com Banda de Bollinger de 5 Minutos (Intradiário Sub-Diário)

Uma estratégia de LONG-ONLY MEAN-REVERSION em futuros perpétuos de BTCUSDT (Binance USD-M) utilizando barras de 5-MINUTE e entradas de pullback na banda inferior de Bollinger. RATIONALE motivada pela conclusão da sessão agora DEFINITIVE (18+ estratégias analisadas em 5 categorias de mecanismos, ALL FAILED): a única categoria genuinamente por testar que resta, segundo a recomendação explícita do analista, é 'estratégias intradiárias sub-diárias (reversão à média de 1 minutos ou 5 minutos em BTC/ETH spot)'. Esta proposta responde diretamente a essa recomendação. CRITICAL DIFFERENTIATION da reversão à média falsificada de XRP desvios de VWAP em 4H: (a) 5-MINUTE TIMEFRAME — isto capta a reversão à média INTRADAY MICROSTRUCTURE (impulsionada pela provisão de liquidez de HFT, pela reversão do desequilíbrio do livro de ordens, por eventos de momentum-ignition que revertem no espaço de 30-60 minutos) — um mecanismo estruturalmente DIFFERENT do que a MR de 'reversão ao valor justo' em 4H. (b) BTC AS UNDERLYING — o perpétuo cripto mais líquido por 10x, com os spreads mais apertados e o livro de ordens mais profundo; a MR intradiária funciona melhor em mercados altamente líquidos, onde as dislocações são rapidamente corrigidas por arbitragem. (c) Construção de BOLLINGER BAND — utiliza SMA de 20 barras + 2.5σ de desvio-padrão para definir uma excursão extrema; esta é uma medida clássica de reversão à média intradiária (Bollinger 1980) validada ao longo de décadas de investigação sobre futuros de índices de ações. (d) FEE-AWARE DESIGN — perpétuo USD-M da Binance com taxas de tomador de 0.10% RT por transação; visar retornos por transação de 0.5-0.8% proporciona uma margem confortável acima da taxa RT combinada de 0.20% (entrada + saída). DESIGN CHOICES ELIMINATING SESSION FAILURE MODES: (i) Não é seguimento de tendência em alt-perp (falhas de 11), (ii) Não é um par entre ativos (classe falsificada com Sharpe de -4.86 OOS), (iii) Não é entrada por oscilador em 4H, (iv) Não são dados suplementares, (v) MAXIMALLY SIMPLE — parâmetros canónicos de Bollinger 2 (comprimento=20, desvio-padrão=2.5). (vi) Apenas posições longas no principal ativo com a tendência mais forte no regime atual (BTC tem tido 2024/2025/2026 positivo devido a fluxos de ETF) — a direção de compra na queda está alinhada com o regime altista macro de BTC.