BTC 5-minutová Bollinger Band Mean Reversion Long (Intradenní na kratší než denní bázi)

Strategie typu LONG-ONLY MEAN-REVERSION na BTCUSDT perpetual futures (Binance USD-M) využívající 5-MINUTE svíčky a vstupy typu pullback na spodním pásmu Bollingerových pásem. RATIONALE vychází z nyní-DEFINITIVE zjištění relace (18+ analyzovaných strategií napříč 5 kategoriemi mechanismů, ALL FAILED): jedinou zbývající skutečně netestovanou kategorií podle explicitního doporučení analytika je 'intradenní strategie na kratší než denní bázi (1-minutová nebo 5-minutová mean reversion na BTC/ETH spot)'. Tento návrh přímo řeší toto doporučení. CRITICAL DIFFERENTIATION se liší od vyvrácené XRP VWAP-odchylkové 4H mean reversion v těchto bodech: (a) 5-MINUTE TIMEFRAME — toto zachycuje INTRADAY MICROSTRUCTURE mean reversion (poháněnou HFT poskytováním likvidity, reverzí nerovnováhy v order booku, momentum-ignition událostmi, které se vrátí zpět během 30-60 minut) — strukturálně DIFFERENT mechanismus než 4H 'návrat k fair value' MR. (b) BTC AS UNDERLYING — nejlikvidnější krypto perpetual dle 10x, s nejtěsnějšími spready a nejhlubším order bookem; intradenní MR funguje nejlépe na vysoce likvidních trzích, kde jsou dislokace rychle arbitrážovány zpět. (c) BOLLINGER BAND konstrukce — používá 20-svíčkový SMA + 2.5σ směrodatnou odchylku k definování extrémní výchylky; jde o klasickou míru intradenní mean reversion (Bollinger 1980) ověřenou napříč desítkami let výzkumu akciových indexových futures. (d) FEE-AWARE DESIGN — Binance USD-M perpetual s 0.10% RT taker poplatky za obchod; cílení na výnos 0.5-0.8% na obchod poskytuje pohodlnou marži nad 0.20% kombinovaným RT poplatkem (vstup + výstup). DESIGN CHOICES ELIMINATING SESSION FAILURE MODES: (i) Není alt-perpetual trend-following (11 selhání), (ii) Není cross-asset pár (kategorie vyvrácena při -4.86 OOS Sharpe), (iii) Není oscilátorový vstup na 4H, (iv) Nejsou doplňková data, (v) MAXIMALLY SIMPLE — 2 kanonické Bollingerovy parametry (délka=20, směrodatná odchylka=2.5). (vi) Pouze long na nejsilněji trendujícím majoru v aktuálním režimu (BTC má pozitivní 2024/2025/2026 díky ETF tokům) — směr nákupu propadů je v souladu s makro BTC býčím režimem.