HyperliquidBtcImpulseBarContinuationLS1H

Hyperliquid BTC Impulse-Bar Continuation, Long-Short (Single-Instrument Perp, 1H, Pure OHLCV, ATR-Relative Directional Impulse Entry, Tight ATR Stop, Chandelier-Trailed Winners, Time-Stop, Low-Parameter)

Стратегия LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, чистые OHLCV внутридневная MOMENTUM-CONTINUATION на бессрочных фьючерсах BTCUSD.HYPERLIQUID (бары 1-HOUR). Она переносит SINGLE неоднократно VALIDATED edge фабрики — направленное продолжение импульсного бара (родственная стратегия SOL достигла paper_stage при Sharpe ~0.69; прошли родственные стратегии time-series-momentum ETH/SOL/BTC) — на наиболее недопредставленную площадку в портфеле: HYPERLIQUID (5.7% против квоты живой торговли >=20%, куда фабрика смещает живое исполнение). Это FRESH формулировка в рамках этого провалидированного семейства, а не дубликат: механизм продолжения импульса доказан на SOL и ETH, но NOT на BTC (BTC в настоящее время несёт только стратегию time-series-momentum 1D, а не стратегию продолжения импульса 1H), и никогда на площадке HYPERLIQUID. Это намеренно AVOIDS предпосылку, которая только что провалилась на HL: заброшенный opening-range-breakout ETH умер, потому что структура передачи сессий фондового рынка (диапазон Азия/EU -> разрешение сессии US) не переносится на крипто-тейп 24h. Продолжение импульса не делает предположений о времени суток — оно реагирует на шоки информации/ликвидности когда бы они ни случились. Порог импульса ATR-RELATIVE, поэтому идентичная логика самокалибруется под более низкую абсолютную волатильность BTC относительно SOL. Чистые OHLCV означают нулевую зависимость от вспомогательных данных (избегая сбоев данных по фандингу/расчётам опционов), BTC/HL имеет чистую многолетнюю историю 1H (избегая более ранних сбоев доступности альт-данных HL), а конструкция ограничена 4 основными параметрами, чтобы оставаться в рамках провалидированного, не переоптимизированного диапазона фабрики.

Переносит единый неоднократно провалидированный edge фабрики -- направленное продолжение импульсного бара (родственная стратегия SOL достигла paper_stage при Sharpe ~0.69; прошли ETH/SOL/BTC родственных стратегий time-series-momentum) -- на наиболее недопредставленную площадку (HYPERLIQUID, 5.7% против квоты живой торговли >=20%, куда смещается живое исполнение). Это новая формулировка в рамках этого провалидированного семейства, а не дубликат: продолжение импульса доказано на SOL/ETH, но NOT на BTC на 1H (BTC несёт только стратегию 1D TSM) и никогда на HYPERLIQUID. Это намеренно избегает предпосылки, которая только что провалилась на HL: заброшенный opening-range-breakout ETH умер, потому что структура передачи сессий фондового рынка не переносится на криптотейп 24h -- продолжение импульса не делает NO предположения о времени суток. Порог импульса, относительный к ATR, самокалибруется под волатильность BTC; чистые OHLCV означают нулевую зависимость от вспомогательных данных (избегая сбоев данных по фандингу/расчётам опционов), а BTC/HL имеет чистую многолетнюю историю 1H (избегая сбоев доступности альт-данных HL). Неинвертированная геометрия (победители под трейлингом chandelier с узким начальным стопом) позволяет прибыли расти, ограничивая убытки; тайм-стоп отсекает мёртвые сделки. Фьючерсы HYPERLIQUID реально используют лонг+шорт. leverage=1.0, а сайзинг использует лимит risk_frac/notional, а не leverage, поэтому гейт неиспользованного плеча не срабатывает. 4 основных параметров удерживают её в рамках неопереоптимизированного диапазона.

Не стоит 2 часов: структурно ограниченный по данным, тонкий, режимо-зависимый edge, который совпадает с паттерном провала, уже подтверждённым в этой сессии. Сначала я проверил через кривую капитала ($100k->$105.5k, минимум $99.1k), что метрики масштабированы PERCENT и разумны (+5.5%/~7мес, max_dd 7.2%, vol 7.3%), а сайзинг корректен (лимит 30%-notional соблюдается) — так что итерировать по багу в коде NO. Дисквалифицирующие факторы структурны и не исправимы оптимизацией: (1) DATA SPAN ~7 месяцев (5,316 баров 1H, окт 2025-май 2026), противоречит предпосылке гипотезы о 'многолетней истории 1H' — walk-forward с окном 3 + holdout 15 дней на 7 месяцах внутридневных данных валидирует один микро-режим, а не устойчивость, и оптимизатор не может создать историю искусственно. (2) THIN, UNSTABLE EDGE: Sharpe 0.45, PF 1.16, скользящий Sharpe колеблется от +5.5 до -8.1 — документированная режимо-зависимость BTC семейства продолжения импульса. (3) IMPACT 32.6% от валовой при ёмкости $938k — edge за вычетом impact маргинален и реален только в игрушечном масштабе. (4) KNOWN-FAILURE-PATTERN MATCH: идентичный механизм продолжения импульсного бара BTC 1H был заброшен ранее в этой сессии (DSR 0.0552, отрицательный holdout -1.877, обрывы 4); перенос того же механизма/актива на площадку с более тонкими данными не меняет edge, а лишь ослабляет валидацию. Если продолжать работу над семейством продолжения импульса на Hyperliquid, требуется площадка/инструмент с подлинной многолетней историей 1H AND, где механизм ещё не является доказанным провалом DSR на этом активе — это переформулировка от Research Lead, а не оптимизация данного экземпляра BTC.

Внутридневной long-short momentum-CONTINUATION на бессрочном BTCUSD.HYPERLIQUID (бары 1-HOUR), чистые OHLCV. Когда бар печатает аномально крупный направленный импульс относительно недавней волатильности -- |close-open|/ATR(14) >= impulse_atr_mult AND объём >= vol_mult x среднего за 20 баров (и ниже потолка исчерпания exhaustion_atr_mult) -- стратегия входит в направлении импульса, чтобы прокатиться на краткосрочном продолжении. calculate_signal возвращает непрерывный подписанный балл импульса = (close-open)/ATR, который меняется каждый бар; should_enter применяет пороги, относительные к ATR, и по объёму. Выход использует узкий начальный стоп ATR (stop_atr_mult x ATR), который переходит в трейлинг-стоп CHANDELIER (chandelier_atr_mult x ATR от благоприятного экстремума через max/min двух уровней), плюс тайм-стоп max_hold_bars. Сайзинг основан на риске (risk_frac капитала на дистанцию начального стопа), ограничен max_notional_frac (30%) капитала. Единая позиция, плоская позиция между сигналами. Порог, относительный к ATR, самокалибруется под BTC более низкую абсолютную волатильность; нет предположения о времени суток (реагирует на шоки информации/ликвидности когда бы они ни случились). 4 основных параметров (impulse_atr_mult, stop_atr_mult, chandelier_atr_mult, max_hold_bars); окна ATR/объёма и доля риска зафиксированы.

Механически корректна и функционирует: 149 сделок (68 лонг / 81 шорт), сайзинг позиций соблюдает лимит 30%-notional (проверено на кривой капитала, $100k->$105.5k), коэффициент выплаты тренда 2.3:1 (avg_win $535 / avg_loss $232), чистые OHLCV, поэтому нет зависимости от вспомогательных данных.

Скромный положительный результат (+5.5% / ~7мес, +6.4% CAGR) и заполняет недопредставленную ячейку площадки Hyperliquid.

Диапазон данных составляет лишь ~7 месяцев (5,316 баров 1H, окт 2025-май 2026), что противоречит утверждению гипотезы о 'многолетней истории 1H' — слишком коротко для достоверного walk-forward с окном 3 + holdout (окна ~7 недель каждое, один микро-режим).

Тонкий edge: Sharpe 0.45, profit_factor 1.16, win_rate 33.6%, и скользящий Sharpe, который резко колеблется от +5.5 до -8.1 — режимо-зависимость, документированный режим провала BTC семейства продолжения импульса.

Impact съедает 32.6% валовой прибыли при ёмкости всего $938k — edge за вычетом impact маргинален и существует только в игрушечном масштабе; оборот 148x усугубляет издержки.

Совпадение с известным паттерном провала: идентичный механизм продолжения импульсного бара BTC 1H был заброшен ранее в этой сессии (DSR 0.055, отрицательный holdout -1.88, обрывы чувствительности 4); это тот же механизм на том же активе, просто на площадке с более тонкими данными.

~7 месяцев (5316 баров 1H)

многолетний период для надёжного 1H WF+holdout

Sharpe 0.45, PF 1.16

Sharpe >0.5 / PF >1.2

impact 32.6% от валовой, ёмкость $938k

impact <25%, развёртываемая ёмкость

HyperliquidBtcImpulseBarContinuationLS1H перенесла провалидированный на SOL/ETH edge продолжения импульса на BTC на Hyperliquid — сделку на импульсе, подтверждённом объёмом, относительную к ATR, с трейлингом chandelier, нацеленную на заполнение недопредставленной площадки HL. Код был корректен, а результат скромно положителен (+5.5%, Sharpe 0.45, коэффициент выплаты 2.3:1), но edge был тонким и режимо-зависимым (скользящий Sharpe от +5.5 до -8.1), impact съедал 32.6% от валовой при ёмкости $938k, а диапазон данных составлял лишь ~7 месяцев вопреки предпосылке о многолетнем периоде. Аналитик признал её структурно ограниченной по данным и прямым совпадением с механизмом импульса BTC 1H, уже заброшенным в этой сессии (DSR 0.055, holdout -1.88), не стоящим оптимизации. Работа завершилась после одной итерации как заброшенная, так и не перейдя к оптимизации или анализу рисков.

Перенос провалидированного семейства продолжения импульса на Hyperliquid BTC не меняет ни edge, ни его известный провал: механизм уже является доказанным провалом DSR на BTC, а площадка HL добавляет лишь ~7 месяцев истории (слишком мало для валидации) плюс стену ёмкости/impact — продолжение работы над этим семейством на HL требует инструмента с подлинной многолетней историей 1H, на котором механизм ещё не опровергнут на этом активе, то есть переформулировки исследования, а не оптимизации данного экземпляра.

Работа была заброшена на этапе pre-optimization backtest-review (вердикт: заброшено) из-за структурных, не исправимых оптимизацией дисквалифицирующих факторов — лишь ~7 месяцев истории (противоречит предпосылке 'многолетнего периода', слишком коротко для достоверного walk-forward/holdout), тонкий режимо-зависимый edge, impact съедает треть валовой при игрушечной ёмкости, и прямое совпадение с идентичным механизмом продолжения импульса BTC 1H, уже заброшенным в этой сессии (DSR 0.055, отрицательный holdout) — поэтому оптимизация и все последующие этапы так и не были достигнуты.

Стратегия продолжения внутридневного импульсного бара long/short на одном инструменте, чистые OHLCV, на перпетуалах BTCUSD.HYPERLIQUID 1H — вход в направлении направленного импульса, подтверждённого объёмом, относительного к ATR (|close-open|/ATR ≥ порог, пропуская исчерпывающие всплески), с узким стопом ATR, переходящим в трейлинг-стоп chandelier плюс тайм-стоп — перенося провалидированное семейство продолжения импульса на недопредставленную площадку Hyperliquid и на BTC (где существовала только стратегия 1D TSM), с 4 основными параметрами.

Всего за ~157 дней (окт 2025-май 2026) и 149 сделок (68 лонг / 81 шорт) результат был скромно положительным, но тонким: общая доходность +5.5%, Sharpe 0.45 (CI [-2.10, 2.89]), profit factor 1.16, ожидаемая прибыль $25.3/сделка, доля выигрышей 33.6% с коэффициентом выплаты 2.3:1 avg_win/avg_loss, но скользящий Sharpe колеблется от +5.5 до -8.1, издержки impact на уровне 32.6% от валовой и лишь $938k ёмкости.