Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Esta introducción presenta los protocolos de finanzas descentralizadas y explica cómo acceder a ellos. Describe los exchanges descentralizados para intercambiar criptoactivos y los protocolos de préstamo para obtener préstamos o ganar intereses. Los…
Esta estrategia busca movimientos durante la sesión regular que superen el máximo o el mínimo del premercado del día. Usa el índice direccional medio (ADX) y la anchura de las bandas de Bollinger para filtrar condiciones débiles o de baja actividad, y…
Este ejemplo muestra cómo un bot de trading en vivo con grid puede responder a errores al operar con SOLUSDT en una plataforma de futuros. Su gestor distingue entre conexiones interrumpidas, fallos críticos de conexión, errores de órdenes y códigos de error…
Esta estrategia combina el momentum del precio de 20 periodos con la dirección de una media móvil simple de 50 periodos. Solo entra cuando el volumen supera su media de 20 periodos por un margen especificado; también puede exigir que el precio esté en el…
La conversación pregunta si VeighNa puede detectar instrucciones de trading repetidas. La comprobación propuesta cuenta las órdenes que comparten sentido de compra o venta, cantidad y precio; la pregunta distingue entre órdenes de apertura, de cierre y…
Este indicador calcula estadísticas móviles de rentabilidad y riesgo para un instrumento negociado y compara los rendimientos con un índice de referencia de renta variable seleccionable. Las entradas controlan el índice de referencia, la longitud del periodo…
Este cuaderno presenta un flujo para supervisar un modelo de trading desplegado, usando predicciones de reserva como sustituto offline de los datos en vivo. Valida el panel de variables recibido antes de calcular el drift y luego compara ventanas de…
Esta estrategia combina cruces entre series de precios filtradas con Hann y señales de estructura del mercado. Sigue máximos y mínimos de oscilación, señala las rupturas de esos niveles y utiliza un estado de tendencia estructural para evitar entradas contra…
Esta estrategia de TradingView combina una lectura direccional ponderada de los cambios recientes de precio con filtros de tendencia, impulso, volumen y volatilidad. También puntúa el sesgo alcista y bajista mediante VWAP, RSI, MACD, la alineación de EMA,…
Esta publicación propone filtrar acciones chinas relacionadas con el metaverso: primero las ordena entre las cinco primeras por importe de la subasta de apertura del día y luego conserva aquellas cuyo cierre anterior está por encima de la media móvil de 250…
Esta publicación en chino describe una regla de selección de acciones que combina un rango de tasa de rotación de 3%–12%, una ganancia positiva pero inferior a 35% en diez días y una condición de umbral que involucra el producto del cambio de precio y el…
El artículo divide el trabajo de trading en solitario en cuatro funciones: investigar si un efecto de mercado es real, diseñar una estrategia operable, crear una cartera de estrategias y operar el sistema resultante. Cada función requiere un enfoque…
Este filtro combina una amplitud diaria de al menos 1 con una rentabilidad sobre el capital superior a 15% en cada uno de los últimos cinco años y, después, busca tres jornadas consecutivas a la baja. Combina un filtro de rentabilidad histórica con un patrón…
Este breve fragmento plantea cómo puede saber un trader si una estrategia tiene una ventaja. Primero apunta a establecer expectativas razonables para la distribución de ganancias y pérdidas y, después, a evaluar los resultados una vez iniciado el trading.…
Este artículo compara estrategias sistemáticas sencillas, como las señales de indicadores en mercados líquidos, con métodos más avanzados que pueden utilizar instrumentos especializados, análisis estadístico y construcción explícita de carteras. Plantea la…
El autor examina los riesgos de modificar o cerrar manualmente operaciones generadas por sistemas automatizados de futuros. La recomendación principal es dejar que el sistema gestione una posición abierta mientras sus reglas sigan siendo válidas y reservar…
Esta primera entrega analiza cómo un trader con capital limitado podría distribuirlo entre futuros cuando los contratos no se pueden negociar de forma fraccionada. El autor plantea el reto como un problema de optimización de cartera: una cuenta pequeña no…
Esta estrategia intradía combina niveles de Ichimoku con comparaciones de movimiento direccional y RSI para definir escenarios largos y cortos. Las entradas exigen divergencia, filtros de ADX e índice direccional, coincidencia entre las líneas Ichimoku y una…
Este fragmento de una carta repasa la caída del mercado cripto de 2022 y una cadena de quiebras que implicó la stablecoin algorítmica de Terra, UST; el token LUNA; Three Arrows Capital, y prestamistas de criptomonedas. Explica el mecanismo bidireccional de…
Este documento presenta una estrategia corta basada en reglas para el DAX en un gráfico de cuatro horas. Compara una media exponencial rápida de varias etapas con una media móvil Hull más lenta y busca después un breve giro bajista mientras el precio y las…
El artículo describe una venta generalizada de criptomonedas tras el anuncio de un arancel de Estados Unidos a las importaciones chinas. Atribuye las fuertes pérdidas a la aversión al riesgo macroeconómico, las liquidaciones en cadena de posiciones largas…
El artículo repasa factores que determinan el perfil de mercado de Litecoin: productos institucionales, grandes transferencias, su relación con Bitcoin, la reducción de la recompensa por bloque de 2023, los usos de pago y los niveles técnicos. Explica que…
Esta guía propone una secuencia de respuesta ante la sospecha de que una cartera o cuenta de exchange ha sido comprometida: transfiere los activos restantes desde un dispositivo que consideres seguro, analiza y actualiza tus dispositivos, cambia las…
Este documento explica un método para un asesor experto que mueve los stop loss a medida que una operación entra en beneficios. El usuario establece si activa el trailing, la distancia de beneficio a partir de la cual empieza, el tamaño del paso y un número…