Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
33 Dokumente
Dieses Dokument beschreibt den Datenzugriff und die Konventionen zur zeitlichen Ausrichtung für Krypto-Perpetual-Futures und zugehörige On-Chain-Reihen. Es erläutert, dass Premium-Index-Balken mit ihrem Eröffnungszeitpunkt als Zeitstempel versehen sind: Ein…
Dieses Notebook untersucht, ob der Total Value Locked als Alternativdatensignal für Ether-Renditen dienen kann. TVL fasst den Dollarwert der in dezentralen Finanzprotokollen hinterlegten Kryptoanlagen zusammen. Da es sich um einen preisbewerteten Bestand und…
Dieses Notebook behandelt Total Value Locked als alternative Datenquelle und prüft die Hypothese, dass Kapitalbedingungen in DeFi Ether-Renditen vorhersagen können. Es definiert TVL als Dollarwert der in Protokollen hinterlegten Krypto-Assets und betont,…
Dieses Notebook bewertet eine DeFi-Zeitreihe zum Total Value Locked als alternative Datenquelle für den Ether-Handel. Die Prüfung orientiert sich an vier Fragen: Besteht ein Zusammenhang der Zeitreihe mit Forward-Renditen? Sind die Daten zuverlässig und…
Diese Fallstudie bewertet die Total-Value-Locked-Daten von DeFi Llama als möglichen Input für eine Ether-Handelsforschungspipeline. Sie trennt Signalstärke, Datenqualität, rechtliche Eignung und kommerziellen Wert; rechtliche Fragen und das Fehlen…
Das Kapitel vertritt die Auffassung, dass wiederholbare Forschungsdisziplin eine beständigere Quelle für Handelsvorteile ist als jede einzelne Strategie. Es stellt einen Ablauf vor, der auf falsifizierbaren Hypothesen, Out-of-Sample-Auswertung und…
Dieses Kapitel zeigt, wie sich zeitkonsistente Analysen von Fundamentaldaten und alternativen Daten für Aktien, makroökonomische Reihen, Futures, Krypto und Prognosemärkte aufbauen lassen. Im Mittelpunkt stehen bitemporale Speicherung und Abfragen zum…
Das Dokument untersucht, wie sich die Renditen von Kryptoanlagen in fünf Blockchain-Ökosystemen zueinander verhalten. Es berichtet, dass starke Gewinne auf einer Chain häufig mit Verlusten auf anderen einhergehen – ein Muster, das sich von der oft positiven…
Das Dokument vergleicht quantitative Muster an Kryptowährungsmärkten mit stilisierten Fakten etablierter Finanzmärkte. Es untersucht Renditeverteilungen, Volatilitätscluster, zeitliche multifraktale Korrelationen, marktübergreifende Korrelationen und den…
Das Dokument beschreibt CryptoTrade, einen Kryptowährungshandelsagenten auf Basis eines Large Language Models. Sein Ansatz verbindet On-Chain-Informationen, die die Autoren als transparent und unveränderlich charakterisieren, mit Off-Chain-Signalen wie…
Die Studie untersucht, ob Nachrichten und Beiträge aus sozialen Medien Bitcoin- und Ethereum-Kursprognosen verbessern können, wenn sie mit Finanz- und Blockchain-Daten kombiniert werden. Sie vergleicht vortrainierte und feinabgestimmte Sprachmodelle mit…
Das Dokument stellt Real-CATS vor, einen Datensatz zur Unterstützung der Entwicklung und Bewertung von Methoden zur Erkennung von Kryptowährungsadressen. Er kombiniert Adressen, die in realen Berichten als kriminell identifiziert wurden, mit unbedenklichen…
Diese Studie nutzt interne Bitcoin-Netzwerkdaten und externe Merkmale, um die tägliche Kursrichtung mit mehreren Modellen für maschinelles Lernen vorherzusagen. Die Prognosen werden anhand einer Handelsstrategie mit zuvor ungesehenen Beobachtungen aus dem…
Diese Forschung untersucht, wie Bitcoin-Mixing-Dienste die Wege von Geldern durch Transaktionen und Adressen verschleiern. Die Autoren beschreiben Verfahren, um Aktivitäten von Mixern nachzuverfolgen und Mixing-Transaktionen, Mixer-Adressen sowie Sender- und…
Diese Studie prüft, ob On-Chain-Zuflüsse Intraday-Renditen und Volatilität von Bitcoin, Ethereum und Tether prognostizieren. Sie untersucht Intervalle von einer bis sechs Stunden über 2017–2023 und unterscheidet zwischen Zuflüssen zu Börsen und Bewegungen…
Das Dokument stellt ein Verfahren zur Messung von Kursverbesserungen durch Onchain-Orderflow-Auktionen (OFAs) vor. Es beschreibt, wie Ausführungsgewinne an veränderbare Systemeingaben wie die Routenqualität, den Gasverbrauch und die Einstellungen der…
Die Arbeit modelliert das Eintreffen von Bitcoin-Blöcken und Kurssprünge mit einem multivariaten Hawkes-Prozess. Dieser Punktprozess-Ansatz stellt Ereignisse so dar, dass sie spätere Ereignisse auslösen können. Verwendet werden öffentlich verfügbare…
Diese Studie untersucht, ob Informationen über die Kurshistorie hinaus bei der Prognose der Bitcoin-Dollar-Volatilität helfen können. Das vorgeschlagene CoMForE-System kombiniert historische Handelsdaten mit der Stimmung in thematisch relevanten Tweets,…
Das Lockchain Protocol verwendet das verpflichtende vier Byte große nLockTime-Feld in Bitcoin-Transaktionen als kompakten Metadaten-Header für ein Meta-Protokoll. Laut Dokument weist es Protokollsignal, Typ, Variante und Sequenzkennung zu, indem es kodierte…
Diese Studie untersucht anhand von Blockchain-Daten die Haltedauer von Bitcoin und die altersabhängige Transaktionsaktivität. Sie berichtet eine Verteilung der Haltedauern mit schweren Rändern und einem durchschnittlichen Potenzgesetzexponenten nahe 0.9 über…
Dieses Kapitel gibt einen Überblick darüber, wie sich Vermögen und Trading-Verhalten in Kryptowährungssystemen entwickeln, die über Proof of Stake neue Coins ausgeben. Zunächst wird die Vermögensbildung ohne Trading betrachtet, insbesondere mit Blick darauf,…
Die Studie untersucht, ob On-Chain-Kennzahlen von Kryptowährungen zur Erklärung von Kursen und zur Unterscheidung riskanter Vermögenswerte beitragen können. Sie analysiert historische Daten, misst Korrelationen zwischen Kursen und anderen Parametern,…
ManiScope ist ein visuelles Analysesystem, das Nutzer dabei unterstützen soll, Risiken handelsbasierter Manipulation an Kryptomärkten, einschließlich Wash-Trading, einzuschätzen. Die abgestimmten Ansichten führen die Verteilung des Tokenbesitzes, Beziehungen…
Diese Studie untersucht, ob öffentlich angezeigte Handelsabsichten die Ausführungskosten senken, und nutzt protokolleigene TWAP-Orders auf Hyperliquid als Beispiel für „Sunshine Trading“. Sie vergleicht sichtbare TWAP-Ausführungen mit verborgenen Metaorders,…