BTC 5-минутный возврат к среднему по полосам Боллинджера, лонг (внутридневная суб-дневная стратегия)

LONG-ONLY MEAN-REVERSION стратегия на бессрочных фьючерсах BTCUSDT (Binance USD-M) с использованием 5-MINUTE баров и входов на откате от нижней полосы Боллинджера. RATIONALE обусловлен ныне-DEFINITIVE выводом сессии (18+ стратегий проанализировано по 5 категориям механизмов, ALL FAILED): единственная оставшаяся действительно непротестированная категория согласно явной рекомендации аналитика — «внутридневные стратегии суб-дневного масштаба (1-минутный или 5-минутный возврат к среднему на споте BTC/ETH)». Это предложение напрямую отвечает данной рекомендации. CRITICAL DIFFERENTIATION от фальсифицированного XRP VWAP-отклонения 4H возврата к среднему: (a) 5-MINUTE TIMEFRAME — это отражает INTRADAY MICROSTRUCTURE возврат к среднему (обусловленный HFT предоставлением ликвидности, разворотом дисбаланса книги заявок, событиями momentum-ignition, которые откатываются в течение 30-60 минут) — структурно DIFFERENT механизм, чем 4H «возврат к справедливой стоимости» MR. (b) BTC AS UNDERLYING — самый ликвидный крипто-перп по 10x, с наименьшими спредами и наиболее глубоким стаканом заявок; внутридневной MR лучше всего работает на высоколиквидных рынках, где искажения быстро устраняются арбитражем. (c) BOLLINGER BAND конструкция — использует 20-бар SMA + 2.5σ стандартное отклонение для определения экстремального отклонения; это классическая мера внутридневного возврата к среднему (Боллинджер 1980), подтверждённая десятилетиями исследований фьючерсов на фондовые индексы. (d) FEE-AWARE DESIGN — Binance USD-M перп при 0.10% RT комиссии тейкера за сделку; целевая доходность на сделку 0.5-0.8% обеспечивает комфортный запас сверх 0.20% совокупной комиссии RT (вход + выход). DESIGN CHOICES ELIMINATING SESSION FAILURE MODES: (i) Не альт-перп следование тренду (11 неудач), (ii) Не межактивная пара (класс фальсифицирован при -4.86 OOS Sharpe), (iii) Не осцилляторный вход на 4H, (iv) Не дополнительные данные, (v) MAXIMALLY SIMPLE — 2 канонические параметры Боллинджера (length=20, stddev=2.5). (vi) Только лонг по наиболее сильно трендовому мейджору в текущем режиме (BTC имел положительный 2024/2025/2026 за счёт ETF потоков) — направление выкупа просадок соответствует макро BTC бычьему режиму.