HyperliquidBtcImpulseBarContinuationLS1H

Hyperliquid BTC Impuls-Bar-Kontinuasjon, Long-Short (Enkeltinstrument Perp, 1H, Ren OHLCV, ATR-Relativ Retningsbestemt Impuls-Entry, Stram ATR-Stop, Chandelier-Trailede Vinnere, Tidsstopp, Lav-Parameter)

En LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, ren-OHLCV intradag MOMENTUM-CONTINUATION-strategi på BTCUSD.HYPERLIQUID perpetual futures (1-HOUR barer). Den overfører fabrikkens SINGLE gjentatte VALIDATED-validerte edge — retningsbestemt impuls-bar-kontinuasjon (søsterstrategien SOL nådde paper_stage ved Sharpe ~0.69; de ETH/SOL/BTC time-series-momentum-søstrene passerte) — til den mest underrepresenterte plattformen i porteføljen: HYPERLIQUID (5.7% vs. >=20% live-handelskvote, og hvor fabrikken flytter live-eksekvering). Dette er en FRESH innramming innenfor den validerte familien, ikke et duplikat: impuls-kontinuasjonsmekanismen er bevist på SOL og ETH men NOT på BTC (BTC har for øyeblikket kun en 1D time-series-momentum-strategi, ikke en 1H impuls-kontinuasjonsstrategi), og aldri på HYPERLIQUID-plattformen. Dette unngår bevisst AVOIDS premisset som nettopp mislyktes på HL: den forkastede ETH opening-range-breakout-strategien døde fordi struktur for sesjonsovergang i aksjemarkedet (Asia/EU-range -> US-sesjons-oppløsning) ikke overføres til kryptos 24h-tape. Impuls-kontinuasjon gjør ingen antakelse om tidspunkt på dagen — den reagerer på informasjons-/likviditetssjokk uansett når de inntreffer. Impulsterskelen er ATR-RELATIVE, slik at den identiske logikken selvkalibrerer seg til BTCs lavere absolutte volatilitet sammenlignet med SOL. Ren OHLCV betyr null avhengighet av tilleggsdata (unngår de tidligere data-svikttilfellene fra funding/opsjonsoppgjør), BTC/HL har ren flerårig 1H-historikk (unngår de tidligere HL-alt data-tilgjengelighetssviktene), og designet holdes til 4 kjerneparametere for å forbli innenfor fabrikkens validerte, ikke-overtilpassede ramme.

Overfører fabrikkens eneste gjentatte validerte edge -- retningsbestemt impuls-bar-kontinuasjon (søsterstrategien SOL nådde paper_stage ved Sharpe ~0.69; ETH/SOL/BTC time-series-momentum-søstre passerte) -- til den mest underrepresenterte plattformen (HYPERLIQUID, 5.7% vs >=20% live-kvote, hvor live-eksekvering er på vei over). Dette er en ny innramming innenfor den validerte familien, ikke et duplikat: impuls-kontinuasjon er bevist på SOL/ETH men NOT på BTC ved 1H (BTC har kun en 1D TSM-strategi), og aldri på HYPERLIQUID. Den unngår bevisst premisset som nettopp mislyktes på HL: den forkastede ETH opening-range-breakout-strategien døde fordi struktur for sesjonsovergang i aksjemarkedet ikke overføres til kryptos 24h-tape -- impuls-kontinuasjon gjør NO antakelse om tidspunkt på dagen. Den ATR-relative impulsterskelen selvkalibrerer seg til BTC-volatilitet; ren OHLCV betyr null avhengighet av tilleggsdata (unngår data-svikt fra funding/opsjonsoppgjør), og BTC/HL har ren flerårig 1H-historikk (unngår HL-alt data-tilgjengelighetssvikt). Ikke-invertert geometri (chandelier-trailende vinnere med en stram innledende stop) lar vinnere løpe samtidig som tapere begrenses; tidsstoppen kutter døde handler. HYPERLIQUID-futures bruker reelt både long og short. leverage=1.0 og posisjonsstørrelse bruker risk_frac/notional-tak, ikke leverage, så ingen ubrukt-leverage-utløser aktiveres. 4 kjerneparametere holder den innenfor den ikke-overtilpassede rammen.

Ikke verdt de 2 timene: en strukturelt datbegrenset, tynn, regimeavhengig edge som stemmer med et sviktmønster som allerede er bekreftet denne økten. Først verifiserte jeg via egenkapitalkurven ($100k->$105.5k, bunn $99.1k) at metrikkene er PERCENT-skalerte og fornuftige (+5.5%/~7mnd, max_dd 7.2%, vol 7.3%) og at posisjonsstørrelsen er korrekt (30%-notional-taket holder) — så det er NO kodefeil å iterere på. Diskvalifikasjonene er strukturelle og ikke løsbare gjennom optimalisering: (1) DATA SPAN ~7 måneder (5,316 1H barer, okt 2025-mai 2026), i strid med hypotesens premiss om 'flerårig 1H-historikk' — et 3-vindu walk-forward + 15-dagers holdout på 7 måneder med intradagsdata validerer ett mikroregime, ikke robusthet, og optimalisereren kan ikke skape historikk. (2) THIN, UNSTABLE EDGE: Sharpe 0.45, PF 1.16, rullerende Sharpe som svinger fra +5.5 til -8.1 — impuls-kontinuasjonsfamiliens dokumenterte BTC-regimeavhengighet. (3) IMPACT 32.6% av brutto ved $938k kapasitet — netto-etter-impact-edgen er marginal og reell kun i lekeskala. (4) KNOWN-FAILURE-PATTERN MATCH: den identiske BTC 1H impuls-bar-kontinuasjonsmekanismen ble forkastet tidligere denne økten (DSR 0.0552, negativ holdout -1.877, 4-klipper); å overføre den samme mekanismen/eiendelen til en plattform med tynnere data endrer ikke edgen, den svekker kun valideringen. Hvis impuls-kontinuasjonsfamilien skal forfølges på Hyperliquid, trenger den en plattform/instrument med reell flerårig 1H-historikk AND hvor mekanismen ikke allerede er en bevist DSR-svikt på den eiendelen — det er en Research Lead-omramming, ikke en optimalisering av denne BTC-instansen.

Long-short intradag momentum-CONTINUATION på BTCUSD.HYPERLIQUID perpetual (1-HOUR barer), ren OHLCV. Når en bar viser et unormalt stort retningsbestemt utbrudd relativt til nylig volatilitet -- |close-open|/ATR(14) >= impulse_atr_mult AND volum >= vol_mult x 20-bar gjennomsnitt (og under et exhaustion_atr_mult blow-off-tak) -- går strategien inn i utbruddsretningen for å ri den kortsiktige kontinuasjonen. calculate_signal returnerer en kontinuerlig signert impulsskår = (close-open)/ATR som varierer hver bar; should_enter anvender ATR-relative + volum-terskler. Exit bruker en stram innledende ATR-stop (stop_atr_mult x ATR) som skrur seg inn i en CHANDELIER trailing stop (chandelier_atr_mult x ATR fra det gunstige ekstrempunktet via max/min av de to nivåene), pluss en tidsstopp på max_hold_bars. Posisjonsstørrelse er risikobasert (risk_frac av egenkapital over avstanden til innledende stop), begrenset til max_notional_frac (30%) av egenkapitalen. Én posisjon, flat mellom signaler. Den ATR-relative terskelen selvkalibrerer seg til BTC lavere absolutt volatilitet; ingen antakelse om tidspunkt på dagen (reagerer på informasjons-/likviditetssjokk uansett når de inntreffer). 4 kjerneparametere (impulse_atr_mult, stop_atr_mult, chandelier_atr_mult, max_hold_bars); ATR/volum-vinduer og risikofraksjon er frosset.

Mekanisk korrekt og fungerende: 149 handler (68 long / 81 short), posisjonsstørrelse overholder 30%-notional-taket (verifisert på egenkapitalkurven, $100k->$105.5k), trend-payoff-forhold 2.3:1 (avg_win $535 / avg_loss $232), ren OHLCV så ingen avhengighet av tilleggsdata.

Beskjedent positivt resultat (+5.5% / ~7mnd, +6.4% CAGR) og fyller den underrepresenterte Hyperliquid-plattformbøtten.

Datalengden er kun ~7 måneder (5,316 1H barer, okt 2025-mai 2026), i strid med hypotesens påstand om 'flerårig 1H-historikk' — for kort til en troverdig 3-vindu walk-forward + holdout (vinduer på ~7 uker hver, ett mikroregime).

Tynn edge: Sharpe 0.45, profit_factor 1.16, win_rate 33.6%, og en rullerende Sharpe som svinger vilt fra +5.5 til -8.1 — regimeavhengig, impuls-kontinuasjonsfamiliens dokumenterte BTC-sviktmodus.

Impact spiser 32.6% av brutto PnL ved en kapasitet på kun $938k — netto-etter-impact-edgen er marginal og eksisterer kun i lekeskala; omsetning 148x forsterker kostnadsbelastningen.

Match med kjent sviktmønster: den identiske BTC 1H impuls-bar-kontinuasjonsmekanismen ble forkastet tidligere denne økten (DSR 0.055, negativ holdout -1.88, 4-sensitivitetsklipper); dette er den samme mekanismen på samme eiendel, bare på en plattform med tynnere data.

~7 måneder (5316 1H barer)

flerårig for robust 1H WF+holdout

Sharpe 0.45, PF 1.16

Sharpe >0.5 / PF >1.2

impact 32.6% av brutto, kapasitet $938k

impact <25%, distribuerbar kapasitet

HyperliquidBtcImpulseBarContinuationLS1H overførte den SOL/ETH-validerte impuls-kontinuasjonsedgen til BTC på Hyperliquid, en ATR-relativ volumbekreftet utbruddshandel med chandelier trailing, med sikte på å fylle den underrepresenterte HL-plattformen. Koden var korrekt og resultatet beskjedent positivt (+5.5%, Sharpe 0.45, 2.3:1-payoff), men edgen var tynn og regimeavhengig (rullerende Sharpe +5.5 til -8.1), impact spiste 32.6% av brutto ved $938k kapasitet, og datalengden var kun ~7 måneder til tross for premisset om flerårig historikk. Analytikeren vurderte den som strukturelt databegrenset og en direkte match med den BTC 1H impulsmekanismen som allerede var forkastet denne økten (DSR 0.055, -1.88 holdout), ikke verdt å optimalisere. Den endte etter én iterasjon som forkastet, uten å gå videre til optimalisering eller risikogjennomgang.

Å overføre den validerte impuls-kontinuasjonsfamilien til Hyperliquid BTC endrer verken edgen eller dens kjente svikt: mekanismen er allerede en bevist DSR-svikt på BTC, og HL-plattformen tilfører kun ~7 måneder med historikk (for tynt til å validere) pluss en kapasitets-/impact-vegg — å forfølge familien på HL krever et instrument med reell flerårig 1H-historikk hvor mekanismen ikke allerede er tilbakevist på den eiendelen, en forskningsmessig omramming, ikke en optimalisering av denne instansen.

Den ble forkastet ved gjennomgangsporten for backtest før optimalisering (dom: forkast) på grunn av strukturelle, optimaliseringsuløselige diskvalifikasjoner — kun ~7 måneder med historikk (i strid med 'flerårig'-premisset, for kort til en troverdig walk-forward/holdout), en tynn regimeavhengig edge, impact som spiser en tredjedel av brutto ved lekekapasitet, og en direkte match med den identiske BTC 1H impuls-kontinuasjonsmekanismen som allerede var forkastet denne økten (DSR 0.055, negativ holdout) — så optimalisering og alle senere stadier ble aldri nådd.

En enkeltinstrument, ren-OHLCV long/short intradag impuls-bar-kontinuasjonsstrategi på BTCUSD.HYPERLIQUID 1H perps — som går inn i retningen av et volumbekreftet, ATR-relativt retningsbestemt utbrudd (|close-open|/ATR ≥ terskel, unngår utmattelses-blow-offs) med en stram ATR-stop som skrur seg inn i en chandelier trailing stop pluss en tidsstopp — som overfører den validerte impuls-kontinuasjonsfamilien til den underrepresenterte Hyperliquid-plattformen og til BTC (hvor kun en 1D TSM-strategi eksisterte), med 4 kjerneparametere.

Over bare ~157 dager (okt 2025-mai 2026) og 149 handler (68 long / 81 short) var den beskjedent positiv, men tynn: total avkastning +5.5%, Sharpe 0.45 (CI [-2.10, 2.89]), profit factor 1.16, forventningsverdi $25.3/handel, vinnrate 33.6% med et 2.3:1 avg_win/avg_loss-payoff, men en rullerende Sharpe som svinger vilt fra +5.5 til -8.1, impact-kostnad på 32.6% av brutto, og kun $938k kapasitet.