Crear una estrategia de momentum bursátil con Moonshot

Resumen

Este tutorial presenta un flujo de trabajo para desarrollar y hacer backtesting de una estrategia de momentum transversal al cierre del día con Moonshot. Empieza por recopilar datos históricos diarios de acciones y seleccionar un universo; después aborda la investigación de factores de momentum y la implementación de la estrategia en Moonshot.

Las etapas siguientes incluyen ejecutar un backtest, explorar parámetros de la estrategia y depurarla. El documento ofrece una visión general de varias partes enlazadas del tutorial, no presenta los cálculos subyacentes ni los resultados del backtest. No aporta resultados de rendimiento, especificaciones de los datos ni detalles sobre costes de transacción o controles de riesgo, por lo que no es posible evaluar esos aspectos solo con esta visión general.

Ideas clave

• El flujo de trabajo empieza por recopilar datos históricos diarios de acciones y definir un universo negociable.
• La investigación de factores de momentum precede a la programación de la estrategia transversal al cierre del día.
• Moonshot sirve para implementar la estrategia y hacerle backtesting.
• La exploración de parámetros y la depuración son etapas posteriores del desarrollo de la estrategia.
• La visión general no informa del rendimiento ni explica los costes y controles de riesgo.

Etiquetas

# Getting Started with Moonshot


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# Getting Started with Moonshot

This tutorial shows you how to retrieve daily historical data for equities, analyze your data in a research notebook, and backtest an end-of-day cross-sectional momentum strategy using Moonshot.
    
**Data collection**

* Part 1: [Historical Data Collection](Part1-Historical-Data-Collection.ipynb)
* Part 2: [Universe Selection](Part2-Universe-Selection.ipynb)

**Research and Backtesting**

*Research*

* Part 3: [Momentum Factor Research](Part3-Momentum-Factor-Research.ipynb)

*Moonshot*

* Part 4: [Moonshot Strategy Code](Part4-Moonshot-Strategy-Code.ipynb)
* Part 5: [Moonshot Backtest](Part5-Moonshot-Backtest.ipynb)
* Part 6: [Moonshot Parameter Scans](Part6-Moonshot-Parameter-Scans.ipynb)
* Part 7: [Debug Moonshot Strategies](Part7-Debug-Moonshot-Strategies.ipynb)

Se muestra íntegramente con atribución según la licencia de la fuente. Licencia: Apache-2.0

Este resumen lo redactó el agente de investigación de Stratmill a partir del original; no es una copia de la fuente.