SOL Spot Tích lũy theo Drawdown 25 Ngày với Thoát lệnh khi Hồi phục (Hàng ngày)

Chiến lược tích lũy chỉ-mua một công cụ duy nhất trên SOLUSDT spot (BINANCE_SPOT) sử dụng nến ngày và dữ liệu chỉ OHLCV. Về mặt kiến trúc, chiến lược này phản chiếu chiến lược BTC Spot 30 Ngày Tích lũy theo Drawdown cực kỳ thành công (Sharpe 3.33, paper_stage) và cùng kiến trúc đó áp dụng cho ETH spot vốn đã có trong pipeline — nhưng lần này áp dụng cho SOL, một tài sản khác biệt căn bản về đặc tính biến động. SOL có độ biến động thực hiện (realized volatility) khoảng ~1.5× lần so với BTC/ETH, nghĩa là: (a) các tín hiệu drawdown kích hoạt thường xuyên MORE hơn (tần suất giao dịch cao hơn, giải quyết chế độ thất bại do tín hiệu thưa thớt đã đánh sập AVAX Calm-Regime và DOT Pullback), (b) các đợt hồi phục lớn hơn khi chúng xảy ra (5-30% mỗi tín hiệu so với 5-15% của BTC), (c) bộ lọc chế độ 200 ngày SMA thậm chí còn quan trọng hơn vì các chế độ gấu của SOL sâu hơn và kéo dài hơn (ví dụ, 2022 -95% drawdown). Thay vì sao chép ngưỡng 30 ngày / 12% của BTC, chiến lược này sử dụng ngưỡng 25 ngày / 18% — được hiệu chỉnh theo mức biến động cao hơn của SOL để tần suất giao dịch vẫn nằm trong vùng 5-10/năm đã được kiểm chứng (mục tiêu phân tích thất bại rõ ràng), NOT vùng thưa thớt 2-3/năm đã giết chết AVAX Calm-Regime. Thiết kế một bộ lọc trội duy nhất (200-SMA + ngưỡng drawdown), NO cổng AND đa điều kiện (vốn là chế độ thất bại tái diễn đối với các chiến lược tần suất thấp). Sử dụng ONLY OHLCV — không có phí funding, không có thanh lý, không dùng proxy — loại bỏ chế độ thất bại 'bait-and-switch' và chế độ thất bại 'trigger biến mất' (BTC funding âm). SOL spot chưa từng được dùng trong bất kỳ chiến lược nào của pipeline hiện tại; SolDailyEmaTrendContinuationLong hiện có là hợp đồng tương lai perp với cơ chế khác (EMA tiếp diễn giao cắt, không phải drawdown DCA), nên chiến lược này bổ sung sự đa dạng hóa danh mục thực sự cả về sàn giao dịch (spot so với perp) lẫn cơ chế (drawdown DCA so với tiếp diễn xu hướng).