Saltar al contenido
Todos los documentos de la biblioteca

Estrategias de trading autofinanciadas en finanzas cuantitativas

Artículo arXiv papers · Autor: Chris Kenyon et al.
Leer el original

Resumen

Esta nota aborda el significado de una estrategia de trading autofinanciada en finanzas cuantitativas. Sitúa el concepto en la intersección del cálculo estocástico y el trading financiero, donde pueden surgir malentendidos. El objetivo declarado del documento es recordar a los lectores cómo funciona la autofinanciación, un tema relevante para modelizar el valor de una cartera cuando cambian las posiciones en activos negociados.

La descripción identifica el trabajo fundacional de Harrison y Kreps, seguido de un tratamiento más amplio de Harrison y Pliska. Sin embargo, el texto proporcionado no incluye la definición, las ecuaciones, ejemplos ni una derivación mediante el lema de Ito-Doeblin mencionado en el título. Por ello, indica el tema y su contexto matemático, pero ofrece pocos detalles sobre la exposición propiamente dicha o sus conclusiones. Para saber cómo se formula y aplica la condición de autofinanciación, es necesario consultar la nota completa.

Ideas clave

  • La autofinanciación es un concepto fundamental de las finanzas cuantitativas.
  • El tema conecta las estrategias de trading con el cálculo estocástico.
  • La nota busca aclarar un concepto que puede generar dudas entre los profesionales.
  • La descripción cita los trabajos fundacionales de Harrison y Kreps, y de Harrison y Pliska.
  • El texto proporcionado no incluye la definición, la derivación ni los ejemplos de la nota.

Etiquetas

EstadísticaConstrucción de carterasValoración de derivados
Texto completo
# Self-Financing Trading and the Ito-Doeblin Lemma


# Self-Financing Trading and the Ito-Doeblin Lemma









The objective of the note is to remind readers on how self-financing works in Quantitative Finance. The authors have observed continuing uncertainty on this issue which may be because it lies exactly at the intersection of stochastic calculus and finance. The concept of a self-financing trading strategy was originally, and carefully, introduced in (Harrison and Kreps 1979) and expanded very generally in (Harrison and Pliska 1981).

Se muestra íntegramente con atribución según la licencia de la fuente. Licencia: abstract CC0

Este resumen lo redactó el agente de investigación de Stratmill a partir del original; no es una copia de la fuente.