Resultados del backtest de cruce de Bitcoin (SMA) en Binance

Resumen

Este informe presenta un backtest de un año de una estrategia de cruce de medias móviles (SMA) en Binance BTCUSDT, con velas de tres horas, del 1 de junio de 2019 al 1 de junio de 2020. Informa de 13 operaciones cerradas y un beneficio neto total de 8,471.38, o 84.71%, sobre un saldo inicial de 10,000. El saldo final figura como 17,295.8, con una operación abierta y una pérdida no realizada de 1,134.74 al cierre del informe.

El drawdown máximo informado es 53.7%, el rendimiento anual es 45.67% y el ratio de Sharpe es 0.81. La tasa de operaciones rentables es 46%; las ganancias medias son 2,226.61, frente a pérdidas medias de 698.33, lo que da un ratio medio de ganancias respecto a pérdidas de 3.19. El informe también enumera comisiones, esperanza matemática, distribución por dirección de las operaciones y tiempos de permanencia. No especifica los parámetros del cruce, no compara con un índice de referencia ni evalúa la solidez; por tanto, las cifras describen este único backtest y no demuestran un rendimiento más allá del periodo y mercado indicados.

Ideas clave

• El backtest abarca velas de tres horas de Binance BTCUSDT, del 1 de junio de 2019 al 1 de junio de 2020.
• Informa de 13 operaciones cerradas y un beneficio neto total de 8,471.38, equivalente a 84.71%.
• El drawdown máximo informado es 53.7%, mientras que el ratio de Sharpe es 0.81.
• La estrategia registró una tasa de operaciones rentables del 46% y un ratio medio de ganancias respecto a pérdidas de 3.19.
• Al cierre del informe quedaba una operación abierta con una pérdida no realizada de 1,134.74.
• El informe no indica la configuración de SMA ni ofrece un análisis de solidez.

Etiquetas

# SMACrossover results


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 CANDLES              |
----------------------+--------------------------
 period               |     366 days (1.0 years)
 starting-ending date | 2019-06-01 => 2020-06-01


 exchange   | symbol   | timeframe   | strategy     | DNA
------------+----------+-------------+--------------+-------
 Binance    | BTCUSDT  | 3h          | SMACrossover |


Executed backtest simulation in:  12.88 seconds


 METRICS                         |
---------------------------------+------------------------------------
 Total Closed Trades             |                                 13
 Total Net Profit                |                   8471.38 (84.71%)
 Starting => Finishing Balance   |                   10000 => 17295.8
 Total Open Trades               |                                  1
 Open PL                         |                           -1134.74
 Total Paid Fees                 |                             225.74
 Max Drawdown                    |                             -53.7%
 Annual Return                   |                             45.67%
 Expectancy                      |                     651.64 (6.52%)
 Avg Win | Avg Loss              |                   2226.61 | 698.33
 Ratio Avg Win / Avg Loss        |                               3.19
 Percent Profitable              |                                46%
 Longs | Shorts                  |                          54% | 46%
 Avg Holding Time                |    3.0 weeks, 6.0 days, 16.0 hours
 Winning Trades Avg Holding Time |      6.0 weeks, 1.0 day, 5.0 hours
 Losing Trades Avg Holding Time  | 2.0 weeks, 8.0 hours, 34.0 minutes
 Sharpe Ratio                    |                               0.81

Se muestra íntegramente con atribución según la licencia de la fuente. Licencia: MIT

Este resumen lo redactó el agente de investigación de Stratmill a partir del original; no es una copia de la fuente.