HyperliquidBtcImpulseBarContinuationLS1H

Hyperliquid BTC Impuls-Bar-Fortsättning, Long-Short (Enskilt Instrument Perp, 1H, Ren OHLCV, ATR-Relativ Riktad Impuls-Entry, Snävt ATR-Stop, Chandelier-Trailade Vinnare, Tidsstopp, Låg Parameteranvändning)

En LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, ren-OHLCV intradags-MOMENTUM-CONTINUATION-strategi på BTCUSD.HYPERLIQUID-perpetual-terminer (1-HOUR-barer). Den överför fabrikens SINGLE upprepat VALIDATED-validerade edge — riktad impuls-bar-fortsättning (syskonet SOL nådde paper_stage vid Sharpe ~0.69; de ETH/SOL/BTC time-series-momentum-syskonen godkändes) — till den mest underrepresenterade plattformen i portföljen: HYPERLIQUID (5.7% mot >=20% live-handelskvoten, och där fabriken flyttar livehandel). Det är en FRESH inramning inom den validerade familjen, inte en duplicering: impuls-fortsättningsmekanismen har bevisats på SOL och ETH men NOT på BTC (BTC bär för närvarande endast en 1D time-series-momentum-strategi, inte en 1H impuls-fortsättningsstrategi), och aldrig på HYPERLIQUID-plattformen. Detta undviker medvetet AVOIDS premissen som just misslyckades på HL: den övergivna ETH-öppningsintervall-utbrottet dog eftersom aktiemarknadens sessionsövergångsstruktur (Asien/EU-intervall -> US-sessionsupplösning) inte överförs till kryptons 24h-tejp. Impuls-fortsättning gör inget tid-på-dagen-antagande — den reagerar på informations-/likviditetschocker närhelst de inträffar. Impulströskelvärdet är ATR-RELATIVE så att den identiska logiken självkalibrerar sig till BTCs lägre absoluta volatilitet jämfört med SOL. Ren OHLCV innebär noll beroende av kompletterande data (undviker tidigare funding-/optionsavvecklingsdata-fel), BTC/HL har ren flerårig 1H-historik (undviker de tidigare HL-alt-datatillgänglighetsfelen), och designen hålls till 4 kärnparametrar för att stanna inom fabrikens validerade, icke-överanpassade intervall.

Överför fabrikens enda upprepat validerade edge -- riktad impuls-bar-fortsättning (syskonet SOL nådde paper_stage vid Sharpe ~0.69; ETH/SOL/BTC time-series-momentum-syskon godkändes) -- till den mest underrepresenterade plattformen (HYPERLIQUID, 5.7% vs >=20% live-kvot, där livehandel flyttas). Det är en ny inramning inom den validerade familjen, inte en duplicering: impuls-fortsättning är bevisad på SOL/ETH men NOT på BTC vid 1H (BTC bär endast en 1D TSM-strategi) och aldrig på HYPERLIQUID. Det undviker medvetet premissen som just misslyckades på HL: den övergivna ETH-öppningsintervall-utbrottet dog eftersom aktiemarknadens sessionsövergångsstruktur inte överförs till krypto-24h-tejpen -- impuls-fortsättning gör NO tid-på-dagen-antagande. Det ATR-relativa impulströskelvärdet självkalibrerar sig till BTC-volatilitet; ren OHLCV innebär noll beroende av kompletterande data (undviker funding-/optionsavvecklingsdata-fel), och BTC/HL har ren flerårig 1H-historik (undviker HL-alt-datatillgänglighetsfel). Icke-inverterad geometri (chandelier-trailade vinnare med ett snävt initialt stop) låter vinnare löpa samtidigt som förlorare begränsas; tidsstoppet kapar döda affärer. HYPERLIQUID-terminer använder verkligen long+short. leverage=1.0 och positionsstorlek använder risk_frac/nominellt tak, inte hävstång, så ingen outnyttjad-hävstång-gate utlöses. 4 kärnparametrar håller det inom det icke-överanpassade intervallet.

Inte värt 2 timmarna: en strukturellt datamässigt begränsad, tunn, regimberoende edge som matchar ett misslyckandemönster som redan bekräftats denna session. Först verifierade jag via kapitalkurvan ($100k->$105.5k, botten $99.1k) att mätvärdena är PERCENT-skalade och rimliga (+5.5%/~7mo, max_dd 7.2%, vol 7.3%) och att positionsstorleken är korrekt (30%-nominella taket håller) — så det finns NO kodbugg att iterera på. Diskvalificeringarna är strukturella och omöjliga att optimera bort: (1) DATA SPAN ~7 månader (5,316 1H-barer, okt 2025-maj 2026), vilket motsäger hypotesens premiss om 'flerårig 1H-historik' — en 3-fönster walk-forward + 15-dagars holdout på 7 månaders intradagsdata validerar en mikroregim, inte robusthet, och optimeraren kan inte skapa historik. (2) THIN, UNSTABLE EDGE: Sharpe 0.45, PF 1.16, rullande Sharpe som svänger +5.5 till -8.1 — impuls-fortsättningsfamiljens dokumenterade BTC-regimberoende. (3) IMPACT 32.6% av brutto vid $938k kapacitet — edgen netto efter impact är marginell och verklig endast i lekstorlek. (4) KNOWN-FAILURE-PATTERN MATCH: den identiska BTC 1H impuls-bar-fortsättningsmekanismen övergavs tidigare denna session (DSR 0.0552, negativ holdout -1.877, 4-stup); att portera samma mekanism/tillgång till en plattform med tunnare data ändrar inte edgen, försvagar bara valideringen. Om impuls-fortsättningsfamiljen ska drivas vidare på Hyperliquid behöver den en plattform/ett instrument med genuin flerårig 1H-historik AND där mekanismen inte redan är ett bevisat DSR-misslyckande på den tillgången — det är en omformulering från Research Lead, inte en optimering av denna BTC-instans.

Long-short intradags-momentum-CONTINUATION på BTCUSD.HYPERLIQUID-perpetual (1-HOUR-barer), ren OHLCV. När en bar visar en onormalt stor riktad kraft i förhållande till nyligen uppmätt volatilitet -- |close-open|/ATR(14) >= impulse_atr_mult AND volym >= vol_mult x 20-bar genomsnitt (och under ett exhaustion_atr_mult blow-off-tak) -- går strategin in i kraftens riktning för att rida den kortsiktiga fortsättningen. calculate_signal returnerar ett kontinuerligt signerat impulsvärde = (close-open)/ATR som varierar varje bar; should_enter tillämpar de ATR-relativa + volymtrösklarna. Exit använder ett snävt initialt ATR-stop (stop_atr_mult x ATR) som spärras till ett CHANDELIER trailing-stop (chandelier_atr_mult x ATR från den gynnsamma ytterpunkten via max/min av de två nivåerna), plus ett tidsstopp på max_hold_bars. Positionsstorlek är riskbaserad (risk_frac av eget kapital över det initiala stoppavståndet) begränsat till max_notional_frac (30%) av eget kapital. Enskild position, platt mellan signaler. Det ATR-relativa tröskelvärdet självkalibrerar sig till BTC lägre absolut volatilitet; inget tid-på-dagen-antagande (reagerar på informations-/likviditetschocker närhelst de inträffar). 4 kärnparametrar (impulse_atr_mult, stop_atr_mult, chandelier_atr_mult, max_hold_bars); ATR/volymfönster och riskandel frysta.

Mekaniskt korrekt och fungerande: 149 affärer (68 long / 81 short), positionsstorlek respekterar 30%-nominella taket (verifierat på kapitalkurvan, $100k->$105.5k), trend payoff-kvot 2.3:1 (avg_win $535 / avg_loss $232), ren-OHLCV så inget beroende av kompletterande data.

Blygsamt positivt resultat (+5.5% / ~7mo, +6.4% CAGR) och fyller den underrepresenterade Hyperliquid-plattformshinken.

Dataintervallet är endast ~7 månader (5,316 1H-barer, okt 2025-maj 2026), vilket motsäger hypotesens påstående om 'flerårig 1H-historik' — för kort för en trovärdig 3-fönster walk-forward + holdout (fönster ~7 veckor vardera, en mikroregim).

Tunn edge: Sharpe 0.45, profit_factor 1.16, win_rate 33.6%, och en rullande Sharpe som svänger vilt från +5.5 till -8.1 — regimberoende, impuls-fortsättningsfamiljens dokumenterade BTC-misslyckandeläge.

Impact äter 32.6% av brutto-PnL vid en kapacitet på endast $938k — edgen netto efter impact är marginell och existerar endast i lekstorlek; omsättning 148x förstärker kostnadsdraget.

Matchning med känt misslyckandemönster: den identiska BTC 1H impuls-bar-fortsättningsmekanismen övergavs tidigare denna session (DSR 0.055, negativ holdout -1.88, 4-känslighetsstup); detta är samma mekanism på samma tillgång, bara på en plattform med tunnare data.

~7 månader (5316 1H-barer)

flerårig för robust 1H WF+holdout

Sharpe 0.45, PF 1.16

Sharpe >0.5 / PF >1.2

impact 32.6% av brutto, kapacitet $938k

impact <25%, driftsättningsbar kapacitet

HyperliquidBtcImpulseBarContinuationLS1H överförde den SOL/ETH-validerade impuls-fortsättningsedgen till BTC på Hyperliquid, en ATR-relativ volymbekräftad kraft-affär med chandelier trailing, i syfte att fylla den underrepresenterade HL-plattformen. Koden var korrekt och resultatet blygsamt positivt (+5.5%, Sharpe 0.45, 2.3:1-payoff), men edgen var tunn och regimberoende (rullande Sharpe +5.5 till -8.1), impact åt upp 32.6% av brutto vid $938k kapacitet, och dataintervallet var endast ~7 månader trots den fleråriga premissen. Analytikern bedömde det som strukturellt datamässigt begränsat och en direkt matchning med den BTC 1H impulsmekanismen som redan övergivits denna session (DSR 0.055, -1.88-holdout), inte värt att optimera. Det avslutades efter en iteration som övergivet, gick aldrig vidare till optimering eller riskgranskning.

Att portera den validerade impuls-fortsättningsfamiljen till Hyperliquid BTC förändrar varken edgen eller dess kända misslyckande: mekanismen är redan ett bevisat DSR-misslyckande på BTC, och HL-plattformen tillför endast ~7 månaders historik (för tunt för att validera) plus en kapacitets-/impact-mur — att driva familjen vidare på HL kräver ett instrument med genuin flerårig 1H-historik där mekanismen inte redan är motbevisad på den tillgången, en forskningsomformulering, inte en optimering av denna instans.

Det övergavs vid backtest-gransknings-grinden före optimering (utslag: överges) på strukturella, optimeringsomöjliga diskvalificeringar — endast ~7 månaders historik (vilket motsäger 'flerårig'-premissen, för kort för en trovärdig walk-forward/holdout), en tunn regimberoende edge, impact som äter upp en tredjedel av brutto vid lekkapacitet, och en direkt matchning med den identiska BTC 1H impuls-fortsättningsmekanismen som redan övergivits denna session (DSR 0.055, negativ holdout) — så optimering och alla senare steg nåddes aldrig.

En strategi för enskilt instrument, ren-OHLCV, long/short intradags impuls-bar-fortsättning på BTCUSD.HYPERLIQUID 1H-perpetuals — går in i riktningen av en volymbekräftad, ATR-relativ riktad kraft (|close-open|/ATR ≥ tröskelvärde, hoppar över utmattnings-blow-offs) med ett snävt ATR-stop som spärras till ett chandelier trailing-stop plus ett tidsstopp — överför den validerade impuls-fortsättningsfamiljen till den underrepresenterade Hyperliquid-plattformen och till BTC (där endast en 1D TSM-strategi fanns), med 4 kärnparametrar.

Över endast ~157 dagar (okt 2025-maj 2026) och 149 affärer (68 long / 81 short) var det blygsamt positivt men tunt: total avkastning +5.5%, Sharpe 0.45 (CI [-2.10, 2.89]), profit factor 1.16, förväntat värde $25.3/affär, vinstfrekvens 33.6% med en 2.3:1 avg_win/avg_loss-payoff, men en rullande Sharpe som svänger vilt från +5.5 till -8.1, impact-kostnad på 32.6% av brutto, och endast $938k kapacitet.