Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
168 Dokumente
Das Dokument untersucht, ob Modelle, die Marktbedingungen direkt auf Portfoliogewichte abbilden, herkömmliche marktübergreifende Futures-Strategien übertreffen können. Es beschreibt das Training solcher Strategien anhand von sechzehn liquiden CME-Futures mit…
Diese Studie wendet Deep Reinforcement Learning auf den kontinuierlichen Futures-Handel an und untersucht diskrete sowie kontinuierliche Aktionsräume. Sie skaliert die Belohnungsfunktionen nach Volatilität, damit Positionsgrößen auf die Marktvolatilität…
Dieses Dokument formuliert die Maximierung des erwarteten Nutzens des Endvermögens für einen Anleger, der Futures in diskreter Zeit handelt. Es ordnet das Problem in einen Brownschen Marktrahmen ein und führt praktische Futures-Konzepte wie Margin, Hebel und…
Diese Strategie kombiniert Connors RSI, einen schnellen RSI und die Candlestick-Richtung, um Gegentrend-Einstiege bei scheinbar überkauften oder überverkauften Kursen zu finden. Connors RSI mittelt einen RSI auf Kursbasis, einen RSI auf die Länge einer…
Diese Nifty-Intraday-Strategie bildet die Opening Range anhand der ersten 10 Kerzen jedes Tages; die Kerzenzahl ist anpassbar. Sobald die Spanne feststeht, steigt sie Long ein, wenn der Schlusskurs über das Hoch der Spanne steigt, oder Short, wenn er unter…
Das Dokument beschreibt eine monatliche querschnittliche Strategie mit 22 Rohstoff-Futures. Sie berechnet die Schiefe jedes Kontrakts über die vergangenen 12 Monate, kauft die drei Rohstoffe mit der niedrigsten Schiefe und verkauft die drei mit der höchsten…
Das Dokument erklärt Zeitreihen-Momentum als Strategie, die die vergangene Rendite eines Instruments selbst nutzt, statt Vermögenswerte untereinander zu vergleichen. Das zentrale Signal ist das Vorzeichen der vergangenen Überschussrendite über 12 Monate: Bei…
Das Dokument beschreibt eine querschnittliche Strategie für Rohstoff-Futures auf Grundlage der Renditeasymmetrie. Es definiert ein IE-Maß als Differenz zwischen der Anzahl ungewöhnlich großer positiver und negativer Tagesrenditen in einem rollierenden…
Das Dokument beschreibt eine monatliche Long-Short-Strategie, die Rohstoff-Futures nach ihrer Wertentwicklung über die letzten 12 Monate ordnet, das stärkste Quintil kauft und das schwächste verkauft. Die zitierte Forschung findet profitable…
Das Dokument beschreibt eine Futures-Spread-Strategie auf Basis der Preisdifferenz zwischen WTI und Brent-Rohöl. Es erläutert, dass sich die Ölsorten in Zusammensetzung sowie bei Produktion und Transport unterscheiden, während vorübergehende Schocks dazu…
Das Dokument erläutert eine Strategie, die die Futuresbasis von VIX handelt und das breite Aktienengagement mit E-mini-S&P-500-Futures absichert. Die Basis wird als Volatilitätsrisikoprämie interpretiert: Laut zitierter Forschung prognostiziert sie…
Dieses Dokument erläutert eine querschnittliche Carry-Strategie für Rohstoffe, die Futures nach Rollrendite einordnet, die stärksten Kontrakte kauft und die schwächsten leerverkauft. Im einfachen monatlichen Beispiel werden das oberste und das unterste…
Dieses Dokument stellt eine regelbasierte Short-Strategie für den DAX im Vier-Stunden-Chart vor. Sie vergleicht einen schnellen, mehrstufigen exponentiellen Durchschnitt mit einem langsameren Hull-Durchschnitt und sucht dann nach einer kurzen Abwärtsumkehr,…
Diese Strategie erzeugt Long- und Short-Trades anhand von Bollinger-Bändern, die aus stündlichen Schlusskursen berechnet werden. Sie eröffnet eine Long-Position, wenn der letzte Tick über das obere Band steigt, und eine Short-Position, wenn er unter das…
Dieser Leitfaden beschreibt einen interaktiven Python-Workflow für quantitative Analysen und automatisierten Handel über eine Skript-Engine. Anders als ein einzelner, an ein Instrument oder einen Handelsplatz gebundener Strategie-Workflow kann die Engine…
Diese Strategie erzeugt Richtungssignale anhand zweier einfacher gleitender Durchschnitte der Schlusskurse. Sie vergleicht bei jedem Balken einen schnelleren mit einem langsameren Durchschnitt und erkennt ein bullisches Kreuzen, wenn der schnelle…
Das Dokument vergleicht vorausschauende und rückblickende Ansätze zur Schätzung der Aktienvolatilität. Bei einem Prognosehorizont, der zur Laufzeit einer Option passt, kann die implizite Volatilität am Geld auf Forward-Basis als marktbasiertes Maß dienen. Da…
Das Dokument erläutert, warum ein Futures-Kontrakt teurer als ein vergleichbarer Forward bewertet sein kann, wenn der Preis des Basiswerts positiv mit stochastischen Zinssätzen korreliert. Futures werden täglich zum Marktwert abgerechnet. Eine Long-Position…
Der Autor untersucht die Risiken, Trades aus automatisierten Futures-Systemen manuell zu ändern oder zu schließen. Die zentrale Empfehlung lautet, ein offenes Geschäft vom System verwalten zu lassen, solange dessen Regeln gültig sind, und nur bei seltenen,…
Dieser erste Teil untersucht, wie ein Händler mit begrenztem Kapital Futures aufteilen könnte, wenn Kontrakte nicht in Bruchteilen handelbar sind. Der Autor beschreibt die Herausforderung als Portfoliooptimierungsproblem: Ein kleines Konto kann das Kapital…
Das Dokument untersucht, ob Zinsbedingungen dabei helfen können, CTA-Allokationen über Fixed-Income-Futures und Handelsregeln hinweg anzupassen. Es schlägt Meta-Prognosen vor: Historische Strategieerträge werden nach einer Regimevariable gruppiert und…
Dieses Bulletin bietet eine Momentaufnahme der Kryptowährungsmärkte am 16. 2023. Es nennt die gesamte Marktkapitalisierung, den Umsatz über 24 Stunden und einen neutralen Wert des Fear and Greed Index, gefolgt von Preisen und Tagesveränderungen für Bitcoin,…
Dieses Marktbulletin fasst die Lage am Kryptowährungsmarkt am 8. 2022 zusammen. Es berichtet die gesamte Marktkapitalisierung und das Handelsvolumen, Kursbewegungen von Bitcoin und Ethereum, Kurse ausgewählter Altcoins und Börsentokens sowie die größten…
Die Studie modelliert, wie das Ungleichgewicht im Orderfluss mit der Preisdynamik von CSI 300-Index-Futures zusammenhängt. Sie behandelt das Ungleichgewicht als Marktschock und beschreibt dessen Wirkung mit einem mittelwertrevertierenden…