Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
948 documentos
El cuaderno estudia si la actividad del libro de órdenes predice rendimientos a corto plazo para NVDA. Crea una medida de presión en el libro ponderada por distancia a partir de órdenes añadidas, canceladas y ejecutadas, y luego suaviza la actividad con…
Este caso de estudio compara modelos secuenciales en un panel de características de acciones y opciones del S&P 500. Combina un LSTM, que conserva un estado controlado a lo largo de una ventana retrospectiva, con una referencia N-Linear que elimina el nivel…
Este cuaderno explica la arquitectura de cinco partes de TimeGAN: una red de inserción y otra de recuperación conectan las observaciones brutas con el espacio latente; un supervisor aprende las transiciones temporales, mientras que un generador y un…
Este cuaderno convierte ventanas móviles de rendimientos de ETF en imágenes de dos canales para una red neuronal convolucional. El Gramian Angular Summation Field reescala los valores de cada ventana, los transforma en ángulos y registra relaciones…
Este cuaderno mide cómo cambia el rendimiento de validación de una estrategia de características de empresas de US seleccionada al variar las comisiones y el slippage supuestos. Vuelve a ejecutar la misma configuración en una cuadrícula de costes definida y…
Este cuaderno describe cómo generar predicciones para un periodo holdout intacto después de elegir una configuración con datos de validación. Resuelve la configuración seleccionada, reconstruye su especificación de entrenamiento para el holdout y deriva la…
Esta configuración describe un estudio intradía de señales de flujo de órdenes en un universo NASDAQ-100 definido en cada momento. Define un subconjunto filtrado por costes usando información de liquidez disponible antes de cada periodo de evaluación,…
Este cuaderno de ingeniería de características explica cómo la información más lenta puede contextualizar señales de trading más rápidas mediante fundamentales, datos macroeconómicos y contexto de calendario. Describe ratios de valor como valor contable…
Este cuaderno describe cómo generar predicciones para el conjunto de reserva de una configuración de microestructura de NASDAQ-100 seleccionada, una vez tomadas las decisiones sobre el modelo y la estrategia en los pliegues de validación. Reconstruye la…
Este cuaderno explica cómo un límite de participación en el volumen restringe la cantidad de una orden principal que puede ejecutarse en cada intervalo de mercado. Un bróker calcula el tramo permitido a partir del volumen negociado observado y arrastra…
Este documento describe un conjunto de datos diarios de ETF pensado como grupo candidato para investigar el momentum y las relaciones entre clases de activos. Abarca nueve categorías, entre ellas US y acciones internacionales, renta fija, materias primas,…
Este estudio de caso evalúa características financieras y basadas en modelos frente a rendimientos futuros para una estrategia de microestructura de NASDAQ-100. Calcula coeficientes de información de rangos transversales a lo largo del tiempo, ajusta la…
Este capítulo presenta la generación aumentada por recuperación como una forma de hacer más útiles los modelos de lenguaje para la investigación financiera abierta, donde las afirmaciones sin respaldo y las alucinaciones pueden salir caras. Recorre el…
Este cuaderno explica cómo construir etiquetas de rendimiento intradía futuro para acciones de NASDAQ-100 usando barras de un minuto y cotizaciones NBBO. Define los rendimientos desde la barra siguiente a una señal hasta un punto final futuro especificado,…
El documento presenta un flujo operativo para mantener actualizados los datos diarios del mercado: cargar un historial inicial, obtener un pequeño tramo incremental solapado, comprobar si faltan fechas y supervisar la actualidad de los datos y los problemas…
Este cuaderno ajusta un transformer con parches para predecir una variable objetivo principal en un estudio de acciones y opciones del S&P 500. Divide la ventana histórica de entrada de cada acción en parches contiguos y trata cada parche como un token para…
Este código presenta una arquitectura de autoencoder supervisado para predecir a partir de características financieras. Un codificador comprime las entradas normalizadas en un cuello de botella, mientras un decodificador las reconstruye como tarea de…
Este cuaderno explica un modelo de factor de descuento estocástico para ETF que ajusta una sola serie de ponderaciones para valorar las rentabilidades de distintos fondos. A diferencia de los modelos que estiman por separado la exposición de cada fondo y la…
El artículo describe un enfoque automatizado de trading de acciones que combina tres algoritmos de aprendizaje por refuerzo actor-crítico: Proximal Policy Optimization, Advantage Actor Critic y Deep Deterministic Policy Gradient. Los agentes se entrenan para…
El documento examina el desequilibrio del flujo de órdenes en varios niveles, una medida vectorial de la actividad neta de compra y venta en distintos niveles de precios de un libro de órdenes limitadas. Ajusta una relación lineal sencilla entre esta medida…
El estudio utiliza aprendizaje por refuerzo profundo para convertir un pronóstico de trading a corto plazo en decisiones de colocación de órdenes limitadas y gestión del inventario en un libro de órdenes limitadas. Entrena a un agente en un entorno simulado…
El documento presenta un modelo multiactivo con dos tipos de inversores: los fundamentalistas, que responden a las diferencias percibidas entre los precios de las acciones y sus fundamentales, y los chartistas, que utilizan las tendencias de los precios.…
Este estudio evalúa carteras de momentum físico formadas con acciones de NSE 500 en horizontes diarios, semanales, mensuales y anuales. Examina los rendimientos históricos y los perfiles de riesgo durante 2014–2021, y compara la cartera con mejor rendimiento…
El artículo presenta Trading Deep Q-Network (TDQN), un enfoque de aprendizaje por refuerzo profundo para elegir posiciones en el mercado bursátil a lo largo del tiempo. Adapta el método DQN al trading y establece el ratio de Sharpe como la medida de…