Previsión de series temporales basada en cadenas para el trading de divisas

Resumen

El documento propone representar los movimientos reales de los tipos de cambio mediante una estructura similar a una cadena para crear modelos de previsión del trading de divisas. Sostiene que los enfoques econométricos convencionales de largo plazo pueden pasar por alto características prácticas como los costes de transacción, las oportunidades de arbitraje y las observaciones con intervalos irregulares. La representación propuesta pretende tener en cuenta estas características del mercado y respaldar un trading y una selección de carteras más robustos.

Los autores describen una aplicación con estructuras de cadenas múltiples y comparan el enfoque resultante con estrategias de seguimiento de tendencias. Informan de que el algoritmo se mantuvo estable al tener en cuenta los costes de transacción durante periodos largos de trading. El fragmento no ofrece detalles sobre el periodo de datos, la especificación del modelo, los supuestos de costes, las medidas de rendimiento ni la incertidumbre estadística. Por tanto, sus afirmaciones plantean una línea de investigación, pero no aportan información suficiente para evaluar la reproducibilidad ni determinar cómo funcionaría el método en otros mercados o condiciones de trading.

Ideas clave

• El enfoque representa la dinámica real de los tipos de cambio mediante estructuras similares a cadenas para hacer previsiones.
• Se basa en las limitaciones de los modelos que omiten costes, arbitraje o intervalos irregulares entre observaciones.
• Las estructuras de cadenas múltiples se aplican a la selección robusta de carteras.
• Los autores comparan el método con estrategias de seguimiento de tendencias e informan de su estabilidad al considerar los costes de transacción.
• El fragmento no aporta suficientes detalles metodológicos para evaluar de forma independiente los resultados informados.

Etiquetas

# With string model to time series forecasting


# With string model to time series forecasting









Overwhelming majority of econometric models applied on a long term basis in the financial forex market do not work sufficiently well. The reason is that transaction costs and arbitrage opportunity are not included, as this does not simulate the real financial markets. Analyses are not conducted on the non equidistant date but rather on the aggregate date, which is also not a real financial case. In this paper, we would like to show a new way how to analyze and, moreover, forecast financial market. We utilize the projections of the real exchange rate dynamics onto the string-like topology in the OANDA market. The latter approach allows us to build the stable prediction models in trading in the financial forex market. The real application of the multi-string structures is provided to demonstrate our ideas for the solution of the problem of the robust portfolio selection. The comparison with the trend following strategies was performed, the stability of the algorithm on the transaction costs for long trade periods was confirmed.

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Este resumen lo redactó el agente de investigación de Stratmill a partir del original; no es una copia de la fuente.