SOL Spot 25-Day Drawdown Accumulation con Salida por Recuperación (Diario)

Una estrategia de acumulación de un solo instrumento, solo posiciones largas, sobre SOLUSDT spot (BINANCE_SPOT) usando velas diarias y datos exclusivamente de OHLCV. Refleja arquitectónicamente la estrategia altamente exitosa BTC Spot 30-Day Drawdown Accumulation (Sharpe 3.33, paper_stage) y la misma arquitectura aplicada a ETH spot ya presente en el pipeline — pero aplicada a SOL, que es fundamentalmente diferente en su carácter de volatilidad. SOL exhibe ~1.5× la volatilidad realizada de BTC/ETH, lo que significa que: (a) las señales de drawdown se disparan MORE veces (mayor frecuencia de operaciones, abordando el modo de fallo de señal escasa que condenó a AVAX Calm-Regime y DOT Pullback), (b) las recuperaciones son mayores cuando ocurren (5-30% por señal frente al 5-15% de BTC), (c) el filtro de régimen 200-day SMA es aún más crítico porque los regímenes bajistas de SOL son más profundos y prolongados (por ejemplo, un drawdown de 2022 -95%). En lugar de copiar el umbral de BTC de 30-day / 12%, esta estrategia utiliza un umbral de 25-day / 18% — calibrado a la mayor volatilidad de SOL de modo que la frecuencia de operaciones se mantenga en la zona probada de 5-10/año (el objetivo explícito del análisis de fallos), NOT la zona de escasez de 2-3/año que acabó con AVAX Calm-Regime. Diseño de filtro único dominante (200-SMA + umbral de drawdown), NO la puerta multicondicional de AND (que ha sido el modo de fallo recurrente para estrategias de baja frecuencia). Usa ONLY OHLCV — sin tasas de financiamiento, sin liquidaciones, sin proxies — eliminando el modo de fallo de 'bait-and-switch' y el modo de fallo de 'el disparador desapareció' (BTC financiamiento negativo). SOL spot no se ha utilizado en ninguna estrategia actual del pipeline; el SolDailyEmaTrendContinuationLong existente es de futuros perpetuos con un mecanismo diferente (continuación por cruce de EMA, no DCA de drawdown), por lo que esto añade una diversificación genuina de la cartera tanto en el ámbito (spot frente a perpetuos) como en el mecanismo (DCA de drawdown frente a continuación de tendencia).