Reversión a la Media Larga con Bandas de Bollinger de BTC 5-Min (Intradía Sub-Diario)

Una estrategia LONG-ONLY MEAN-REVERSION sobre futuros perpetuos de BTCUSDT (Binance USD-M) usando barras de 5-MINUTE y entradas de retroceso en la banda inferior de Bollinger. RATIONALE impulsada por el hallazgo de sesión ahora DEFINITIVE (18+ estrategias analizadas en 5 categorías de mecanismo, ALL FAILED): la única categoría genuinamente no probada que queda según la recomendación explícita del analista es 'estrategias intradía sub-diarias (reversión a la media de 1-minutos o 5-minutos en BTC/ETH spot)'. Esta propuesta aborda directamente esa recomendación. CRITICAL DIFFERENTIATION de la reversión a la media falsificada de XRP VWAP-desviaciones a 4H: (a) 5-MINUTE TIMEFRAME — esto captura la reversión a la media INTRADAY MICROSTRUCTURE (impulsada por la provisión de liquidez de HFT, la reversión del desequilibrio del libro de órdenes, eventos de momentum-ignition que se revierten en 30-60 minutos) — un mecanismo estructuralmente DIFFERENT que la 'reversión al valor razonable' de 4H MR. (b) BTC AS UNDERLYING — el perp de cripto más líquido por 10x, con los spreads más ajustados y el libro de órdenes más profundo; la MR intradía funciona mejor en mercados altamente líquidos donde las dislocaciones se arbitran rápidamente. (c) construcción de BOLLINGER BAND — usa 20-barras de SMA + 2.5σ de desviación estándar para definir una excursión extrema; esta es una medida clásica de reversión a la media intradía (Bollinger 1980) validada a lo largo de décadas de investigación de futuros de índices bursátiles. (d) FEE-AWARE DESIGN — perp USD-M de Binance a 0.10% RT de comisiones taker por operación; apuntar a retornos por operación de 0.5-0.8% proporciona un margen cómodo por encima de la comisión 0.20% combinada de RT (entrada + salida). DESIGN CHOICES ELIMINATING SESSION FAILURE MODES: (i) No es seguimiento de tendencia en alt-perp (fallos de 11), (ii) No es un par entre activos (clase falsificada con un Sharpe de -4.86 OOS), (iii) No es entrada por oscilador en 4H, (iv) No es dato suplementario, (v) MAXIMALLY SIMPLE — parámetros canónicos de Bollinger 2 (longitud=20, desviación estándar=2.5). (vi) Solo posiciones largas en el activo principal con la tendencia más fuerte en el régimen actual (BTC ha tenido 2024/2025/2026 positivo debido a flujos de ETF) — la dirección de compra en las caídas se alinea con el régimen alcista macro de BTC.