HyperliquidBtcImpulseBarContinuationLS1H

Hyperliquid BTC Продовження Імпульсного Бару, Лонг-Шорт (Один Інструмент Перп, 1H, Чистий OHLCV, Вхід за Спрямованим Імпульсом Відносно ATR, Вузький Стоп ATR, Переможці з Трейлінгом Шандельє, Тайм-Стоп, Мало Параметрів)

LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, чиста OHLCV внутрішньоденна стратегія MOMENTUM-CONTINUATION на безстрокових ф'ючерсах BTCUSD.HYPERLIQUID (1-HOUR барів). Вона переносить SINGLE неодноразово VALIDATED перевагу фабрики — спрямоване продовження імпульсного бару (спорідненою стратегією SOL досягнуто paper_stage при Sharpe ~0.69; споріднені стратегії часових рядів моментуму ETH/SOL/BTC пройшли) — на найменш представлений майданчик у портфелі: HYPERLIQUID (5.7% проти квоти живої торгівлі >=20%, і де фабрика переходить на живе виконання). Це FRESH формулювання в рамках цього підтвердженого сімейства, а не дублікат: механізм продовження імпульсу підтверджено на SOL та ETH, але NOT на BTC (BTC наразі має лише стратегію часових рядів моментуму 1D, а не продовження імпульсу 1H), і ніколи на майданчику HYPERLIQUID. Це свідомо AVOIDS передумову, яка щойно провалилася на HL: відхилений пробій діапазону відкриття ETH провалився, оскільки структура передачі сесій фондового ринку (діапазон Азія/EU -> розв'язання на сесії US) не переноситься на 24-годинну стрічку криптовалют. Продовження імпульсу не робить жодного припущення щодо часу доби — воно реагує на інформаційні/ліквідні шоки, коли б вони не сталися. Поріг імпульсу ATR-RELATIVE, тому ідентична логіка самокалібрується під нижчу абсолютну волатильність BTC порівняно з SOL. Чиста OHLCV означає нульову залежність від додаткових даних (уникаючи збоїв даних фінансування/розрахунків опціонів), BTC/HL має чисту багаторічну історію 1H (уникаючи попередніх збоїв доступності альтернативних даних HL), а дизайн обмежений 4 основними параметрами, щоб залишатися в межах підтвердженого фабрикою діапазону без перенавчання.

Переносить єдину неодноразово підтверджену перевагу фабрики -- спрямоване продовження імпульсного бару (спорідненою стратегією SOL досягнуто paper_stage при Sharpe ~0.69; ETH/SOL/BTC споріднені стратегії часових рядів моментуму пройшли) -- на найменш представлений майданчик (HYPERLIQUID, 5.7% проти квоти живої торгівлі >=20%, де відбувається перехід на живе виконання). Це нове формулювання в рамках цього підтвердженого сімейства, а не дублікат: продовження імпульсу підтверджено на SOL/ETH, але NOT на BTC на 1H (BTC наразі має лише стратегію 1D TSM) і ніколи на HYPERLIQUID. Це свідомо уникає передумови, яка щойно провалилася на HL: відхилений пробій діапазону відкриття ETH провалився, оскільки структура передачі сесій фондового ринку не переноситься на криптовалютну 24-годинну стрічку -- продовження імпульсу не робить NO припущення щодо часу доби. Поріг імпульсу, відносний до ATR, самокалібрується під волатильність BTC; чиста OHLCV означає нульову залежність від додаткових даних (уникаючи збоїв даних фінансування/розрахунків опціонів), а BTC/HL має чисту багаторічну історію 1H (уникаючи збоїв доступності альтернативних даних HL). Неінвертована геометрія (переможці з підтяжним стопом-шандельє при вузькому початковому стопі) дозволяє переможцям рости, обмежуючи програші; тайм-стоп відсікає мертві угоди. Ф'ючерси HYPERLIQUID справді використовують лонг+шорт. leverage=1.0, а розмір позиції використовує обмеження risk_frac/номінал, а не кредитне плече, тому тригер невикористаного кредитного плеча не спрацьовує. 4 основних параметрів утримують стратегію в межах діапазону без перенавчання.

Не варте 2 годин: структурно обмежена даними, тонка, залежна від режиму перевага, яка відповідає шаблону невдачі, вже підтвердженому в цій сесії. Спочатку я перевірив за допомогою кривої капіталу ($100k->$105.5k, мінімум $99.1k), що метрики масштабовані за PERCENT і адекватні (+5.5%/~7 міс, max_dd 7.2%, волатильність 7.3%), а розмір позиції коректний (обмеження 30%-номінал дотримується) — тобто NO помилки коду для доопрацювання немає. Дискваліфікуючі фактори є структурними та невиправними оптимізацією: (1) DATA SPAN ~7 місяців (5,316 1H барів, жовтень 2025-травень 2026), що суперечить передумові гіпотези про 'багаторічну історію 1H' — walk-forward з вікном 3 + holdout 15 днів на 7 місяцях внутрішньоденних даних підтверджує лише один мікрорежим, а не надійність, і оптимізатор не може створити історію штучно. (2) THIN, UNSTABLE EDGE: Sharpe 0.45, PF 1.16, ковзний Sharpe коливається від +5.5 до -8.1 — задокументована залежність сімейства продовження імпульсу від режиму BTC. (3) IMPACT 32.6% валового прибутку при місткості $938k — перевага за вирахуванням впливу є маргінальною і реальною лише в іграшковому масштабі. (4) KNOWN-FAILURE-PATTERN MATCH: ідентичний механізм продовження імпульсного бару BTC 1H був відхилений раніше в цій сесії (DSR 0.0552, негативний holdout -1.877, обриви чутливості 4); перенесення того самого механізму/активу на майданчик з тоншими даними не змінює перевагу, а лише послаблює перевірку. Якщо сімейство продовження імпульсу має розроблятися далі на Hyperliquid, потрібен майданчик/інструмент зі справжньою багаторічною історією 1H AND, де механізм ще не є доведеною невдачею DSR для цього активу — це переформулювання від Research Lead, а не оптимізація цього екземпляра BTC.

Лонг-шорт внутрішньоденний моментум-CONTINUATION на безстроковому BTCUSD.HYPERLIQUID (1-HOUR барів), чистий OHLCV. Коли бар показує аномально великий спрямований імпульс відносно нещодавньої волатильності -- |close-open|/ATR(14) >= impulse_atr_mult AND обсяг >= vol_mult x середнє за 20 барів (і нижче межі виснаження exhaustion_atr_mult) -- стратегія входить у напрямку імпульсу, щоб скористатися короткостроковим продовженням. calculate_signal повертає безперервний знаковий показник імпульсу = (close-open)/ATR, який змінюється кожен бар; should_enter застосовує пороги, відносні до ATR, + пороги обсягу. Вихід використовує вузький початковий стоп ATR (stop_atr_mult x ATR), який підтягується до трейлінг-стопу CHANDELIER (chandelier_atr_mult x ATR від сприятливого екстремуму через max/min двох рівнів), плюс тайм-стоп max_hold_bars. Розмір позиції базується на ризику (risk_frac капіталу на відстань початкового стопу), обмежений max_notional_frac (30%) капіталу. Одна позиція, поза ринком між сигналами. Поріг, відносний до ATR, самокалібрується під нижчу абсолютну волатильність BTC; без припущення щодо часу доби (реагує на інформаційні/ліквідні шоки, коли б вони не сталися). 4 основних параметрів (impulse_atr_mult, stop_atr_mult, chandelier_atr_mult, max_hold_bars); вікна ATR/обсягу та частка ризику зафіксовані.

Механічно коректна та функціональна: 149 угод (68 лонг / 81 шорт), розмір позиції дотримується обмеження 30%-номінал (перевірено на кривій капіталу, $100k->$105.5k), співвідношення виплат тренду 2.3:1 (avg_win $535 / avg_loss $232), чистий OHLCV, тому відсутня залежність від додаткових даних.

Помірно позитивний результат (+5.5% / ~7 міс, +6.4% CAGR) і заповнює недостатньо представлену категорію майданчика Hyperliquid.

Період даних становить лише ~7 місяців (5,316 1H барів, жовтень 2025-травень 2026), що суперечить твердженню гіпотези про 'багаторічну історію 1H' — занадто короткий для достовірного walk-forward з вікном 3 + holdout (вікна ~7 тижнів кожне, один мікрорежим).

Тонка перевага: Sharpe 0.45, profit_factor 1.16, win_rate 33.6%, і ковзний Sharpe, що різко коливається від +5.5 до -8.1 — залежність від режиму, задокументований режим невдачі BTC сімейства продовження імпульсу.

Вплив (impact) з'їдає 32.6% валового PnL при місткості лише $938k — перевага за вирахуванням впливу є маргінальною і існує лише в іграшковому масштабі; оборотність 148x посилює витратне навантаження.

Відповідність відомому шаблону невдачі: ідентичний механізм продовження імпульсного бару BTC 1H був відхилений раніше в цій сесії (DSR 0.055, негативний holdout -1.88, обриви чутливості 4); це той самий механізм на тому самому активі, лише на майданчику з тоншими даними.

~7 місяців (5316 1H барів)

багаторічна для надійного 1H WF+holdout

Sharpe 0.45, PF 1.16

Sharpe >0.5 / PF >1.2

вплив 32.6% валового прибутку, місткість $938k

вплив <25%, придатна для розгортання місткість

HyperliquidBtcImpulseBarContinuationLS1H переніс підтверджену на SOL/ETH перевагу продовження імпульсу на BTC на Hyperliquid — угода на основі спрямованого імпульсу, відносного до ATR, підтвердженого обсягом, з трейлінгом шандельє, з метою заповнити недостатньо представлений майданчик HL. Код був коректним, а результат — помірно позитивним (+5.5%, Sharpe 0.45, співвідношення виплат 2.3:1), але перевага була тонкою та залежною від режиму (ковзний Sharpe +5.5 до -8.1), вплив з'їдав 32.6% валового прибутку при місткості $938k, а період даних становив лише ~7 місяців, попри передумову про багаторічність. Аналітик визнав це структурно обмеженим даними та прямим збігом з механізмом імпульсу BTC 1H, вже відхиленим у цій сесії (DSR 0.055, holdout -1.88), що не варте оптимізації. Робота завершилася після однієї ітерації як відхилена, так і не дійшовши до оптимізації чи перевірки ризиків.

Перенесення підтвердженого сімейства продовження імпульсу на Hyperliquid BTC не змінює ні перевагу, ні її відому невдачу: механізм вже є доведеною невдачею DSR на BTC, а майданчик HL додає лише ~7 місяців історії (занадто мало для перевірки) плюс стіну місткості/впливу — щоб продовжувати роботу над цим сімейством на HL, потрібен інструмент зі справжньою багаторічною історією 1H, на якому механізм ще не спростований для цього активу — це переформулювання дослідження, а не оптимізація цього екземпляра.

Роботу було відхилено на етапі перевірки бектесту перед оптимізацією (вердикт: відхилити) через структурні, невиправні оптимізацією дискваліфікуючі фактори — лише ~7 місяців історії (що суперечить передумові про 'багаторічність', занадто короткий термін для достовірного walk-forward/holdout), тонка залежна від режиму перевага, вплив, що з'їдає третину валового прибутку при іграшковій місткості, та пряма відповідність ідентичному механізму продовження імпульсу BTC 1H, вже відхиленому в цій сесії (DSR 0.055, негативний holdout) — тому оптимізація та всі подальші етапи так і не були досягнуті.

Стратегія продовження імпульсного бару лонг/шорт для одного інструменту, чиста OHLCV, внутрішньоденна, на безстрокових BTCUSD.HYPERLIQUID 1H — вхід у напрямку підтвердженого обсягом, відносного до ATR спрямованого імпульсу (|close-open|/ATR ≥ поріг, пропускаючи виснажливі викиди) з вузьким стопом ATR, що підтягується до трейлінг-стопу шандельє плюс тайм-стоп — переносить підтверджене сімейство продовження імпульсу на недостатньо представлений майданчик Hyperliquid і на BTC (де раніше існувала лише стратегія 1D TSM), з 4 основними параметрами.

Лише за ~157 днів (жовтень 2025-травень 2026) та 149 угод (68 лонг / 81 шорт) результат був помірно позитивним, але тонким: загальна дохідність +5.5%, Sharpe 0.45 (CI [-2.10, 2.89]), профіт-фактор 1.16, очікування $25.3/угода, відсоток виграшних угод 33.6% з співвідношенням виплат 2.3:1 avg_win/avg_loss, але ковзний Sharpe різко коливався від +5.5 до -8.1, вартість впливу становила 32.6% валового прибутку, а місткість — лише $938k.