Adaptar la reproducción de ticks y la conversión a barras para mercados basados en Bid

Resumen

Esta entrega explica por qué un sistema de reproducción diseñado para datos de precios negociados puede generar gráficos e indicadores incorrectos al utilizarse con forex u otros mercados basados en Bid. En los datos descritos, el volumen de ticks puede permanecer en cero porque depende de los cambios en el precio Last; por eso, la rutina existente, que crea barras de un minuto solo cuando el volumen es positivo, puede omitir por completo los ticks Bid.

La propuesta es leer primero el archivo completo de ticks, determinar si los datos deben representarse con Bid o Last y ajustar el momento de la conversión de ticks a barras. El artículo también distingue entre cargar datos para la reproducción y usar datos de ticks para actualizar tasas anteriores, lo que afecta al lugar donde la conversión puede realizarse de forma segura. Señala que las simulaciones necesitan un tratamiento adicional para el volumen cero o muy bajo, a fin de evitar bloqueos o fallos. El fragmento no incluye la implementación completa ni una comparación cuantitativa; presenta los cambios como base para desarrollar más adelante simulaciones al estilo forex.

Ideas clave

• Los archivos de ticks basados en Bid pueden tener volumen cero aunque cambien los precios Bid.
• Por tanto, la conversión existente, condicionada por el volumen, puede no crear barras a partir de ticks de forex.
• El sistema de reproducción debe determinar el modo de representación después de leer el archivo completo de ticks.
• La conversión de ticks debe ubicarse con cuidado porque la carga para reproducción y las actualizaciones de tasas tienen necesidades distintas.
• La lógica de simulación debería tener en cuenta el volumen de ticks cero o muy bajo para evitar fallos.

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Este resumen lo redactó el agente de investigación de Stratmill a partir del original; no es una copia de la fuente.