Reversión a la media en spreads con Bandas de Bollinger

Resumen

Esta estrategia de spread usa Bandas de Bollinger para abrir y cerrar posiciones. Tras generar barras de spread y esperar a que se inicialice su gestor de arrays, calcula la media móvil y las bandas superior e inferior en una ventana configurable. Si no hay posiciones abiertas, abre una posición corta si el cierre alcanza la banda superior, o una posición larga si alcanza la banda inferior. Cierra o invierte la exposición cuando el precio vuelve a la banda media.

Las órdenes usan límites de posición y parámetros de ejecución configurables, y los algoritmos activos se detienen con cada nueva barra de spread antes de volver a evaluar las señales. El documento solo ofrece detalles de implementación; no informa de resultados de backtesting ni de trading en vivo. No explica cómo construir el spread, elegir los parámetros, considerar el impacto de los costes de transacción ni aplicar controles de riesgo más allá de la posición máxima, por lo que esas decisiones requieren una evaluación independiente.

Ideas clave

• La estrategia genera barras de spread a partir de ticks de spread entrantes y espera a que se inicialicen los indicadores.
• Usa Bandas de Bollinger para abrir posiciones cortas por encima de la banda superior y largas por debajo de la inferior cuando no hay posiciones abiertas.
• Las posiciones se cierran cuando el spread vuelve a la banda media.
• La posición máxima y los ajustes de ejecución son parámetros configurables.
• El código no aporta pruebas de rentabilidad ni orientación para elegir los parámetros.

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