SOL 現貨 25 日回撤累積（含反彈出場）（日線）

一個在 SOLUSDT 現貨（BINANCE_SPOT）上的純多頭、單一標的累積策略，使用日線與僅 OHLCV 的資料。架構上仿效極為成功的 BTC 現貨 30 日回撤累積（Sharpe 3.33，paper_stage），以及已存在於管線中、套用於 ETH 現貨的同一架構——但套用於 SOL，其波動特性在本質上不同。SOL 的已實現波動率約為 BTC/ETH 的 1.5×，這意味著：(a) 回撤訊號觸發頻率提高 MORE（交易頻率更高，解決了導致 AVAX Calm-Regime 與 DOT Pullback 失敗的稀疏訊號失效模式），(b) 反彈一旦發生幅度更大（每次訊號 5-30%，對比 BTC 的 5-15%），(c) 200 日 SMA 制度過濾器更為關鍵，因為 SOL 的熊市制度更深且更長（例如 2022 -95% 回撤）。本策略並未複製 BTC 的 30 日 / 12% 門檻，而是採用 25 日 / 18% 門檻——依 SOL 較高的波動率校準，使交易頻率維持在經實證的每年 5-10 區間（明確的失效分析目標），NOT 每年 2-3 的稀疏區間，也就是扼殺 AVAX Calm-Regime 的區間。單一主導過濾器設計（200-SMA + 回撤門檻），NO 多條件 AND 閘門（這一直是低頻策略反覆出現的失效模式）。使用 ONLY OHLCV——沒有資金費率、沒有清算、沒有代理指標——消除了誘餌掉包（bait-and-switch）失效模式，以及「觸發訊號消失」失效模式（BTC 負資金費率）。SOL 現貨尚未用於任何現行管線策略；現有的 SolDailyEmaTrendContinuationLong 是永續期貨，機制不同（EMA 交叉續勢，而非回撤 DCA），因此這在交易場所（現貨對永續）與機制（回撤 DCA 對趨勢續勢）兩方面都帶來真正的投資組合分散效果。