Confluencia de cintas de Hann, estructura y riesgo | Stratmill

Resumen

Esta estrategia combina cruces entre series de precios filtradas con Hann y señales de estructura del mercado. Sigue máximos y mínimos de oscilación, señala las rupturas de esos niveles y utiliza un estado de tendencia estructural para evitar entradas contra una dirección confirmada. Un rango de ADX filtra los regímenes del mercado; los filtros opcionales limitan las operaciones a determinadas sesiones o exigen que el precio esté cerca de un fair value gap reciente (brecha de valor razonable). Las entradas se evalúan en velas confirmadas y solo se ejecutan cuando no hay una posición abierta.

Los stops se colocan más allá de un extremo reciente de 20 barras, con un margen de ATR, y el tamaño de la posición se calcula a partir del capital, un porcentaje de riesgo y la distancia al stop. El script también ofrece un objetivo basado en la relación beneficio-riesgo y un stop móvil opcional de ATR. El documento proporcionado está incompleto: se omite la sección central de ejecución, por lo que no se pueden evaluar por completo el comportamiento exacto de las salidas ni algunos detalles de implementación. Describe una lógica configurable y no presenta pruebas de rendimiento. Los resultados pueden variar según el mercado, el marco temporal, los costes y la configuración; el cálculo del tamaño según el riesgo también depende de que sean adecuados las unidades de cantidad y el valor por punto propios del instrumento.

Ideas clave

• Los cruces de filtros Hann generan señales direccionales frecuentes de entrada, y las rupturas de niveles de oscilación seguidos también pueden indicar entradas.
• Un estado de tendencia estructural, los límites de ADX y los filtros opcionales de sesión y fair value gap restringen las operaciones.
• La fórmula para calcular el tamaño de la posición vincula el riesgo sobre el capital con la distancia entre la entrada y un extremo reciente con margen de ATR.
• La estrategia incluye objetivos configurables basados en la relación beneficio-riesgo y un stop móvil opcional basado en ATR.
• El código fuente está truncado en la sección de ejecución y no ofrece resultados de backtest, lo que limita la evaluación de las salidas y el rendimiento.

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Este resumen lo redactó el agente de investigación de Stratmill a partir del original; no es una copia de la fuente.