Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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El artículo explora un enfoque de cruces de medias móviles dobles que usa un marco temporal superior para establecer el sesgo direccional y uno inferior para determinar el momento de entrada. Compara las entradas de seguimiento de tendencia, que esperan un…
El artículo presenta Parafrac V2, un oscilador que combina Parabolic SAR con Average True Range. Sustituye los pivotes fractales discretos del oscilador Parafrac original por ATR, una medida continua y suavizada del rango de precios. La distancia entre SAR y…
El artículo presenta un sistema de acción del precio que crea canales paralelos a partir de máximos y mínimos de oscilación significativos y vigila ambos límites en busca de rupturas. La detección de oscilaciones puede filtrar movimientos pequeños usando un…
Este artículo describe un algoritmo de trading autoajustable que analiza el precio en bloques de tamaño variable y abre posiciones en series vinculadas. Su principal aportación es una regla para iniciar otra serie mientras una anterior permanece abierta:…
El documento explica el marco de la media móvil relativa, que describe la posición del precio actual dentro de una ventana retrospectiva en vez de tratar una media suavizada como señal. Calcula una media móvil simple local, expresa los puntos de referencia…
El artículo explica cómo construir un canal de precios en MQL4 a partir de puntos de giro fractales confirmados. Busca dos máximos o mínimos dentro de un rango de velas específico del marco temporal, proyecta una línea que los atraviesa y después localiza un…
El documento describe un Asesor Experto de MQL5 que cambia su enfoque de trading según el régimen de mercado detectado. Usa lógica de seguimiento de tendencia en tendencias alcistas o bajistas, un ejemplo de reversión a la media basado en RSI en mercados…
En esta entrevista de 2011, Sergey Nikitin describe el asesor experto que lideraba el Automated Trading Championship durante su segunda semana. Operaba con EURUSD y EURJPY, usaba gráficos diarios para determinar la tendencia y se basaba en indicadores de…
El documento explica cómo usar BotBrains, un editor por bloques para crear robots de trading de MetaTrader sin escribir código. Presenta la lógica, la interfaz y los modos de código del editor, y describe bloques para indicadores, órdenes, datos de gráficos…
El artículo explora formas de combinar la media móvil adaptativa fractal (FrAMA) con el Force Index en un sistema de trading de MQL5. FrAMA se usa para describir la dirección o pendiente de la tendencia, mientras que el Force Index aporta información de…
El artículo crea un sistema automatizado sencillo de cruces y lo utiliza como referencia para probar medias móviles simples, adaptativas, exponenciales dobles, exponenciales triples y fractales adaptativas. La regla de señal compra cuando el precio de cierre…
Este artículo convierte el enfoque de DiNapoli para los retrocesos de Fibonacci en una estrategia automatizada. Usa niveles de retroceso para definir posibles entradas y niveles de expansión para fijar objetivos de beneficio, mientras las medias móviles…
Este artículo adapta las funciones de Rademacher, Walsh y Hartley al análisis de precios. Explica cómo crear coeficientes en una ventana de precios finita y combinarlos en indicadores. Los indicadores basados en Rademacher representan los precios mediante…
El artículo adapta un método de etiquetado por análisis de tendencias a una interfaz de características para modelos de aprendizaje automático. Para cada barra, ajusta el precio en función del tiempo con distintas longitudes de ventana candidatas y conserva…
Este tutorial de MQL5 adapta un asesor experto existente para crear un marco para un sistema Triple Screen. Utiliza medias móviles en tres marcos temporales configurables, con valores predeterminados de ejemplo semanales, diarios y de cuatro horas. Se puede…
Este documento explica cómo los modelos de Markov ocultos infieren regímenes de mercado no observados a partir de rendimientos y volatilidad reciente. Primero establece dos referencias transparentes: un umbral del índice de volatilidad para el estrés y el…
Este cuaderno analiza cómo se comportó una estrategia de referencia de momentum con posiciones largas únicamente en ETF en distintas condiciones de mercado entre 2010 y 2024. Etiqueta cada rendimiento diario con medidas de volatilidad y tendencia conocidas…
El documento convierte una hipótesis de momentum entre activos en una prueba exploratoria mensual con un universo de 100-ETF. Construye precios ajustados de fin de mes, mide el momentum de 12 a -1 meses, clasifica los ETF válidos en cinco grupos con…
Este módulo de ingeniería de características prepara datos diarios de precios para modelos sistemáticos de cartera macro. Crea rendimientos por horizonte escalados por la volatilidad estimada, varias señales MACD en múltiples escalas y puntuaciones z móviles…
El documento sostiene que los rendimientos financieros pueden parecer casi aleatorios según el análisis tradicional de series temporales y, aun así, contener patrones detectables con estadísticas multivariantes modernas. Describe un análisis inspirado en…
El artículo propone un modelo Transformer unidireccional, SERT, para valorar acciones estadounidenses de gran capitalización US y aplica Transformers preentrenados a la valoración de acciones y la inversión en factores. Compara estos enfoques con…
El artículo examina la relación entre los excesos de rentabilidad de las estrategias de primas de riesgo y el riesgo asimétrico de cola. Introduce una nueva definición de asimetría y señala que las primas de riesgo están estrechamente asociadas con la…
Este estudio modela la predicción financiera como una población de agentes que siguen tendencias en distintos horizontes de predicción. Examina cómo cambia la población en entornos estocásticos y variables en el tiempo representados por series reales de…
El documento describe un modelo para analizar los movimientos de precios en términos de fuerzas efectivas asociadas a operadores que siguen la tendencia y a operadores que actúan contra ella. Su propósito es inferir qué tipo de conducta predomina durante un…