SOL Spot 25-Tage-Drawdown-Akkumulation mit Recovery-Exit (täglich)

Eine Long-Only-Akkumulationsstrategie für ein einzelnes Instrument auf SOLUSDT Spot (BINANCE_SPOT) unter Verwendung von Tagesbalken und ausschließlich OHLCV-Daten. Architektonisch spiegelt sie die äußerst erfolgreiche BTC Spot 30-Tages-Drawdown-Akkumulation wider (Sharpe 3.33, paper_stage) sowie die bereits in der Pipeline befindliche gleiche Architektur, angewendet auf ETH Spot — jedoch angewendet auf SOL, das im Volatilitätscharakter grundlegend verschieden ist. SOL weist etwa das 1.5×-fache der realisierten Volatilität von BTC/ETH auf, was bedeutet: (a) Drawdown-Signale werden MORE ausgelöst (höhere Handelsfrequenz, wodurch der Ausfallmodus mit dünnen Signalen adressiert wird, der AVAX Calm-Regime und DOT Pullback zum Verhängnis wurde), (b) Erholungen sind größer, wenn sie eintreten (5-30% pro Signal vs. BTC's 5-15%), (c) der 200-Tage SMA Regimefilter ist noch wichtiger, da SOL's Bärenmärkte tiefer und länger sind (z. B. 2022 -95% Drawdown). Statt BTC's 30-Tage / 12%-Schwelle zu kopieren, verwendet diese Strategie eine 25-Tage / 18%-Schwelle — kalibriert auf SOL's höhere Volatilität, sodass die Handelsfrequenz in der bewährten 5-10/Jahr-Zone bleibt (das explizite Fehleranalyseziel), NOT der 2-3/Jahr-Sparsamkeitszone, die AVAX Calm-Regime zum Scheitern brachte. Single-Dominant-Filter-Design (200-SMA + Drawdown-Schwelle), NO Multi-Condition AND-Gate (das den wiederkehrenden Ausfallmodus für Low-Frequency-Strategien darstellt). Verwendet ONLY OHLCV — keine Funding Rates, keine Liquidationen, keine Proxies — wodurch der Bait-and-Switch-Ausfallmodus und der 'Trigger verschwunden'-Ausfallmodus eliminiert werden (BTC negatives Funding). SOL Spot wurde in keiner aktuellen Pipeline-Strategie verwendet; das bestehende SolDailyEmaTrendContinuationLong ist Perp-Futures mit einem anderen Mechanismus (EMA Crossover-Fortsetzung, nicht Drawdown DCA), daher fügt dies eine echte Portfolio-Diversifikation sowohl über den Handelsplatz (Spot vs. Perp) als auch über den Mechanismus (Drawdown DCA vs. Trendfortsetzung) hinzu.