Backtesting de una estrategia grid con latencia, comisiones y modelado de colas

Resumen

Este ejemplo configura una simulación histórica de una estrategia de trading grid para el contrato lineal 1000SHIBUSDT. Carga datos diarios de mercado y archivos de latencia para un intervalo de fechas, inicializa la profundidad de mercado a partir de una instantánea del inicio del día y configura el backtest con un modelo de latencia, comisiones de trading, una regla de ejecución de la plataforma y un modelo probabilístico de colas. La estrategia se parametriza con un diferencial relativo y un intervalo de grid, un número de niveles, un paso mínimo, la cantidad por orden, el sesgo y la posición máxima. Un registrador escribe los resultados en CSV.

La configuración muestra que los resultados del grid pueden depender de la latencia, las comisiones, las hipótesis sobre las colas y el comportamiento de ejecución, y no solo de los datos de precios. El documento no proporciona resultados del backtest, comparaciones ni validación frente a ejecuciones en vivo, por lo que no permite establecer la rentabilidad ni la solidez. Sus hipótesis —incluida la ausencia de ejecuciones parciales y los modelos de colas y comisiones seleccionados— limitan hasta qué punto la simulación puede representar una plataforma concreta. Los archivos de datos mencionados son necesarios para reproducir la ejecución.

Ideas clave

• El backtest combina datos históricos de mercado con datos de latencia independientes.
• Un modelo probabilístico de colas y una regla de ejecución de la plataforma condicionan la ejecución simulada de órdenes.
• El modelo de comisiones incluye las tasas maker y taker configuradas en el código.
• La profundidad de mercado inicial se carga desde una instantánea del inicio del día.
• El espaciado del grid, el tamaño de las órdenes, el sesgo y la posición máxima son parámetros de la estrategia.
• No se ofrecen resultados, y las hipótesis del modelo limitan las conclusiones sobre el rendimiento en vivo.

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Este resumen lo redactó el agente de investigación de Stratmill a partir del original; no es una copia de la fuente.