Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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El artículo divide el trabajo de trading en solitario en cuatro funciones: investigar si un efecto de mercado es real, diseñar una estrategia operable, crear una cartera de estrategias y operar el sistema resultante. Cada función requiere un enfoque…
Este artículo compara estrategias sistemáticas sencillas, como las señales de indicadores en mercados líquidos, con métodos más avanzados que pueden utilizar instrumentos especializados, análisis estadístico y construcción explícita de carteras. Plantea la…
Esta primera entrega analiza cómo un trader con capital limitado podría distribuirlo entre futuros cuando los contratos no se pueden negociar de forma fraccionada. El autor plantea el reto como un problema de optimización de cartera: una cuenta pequeña no…
El documento explora si las condiciones de los tipos de interés pueden ayudar a ajustar las asignaciones de CTA entre futuros de renta fija y reglas de trading. Propone una metapredicción: agrupar los rendimientos históricos de estrategias según una variable…
El informe analiza la inversión de capital riesgo y la captación de fondos en los sectores cripto y blockchain en Q2 2025. Registra el capital y el número de operaciones según la etapa de inversión, la categoría de empresa, la ubicación y el año de…
Este comentario de mercado sostiene que el repunte de Bitcoin desde 25,000 hasta 38,000 se debió en gran medida a las expectativas de aprobación de US al contado ETF. El autor esperaba otro intento de superar 38,000, pero sugería aprovechar la fortaleza para…
Esta guía presenta diez principios generales para participar en los mercados de criptomonedas. Destaca limitar la exposición al dinero que el inversor pueda permitirse perder, crear posiciones mediante compras periódicas con promediación del coste,…
Esta etapa del sistema combina previsiones de varias reglas de trading para un instrumento, ya escaladas y limitadas. Alinea los pesos de las reglas con las previsiones disponibles, ajusta los pesos cuando faltan previsiones, los arrastra entre fechas, los…
Esta estrategia emplea un flujo de trabajo con tres agentes para crear una cartera concentrada a partir de una lista fija de acciones de grandes empresas. Un agente de investigación clasifica hasta cinco candidatas según la previsibilidad de sus operaciones,…
Esta guía explica cómo operar estrategias multicontrato en VeighNa: cargar el módulo y crear instancias de estrategia, inicializarlas, iniciarlas, detenerlas, editarlas y eliminarlas. Describe la diferencia entre inicialización y trading en vivo, los campos…
El informe evalúa el rendimiento de Bitcoin y Ethereum en 2025 mediante rendimientos mensuales, seis regímenes de mercado, drawdowns, volatilidad móvil y la correlación entre BTC y ETH. Sostiene que los rendimientos anuales ocultan grandes diferencias entre…
Este script describe un flujo de evaluación de agentes de trading bursátil entrenados, basado en un estudio de aprendizaje por refuerzo con conjuntos de modelos. Carga modelos entrenados A2C, DDPG, PPO, TD3 y SAC, los aplica a un entorno de trading de…
El análisis explica por qué la elección entre rendimientos simples y logarítmicos depende del cálculo. En una cartera con ponderaciones de activos fijas durante un periodo, el rendimiento simple de la cartera es la suma ponderada de los rendimientos simples…
El documento plantea una cuestión sobre la combinación de carteras: cómo estimar el ratio de Sharpe de varias estrategias cuando solo se dispone del rendimiento esperado, la desviación estándar, el ratio de Sharpe y el número de operaciones de cada…
El documento examina qué significa el coeficiente de una relación de cointegración entre precios logarítmicos para una operación de pares. Contrasta interpretar el coeficiente como una proporción de acciones con interpretarlo como una proporción de valores…
El documento explica cómo las reglas de margen del bróker limitan los pesos de cartera, especialmente en carteras de acciones neutrales al dólar. Relaciona la exposición bruta —la suma de los valores absolutos de los pesos de cartera— con el capital…
El documento cuestiona la suposición habitual de que todos los activos comparten un reloj continuo de tiempo calendario. En cambio, los mercados operan de forma asíncrona: el flujo de órdenes llega mediante eventos y el intervalo entre ellos puede ser…