HyperliquidBtcImpulseBarContinuationLS1H

Hyperliquid BTC Impuls-Bjælke-Fortsættelse, Long-Short (Single-Instrument Perp, 1H, Ren OHLCV, ATR-Relativ Retningsbestemt Impuls-Entry, Stramt ATR-Stop, Chandelier-Trailede Vindere, Time-Stop, Lav-Parameter)

En LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, ren-OHLCV intraday MOMENTUM-CONTINUATION strategi på BTCUSD.HYPERLIQUID perpetual futures (1-HOUR bjælker). Den overfører fabrikkens SINGLE gentagne gange VALIDATED edge — retningsbestemt impulsbjælke-fortsættelse (den SOL søsterstrategi nåede paper_stage ved Sharpe ~0.69; de ETH/SOL/BTC time-series-momentum søsterstrategier bestod) — til den mest underrepræsenterede venue i porteføljen: HYPERLIQUID (5.7% vs den >=20% live-trading-kvote, og hvor fabrikken flytter live-eksekvering hen). Det er en FRESH indramning inden for den validerede familie, ikke en duplikat: impuls-fortsættelsesmekanismen er bevist på SOL og ETH, men NOT på BTC (BTC har i øjeblikket kun en 1D time-series-momentum strategi, ikke en 1H impuls-fortsættelses-strategi), og aldrig på venuen HYPERLIQUID. Dette AVOIDS bevidst den præmis, der netop fejlede på HL: den opgivne ETH opening-range-breakout døde, fordi aktiemarkedets session-overleveringsstruktur (Asien/EU range -> US-session-opløsning) ikke overføres til kryptos 24h tape. Impuls-fortsættelse gør ingen antagelse om tidspunkt på dagen — den reagerer på informations-/likviditetschok, når de end måtte opstå. Impulstærsklen er ATR-RELATIVE, så den identiske logik selvkalibrerer til BTC's lavere absolutte volatilitet i forhold til SOL. Ren OHLCV betyder nul afhængighed af supplerende data (undgår funding/optionsafregnings-datafejlene), BTC/HL har ren flerårig 1H historik (undgår de tidligere HL-alt data-tilgængelighedsfejl), og designet holdes til 4 kerneparametre for at forblive inden for fabrikkens validerede, ikke-overfittede kuvert.

Overfører fabrikkens enkelte, gentagne gange validerede edge -- retningsbestemt impulsbjælke-fortsættelse (den SOL søsterstrategi nåede paper_stage ved Sharpe ~0.69; ETH/SOL/BTC time-series-momentum søsterstrategier bestod) -- til den mest underrepræsenterede venue (HYPERLIQUID, 5.7% vs >=20% live-kvote, hvor live-eksekvering flyttes hen). Det er en ny indramning inden for den validerede familie, ikke en duplikat: impuls-fortsættelse er bevist på SOL/ETH, men NOT på BTC ved 1H (BTC har kun en 1D TSM strategi) og aldrig på HYPERLIQUID. Det undgår bevidst den præmis, der netop fejlede på HL: den opgivne ETH opening-range-breakout døde, fordi aktiemarkedets session-overleveringsstruktur ikke overføres til kryptos 24h tape -- impuls-fortsættelse gør NO antagelse om tidspunkt på dagen. Den ATR-relative impulstærskel selvkalibrerer til BTC volatilitet; ren OHLCV betyder nul afhængighed af supplerende data (undgår funding/optionsafregnings-datafejl), og BTC/HL har ren flerårig 1H historik (undgår HL-alt data-tilgængelighedsfejl). Ikke-inverteret geometri (chandelier-trailede vindere med et stramt indledende stop) lader vindere løbe, mens tabere begrænses; time-stoppet skærer døde trades væk. HYPERLIQUID futures bruger reelt long+short. leverage=1.0 og størrelsesfastsættelse bruger risk_frac/notional cap, ikke leverage, så ingen ubrugt-leverage-gate udløses. 4 kerneparametre holder den inden for den ikke-overfittede kuvert.

Ikke 2 timerne værd: en strukturelt data-begrænset, tynd, regimeafhængig edge, der matcher et fejlmønster allerede bekræftet i denne session. Først verificerede jeg via egenkapitalkurven ($100k->$105.5k, bund $99.1k), at metrikkerne er PERCENT-skalerede og fornuftige (+5.5%/~7mo, max_dd 7.2%, vol 7.3%), og at størrelsesfastsættelsen er korrekt (30%-notional loft holder) — så der er NO kodefejl at iterere på. Diskvalifikationerne er strukturelle og umulige at fikse via optimering: (1) DATA SPAN ~7 måneder (5,316 1H bjælker, okt 2025-maj 2026), hvilket modsiger hypotesens præmis om 'flerårig 1H historik' — et 3-vindue walk-forward + 15-dages holdout på 7 måneders intraday-data validerer ét mikro-regime, ikke robusthed, og optimizeren kan ikke fremstille historik. (2) THIN, UNSTABLE EDGE: Sharpe 0.45, PF 1.16, rullende Sharpe der svinger +5.5 til -8.1 — impuls-fortsættelsesfamiliens dokumenterede BTC regimeafhængighed. (3) IMPACT 32.6% af brutto ved $938k kapacitet — netto-edgen efter impact er marginal og kun reel i legetøjsskala. (4) KNOWN-FAILURE-PATTERN MATCH: den identiske BTC 1H impulsbjælke-fortsættelsesmekanisme blev opgivet tidligere i denne session (DSR 0.0552, negativ holdout -1.877, 4 klipper); at overføre samme mekanisme/aktiv til en venue med tyndere data ændrer ikke edgen, det svækker kun valideringen. Hvis impuls-fortsættelsesfamilien skal forfølges på Hyperliquid, kræver det en venue/instrument med reel flerårig 1H historik AND, hvor mekanismen ikke allerede er en bevist DSR-fejl på det aktiv — det er en Research Lead-omformulering, ikke en optimering af denne BTC-instans.

Long-short intraday momentum-CONTINUATION på BTCUSD.HYPERLIQUID perpetual (1-HOUR bjælker), ren OHLCV. Når en bjælke printer et unormalt stort retningsbestemt fremstød relativt til nylig volatilitet -- |close-open|/ATR(14) >= impulse_atr_mult AND volumen >= vol_mult x 20-bjælke gennemsnit (og under et exhaustion_atr_mult blow-off-loft) -- går strategien ind i fremstødets retning for at ride den korthorisonte fortsættelse. calculate_signal returnerer en kontinuerlig signeret impulsscore = (close-open)/ATR, der varierer hver bjælke; should_enter anvender de ATR-relative + volumen-tærskler. Exit bruger et stramt indledende ATR-stop (stop_atr_mult x ATR), der hæves til et CHANDELIER trailing stop (chandelier_atr_mult x ATR fra det gunstige ekstrempunkt via max/min af de to niveauer), plus et time-stop på max_hold_bars. Størrelsesfastsættelse er risikobaseret (risk_frac af egenkapital over den indledende stop-afstand), med et loft på max_notional_frac (30%) af egenkapital. Enkelt position, flad mellem signaler. Den ATR-relative tærskel selvkalibrerer til BTC lavere absolut volatilitet; ingen antagelse om tidspunkt på dagen (reagerer på informations-/likviditetschok, når de end måtte opstå). 4 kerneparametre (impulse_atr_mult, stop_atr_mult, chandelier_atr_mult, max_hold_bars); ATR/volumen-vinduer og risikoandel fastfrosset.

Mekanisk korrekt og fungerende: 149 trades (68 long / 81 short), position sizing overholder 30%-notional loftet (verificeret på egenkapitalkurven, $100k->$105.5k), trend payoff ratio 2.3:1 (avg_win $535 / avg_loss $232), ren OHLCV så ingen afhængighed af supplerende data.

Beskedent positivt resultat (+5.5% / ~7mo, +6.4% CAGR) og udfylder den underrepræsenterede Hyperliquid venue-bucket.

Dataperioden er kun ~7 måneder (5,316 1H bjælker, okt 2025-maj 2026), hvilket modsiger hypotesens påstand om 'flerårig 1H historik' — for kort til en troværdig 3-vindue walk-forward + holdout (vinduer på ~7 uger hver, ét mikro-regime).

Tynd edge: Sharpe 0.45, profit_factor 1.16, win_rate 33.6%, og en rullende Sharpe der svinger vildt fra +5.5 til -8.1 — regimeafhængig, impuls-fortsættelsesfamiliens dokumenterede BTC fejltilstand.

Impact æder 32.6% af brutto-PnL ved en kapacitet på kun $938k — netto-edgen efter impact er marginal og eksisterer kun i legetøjsskala; turnover 148x forstærker omkostningstrækket.

Match med kendt fejlmønster: den identiske BTC 1H impulsbjælke-fortsættelsesmekanisme blev opgivet tidligere i denne session (DSR 0.055, negativ holdout -1.88, 4 følsomhedsklipper); dette er samme mekanisme på samme aktiv, blot på en venue med tyndere data.

~7 måneder (5316 1H bjælker)

flerårig for robust 1H WF+holdout

Sharpe 0.45, PF 1.16

Sharpe >0.5 / PF >1.2

impact 32.6% af brutto, kapacitet $938k

impact <25%, anvendelig kapacitet

HyperliquidBtcImpulseBarContinuationLS1H overførte den SOL/ETH-validerede impuls-fortsættelses-edge til BTC på Hyperliquid, en ATR-relativ volumen-bekræftet fremstødstrade med chandelier trailing, med sigte på at udfylde den underrepræsenterede HL venue. Koden var korrekt og resultatet beskedent positivt (+5.5%, Sharpe 0.45, 2.3:1 payoff), men edgen var tynd og regimeafhængig (rullende Sharpe +5.5 til -8.1), impact åd 32.6% af brutto ved $938k kapacitet, og dataperioden var kun ~7 måneder trods den flerårige præmis. Analytikeren vurderede den strukturelt data-begrænset og et direkte match med den BTC 1H impulsmekanisme, der allerede blev opgivet i denne session (DSR 0.055, -1.88 holdout), ikke værd at optimere. Den endte efter én iteration som opgivet, og gik aldrig videre til optimering eller risikogennemgang.

At overføre den validerede impuls-fortsættelsesfamilie til Hyperliquid BTC ændrer hverken edgen eller dens kendte fejlmåde: mekanismen er allerede en bevist DSR-fejl på BTC, og venuen HL tilføjer kun ~7 måneders historik (for tynd til validering) plus en kapacitets-/impact-mur — at forfølge familien på HL kræver et instrument med reel flerårig 1H historik, hvor mekanismen ikke allerede er afkræftet på det aktiv, en forskningsomformulering, ikke en optimering af denne instans.

Den blev opgivet ved pre-optimerings backtest-review-gaten (dom: opgiv) på strukturelle, optimerings-umulige diskvalifikationer — kun ~7 måneders historik (modsiger den 'flerårige' præmis, for kort til en troværdig walk-forward/holdout), en tynd regimeafhængig edge, impact der æder en tredjedel af brutto ved legetøjs-kapacitet, og et direkte match med den identiske BTC 1H impuls-fortsættelsesmekanisme, der allerede blev opgivet i denne session (DSR 0.055, negativ holdout) — så optimering og alle senere faser blev aldrig nået.

En single-instrument, ren-OHLCV long/short intraday impulsbjælke-fortsættelsesstrategi på BTCUSD.HYPERLIQUID 1H perps — der går ind i retningen af et volumen-bekræftet, ATR-relativt retningsbestemt fremstød (|close-open|/ATR ≥ tærskel, springer exhaustion blow-offs over) med et stramt ATR-stop, der hæves til et chandelier trailing stop plus et time-stop — overfører den validerede impuls-fortsættelsesfamilie til den underrepræsenterede Hyperliquid venue og til BTC (hvor der kun eksisterede en 1D TSM strategi), med 4 kerneparametre.

Over kun ~157 dage (okt 2025-maj 2026) og 149 trades (68 long / 81 short) var det beskedent positivt, men tyndt: samlet afkast +5.5%, Sharpe 0.45 (CI [-2.10, 2.89]), profit factor 1.16, expectancy $25.3/trade, win rate 33.6% med en 2.3:1 avg_win/avg_loss payoff, men en rullende Sharpe der svinger vildt fra +5.5 til -8.1, impact-omkostning på 32.6% af brutto, og kun $938k kapacitet.