BTC 5-Min Mean Reversion Long sur Bande de Bollinger (Intrajournalier Infra-Quotidien)

Une stratégie LONG-ONLY MEAN-REVERSION sur les contrats à terme perpétuels BTCUSDT (Binance USD-M) utilisant des barres 5-MINUTE et des entrées de repli sur la bande inférieure de Bollinger. RATIONALE motivée par la conclusion de la session désormais DEFINITIVE (18+ stratégies analysées à travers 5 catégories de mécanismes, ALL FAILED) : la seule catégorie réellement non testée restante, selon la recommandation explicite de l'analyste, est « les stratégies intrajournalières infra-quotidiennes (1-minutes ou 5-minutes mean reversion sur BTC/ETH au comptant) ». Cette proposition répond directement à cette recommandation. CRITICAL DIFFERENTIATION par rapport à la mean reversion XRP de déviation VWAP sur 4H, falsifiée : (a) 5-MINUTE TIMEFRAME — cela capture la mean reversion INTRADAY MICROSTRUCTURE (entraînée par la fourniture de liquidité HFT, le retournement du déséquilibre du carnet d'ordres, les événements d'amorçage de momentum qui se résorbent en 30-60 minutes) — un mécanisme structurellement DIFFERENT que le « retour à la juste valeur » MR sur 4H. (b) BTC AS UNDERLYING — le perpétuel crypto le plus liquide en termes de 10x, avec les spreads les plus serrés et le carnet d'ordres le plus profond ; la MR intrajournalière fonctionne mieux sur les marchés très liquides où les dislocations sont rapidement arbitrées. (c) Construction BOLLINGER BAND — utilise 20-barre SMA + 2.5σ d'écart-type pour définir une excursion extrême ; il s'agit d'une mesure classique de mean reversion intrajournalière (Bollinger 1980) validée à travers des décennies de recherche sur les contrats à terme d'indices boursiers. (d) FEE-AWARE DESIGN — perpétuel Binance USD-M à 0.10% RT de frais taker par transaction ; viser des rendements par transaction de 0.5-0.8% offre une marge confortable au-dessus des 0.20% de frais RT combinés (entrée + sortie). DESIGN CHOICES ELIMINATING SESSION FAILURE MODES : (i) Pas de suivi de tendance sur alt-perp (échecs 11), (ii) Pas de paire cross-asset (classe falsifiée à un Sharpe de -4.86 OOS), (iii) Pas d'entrée par oscillateur sur 4H, (iv) Pas de données supplémentaires, (v) MAXIMALLY SIMPLE — paramètres de Bollinger canoniques 2 (longueur=20, écart-type=2.5). (vi) Long uniquement sur le majeur présentant la tendance la plus forte dans le régime actuel (BTC a affiché un 2024/2025/2026 positif en raison des flux ETF) — la direction d'achat sur repli s'aligne avec le régime haussier macro BTC.