SOL Spot การสะสมตาม Drawdown 25 วัน พร้อมการออกเมื่อฟื้นตัว (รายวัน)

กลยุทธ์การสะสมสินทรัพย์เดี่ยวแบบ long-only บน SOLUSDT spot (BINANCE_SPOT) โดยใช้แท่งราคารายวันและข้อมูลจาก OHLCV เท่านั้น ในเชิงสถาปัตยกรรมถอดแบบมาจากกลยุทธ์ BTC Spot 30-Day Drawdown Accumulation ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง (Sharpe 3.33, paper_stage) และสถาปัตยกรรมเดียวกันที่นำไปใช้กับ ETH spot ซึ่งอยู่ในไปป์ไลน์แล้ว — แต่ครั้งนี้นำไปใช้กับ SOL ซึ่งมีลักษณะความผันผวนที่แตกต่างกันโดยพื้นฐาน SOL มี realized volatility ประมาณ ~1.5× ของ BTC/ETH ซึ่งหมายความว่า: (a) สัญญาณ drawdown เกิดบ่อย MORE (ความถี่ในการเทรดสูงขึ้น ตอบโจทย์โหมดความล้มเหลวจากสัญญาณที่เบาบาง ซึ่งทำให้ AVAX Calm-Regime และ DOT Pullback ล้มเหลว) (b) การฟื้นตัวมีขนาดใหญ่กว่าเมื่อเกิดขึ้น (5-30% ต่อสัญญาณ เทียบกับ BTC ที่ 5-15%) (c) ตัวกรอง regime SMA แบบ 200 วัน ยิ่งสำคัญมากขึ้น เพราะช่วงตลาดหมีของ SOL ลึกกว่าและยาวนานกว่า (เช่น drawdown 2022 -95%) แทนที่จะลอกเลียนเกณฑ์ 30 วัน / 12% ของ BTC กลยุทธ์นี้ใช้เกณฑ์ 25 วัน / 18% — ปรับเทียบกับความผันผวนที่สูงกว่าของ SOL เพื่อให้ความถี่ในการเทรดอยู่ในโซน 5-10/ปี ที่พิสูจน์แล้ว (เป้าหมายจากการวิเคราะห์ความล้มเหลวอย่างชัดเจน) NOT โซนความเบาบาง 2-3/ปี ที่ทำให้ AVAX Calm-Regime ล้มเหลว การออกแบบที่ใช้ตัวกรองหลักเพียงตัวเดียว (200-SMA + เกณฑ์ drawdown) NO ประตูเงื่อนไขหลายชั้น AND (ซึ่งเป็นโหมดความล้มเหลวที่เกิดซ้ำสำหรับกลยุทธ์ความถี่ต่ำ) ใช้ ONLY OHLCV — ไม่มี funding rate, ไม่มีลิควิดิเดชัน, ไม่มีพร็อกซี — ขจัดโหมดความล้มเหลวแบบ bait-and-switch และโหมดความล้มเหลวแบบ 'สัญญาณกระตุ้นหายไป' (BTC funding ติดลบ) SOL spot ยังไม่ถูกใช้ในกลยุทธ์ใด ๆ ในไปป์ไลน์ปัจจุบัน; SolDailyEmaTrendContinuationLong ที่มีอยู่เป็น perp futures ที่มีกลไกต่างออกไป (EMA crossover continuation ไม่ใช่ drawdown DCA) ดังนั้นกลยุทธ์นี้จึงเพิ่มการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตอย่างแท้จริงทั้งในแง่ของตลาด (spot vs perp) และกลไก (drawdown DCA vs trend continuation)