خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
358 سند
این پژوهش با استفاده از مدل‌های نوسان‌پذیری تصادفی، پیش‌بینی‌های احتمالاتی برای قیمت‌های نقدی برق در روز آینده ارائه می‌کند. قیمت‌ها به‌صورت یک سری زمانی نامانا در نظر گرفته می‌شوند که واریانس آن در طول زمان تغییر می‌کند و نوسان‌پذیری آن با فرایندی تصادفی و…
این یادداشت راهبرد ساده‌ای را بررسی می‌کند که اختیارهای خرید اروپاییِ کوتاه‌سررسید و خارج از قیمت را نگه می‌دارد. استدلال می‌کند این راهبرد در چارچوب Black-Scholes-Merton به‌شکلی نامعمول جذاب به‌نظر می‌رسد و احتمال ناسازگاری میان آن مدل و مدل قیمت‌گذاری…
این مطالعه خط لوله‌ای برای یافتن سیگنال‌های معاملاتی جهت‌دار از روابط میان نه سهم ارائه می‌کند. ابتدا سهام را با مدل مخلوط گاوسی بر اساس نوسان تاریخیِ دامنه میانی گروه‌بندی می‌کند، سپس پیوندهای پیش‌بینی را با علیت گرنجر، رویه سفارشی PCMCI و آنتروپی انتقال…
این مقاله تقریب نوسان ضمنی با وانای صفر را از سوآپ‌های نوسان تازه‌آغازشده به قراردادهایی گسترش می‌دهد که بخشی از دوره‌شان سپری شده است. همچنین روش‌هایی برای پوشش ریسک سوآپ‌های نوسان با استفاده از نوار اختیارهای ساده یا سوآپ‌های واریانس شرح می‌دهد. وزن‌های…
مقاله تقریب‌هایی برای قیمت بی‌تفاوتی خریدار و فروشنده در مطالبات احتمالی اروپایی، در چارچوب عمومی نوسان محلی‌ـ‌تصادفی، به دست می‌دهد. فرض بر این است که سرمایه‌گذار مطلوبیت نمایی دارد و پرداخت مطالبه می‌تواند به دارایی قابل معامله یا غیرقابل‌معامله وابسته…
مقاله روش استنباط بیزی و کورنتروپی را برای مدل‌سازی عدم‌قطعیت و ابهام در اطلاعات بازار و ارزیابی قیمت دارایی‌ها پیشنهاد می‌کند. این رویکرد را در مدل قیمت‌گذاری دارایی مبتنی بر مصرف به کار می‌گیرد، تغییرات مصرف را با شبکه بیزی بازنمایی می‌کند و پویایی قیمت را…
مقاله مدلی از بازده مالی در سطح تیک ارائه می‌کند که فرایند ARFIMA، نوسان ناشی از قیمت پیشنهادی خرید و فروش، بازده‌های دنباله‌کلفت و فاصله‌های معاملاتی غیرپواسونی را ترکیب می‌کند. از این مؤلفه‌ها برای توضیح چند ویژگی مشاهده‌شده در داده‌های بازار استفاده…
این تحلیل داده‌های تیک‌به‌تیک رمزارزهای بزرگ معامله‌شده در چندین پلتفرم را بررسی می‌کند. زمان میان تراکنش‌ها را همراه با شمار تراکنش‌ها، حجم معاملات و نوسان مطالعه می‌کند. نویسندگان از خودهمبستگی قانون توان با برد بلند در فاصله‌های زمانی میان تراکنش‌ها خبر…
این پژوهش بررسی می‌کند که شدت زیان‌های حدی در بازارهای پربسامد چگونه با فعالیت معاملاتی و عدم‌قطعیت بازار تغییر می‌کند. رگرسیون پویای ارزش حدی آن، متغیرهای پیش‌بین ایستا و دارای ریشه واحد موضعی را می‌پذیرد و به رفتار پیش‌بین‌هایی می‌پردازد که در غیر این صورت…
PrivySense برآورد احساسات در اخبار مالی را از طریق نوسان مشاهده‌شده قیمت پیشنهاد می‌کند. این رویکرد جهت معمولی را که مقاله شرح می‌دهد معکوس می‌کند: در روش رایج، طبقه‌بندهای احساسات با متن‌های برچسب‌گذاری‌شده به‌دست انسان آموزش می‌بینند و سپس برای آگاهی‌بخشی…
این مقاله بررسی می‌کند که استراتژی‌های معاملاتی قطعی چگونه می‌توانند بر فرایند قیمت اثر بگذارند. استراتژی را سازوکاری برای پردازش سیگنال در نظر می‌گیرد که از اطلاعات بیرونی و قیمت‌های گذشته استفاده می‌کند؛ سپس بررسی می‌کند سفارش‌های برآمده از استراتژی چگونه…
این مقاله بررسی می‌کند که آیا واکنش‌های افراطی قیمت سهام اپل درون روز را می‌توان پیش‌بینی کرد و به‌عنوان سیگنال مومنتوم به‌کار برد. بازده‌های نرمال‌شده با نوسان را با ویژگی‌های هیجانی استخراج‌شده از پیام‌های توییتر ترکیب می‌کند، واکنش‌های افراطی را نسبت به…
این مقاله بررسی می‌کند که آیا سیگنال‌های CryptoQuant، از جمله داده‌های درون‌زنجیره‌ای، صرافی‌ها و استخراج‌کنندگان، و پست‌های هشدار نهنگ‌ها می‌توانند به پیش‌بینی نوسان روز بعد بیت‌کوین، به‌ویژه جهش‌های شدید، کمک کنند. مدل پیش‌بینی ترنسفورمر Synthesizer را…
این مقاله به خلأیی در مدل‌سازی نوسان می‌پردازد: داده‌های پربسامد درون‌روزی بین بسته‌شدن بازار و بازگشایی بعدی در دسترس نیستند، بنابراین مدل‌ها ممکن است پویایی مهم شبانه را نادیده بگیرند. چارچوب GARCH-ایوتو را پیشنهاد می‌کند که دوره‌های بازشدن تا بسته‌شدن و…
این پژوهش نوسان تحقق‌یافته با بسامد بالا و انتقال آن میان ابزارهای بیت‌کوین را تحلیل می‌کند و بیت‌کوینِ قیمت‌گذاری‌شده به دلار US را با بیت‌کوینِ معامله‌شده در برابر تتر مقایسه می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد قرارداد دائمی با حاشیه تتر بایننس منبع اصلی سرریز…
این مطالعه قیمت، حجم معاملات و فاصله قیمت پیشنهادی خریدوفروش را پس از تغییرات غیرمعمول و بزرگ قیمت در بازه‌های 15 دقیقه‌ای، در سهام فهرست‌شده در NYSE و NASDAQ دنبال می‌کند. بررسی می‌کند که این سنجه‌های بازار پس از رویداد چگونه تغییر می‌کنند و توجه دارد که…
این سند مدلی تصادفی برای فعالیت معاملاتی پیشنهاد می‌کند که بر پایه فرایند نقطه‌ای فرکتالیِ هدایت‌شده با معادله دیفرانسیل تصادفی غیرخطی ساخته شده است. مدل با داده‌های معاملاتی بازارهای مالی تنظیم می‌شود تا ویژگی‌های آماری زمان‌بندی و بسامد معاملات را ثبت کند.…
این چارچوب معیارهای نوسان تحقق‌یافته را با مدل GARCH تحقق‌یافته تقویت‌شده با LSTM ترکیب می‌کند تا بازده‌ها و نوسان تحقق‌یافته را به‌طور هم‌زمان بازنمایی کند. برای استنباط بیزی و پیش‌بینی از مونت‌کارلوی ترتیبی استفاده می‌کند و مدل‌سازی اقتصادسنجی مالی،…
این پژوهش رویکردی خودکار با موقعیت خرید نوسان را شرح می‌دهد که اختیارهای خرید و فروش هم‌زمان را معامله می‌کند، بی‌آنکه جهت افزایش یا کاهش قیمت را پیش‌بینی کند. در آن از شبکه کیو عمیق دوگانه مبتنی بر ترنسفورمر استفاده می‌شود که بر ورودی‌های سری زمانی توجه…
این سند بررسی می‌کند که آیا روندهای فعلی بازار می‌توانند به پیش‌بینی نوسان و همبستگی‌های آینده کمک کنند یا نه. پیشنهاد می‌کند قدرت روند به‌عنوان ورودی پیش‌بینی ریسک استفاده شود و بدین‌ترتیب کارهای پیشینِ مرتبط‌کننده قدرت روند با بازده مورد انتظار گسترش یابد.…
این مقاله روشی برای مدل‌سازی سری‌های زمانی پرنوسان با استفاده از تبدیل‌های v ارائه می‌کند؛ تبدیل‌هایی که چندک‌های توزیع حاشیه‌ای یک سری ایستا را به چندک‌های یک نمایه قابل‌پیش‌بینی از نوسان پیوند می‌دهند. بیان این تبدیل‌ها به شکل کوپولا به مدل اجازه می‌دهد…
این سند دنبال‌کردن روند را از طریق تفاوت میان واریانس تحقق‌یافته بلندمدت و کوتاه‌مدت توضیح می‌دهد. می‌گوید این رابطه در چند تعریف از استراتژی‌های روند برقرار است و به توضیح تحدب مثبت عملکرد تجمیعی CTA کمک می‌کند. نویسندگان استدلال می‌کنند که در صورت…
این پژوهش نوسان تحقق‌یافته نیکی 225 را محاسبه می‌کند و بررسی می‌کند که آیا بازده‌های استانداردشده با نوسان به توزیع نرمال شباهت دارند یا نه. برای درنظرگرفتن اثر دوره‌های بدون معامله شبانه، نوسان را جداگانه برای نشست‌های صبح و بعدازظهر بورس توکیو برآورد…
این سند Edgeworth++ را معرفی می‌کند؛ مدلی برای قیمت‌گذاری اختیارهایی با سررسید کمتر از یک هفته. انگیزه آن این است که نوسان ضمنی در قیمت اعمال، در این سررسیدهای کوتاه می‌تواند به‌شدت نوسان کند و قیمت‌گذاری مشترک را برای روش‌های کلاسیک دشوار سازد. مدل،…