خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
417 سند
این مقاله تبیینی نظری ارائه می‌دهد از اینکه چرا مزایده‌های دوطرفه پویا می‌توانند قیمت‌ها را به سوی تعادل رقابتی سوق دهند؛ گرایشی که پیش‌تر در آزمایش‌های آزمایشگاهی ثبت شده است. مقاله اقتصادی با مبادله صرف را بررسی می‌کند که در آن عامل‌ها بر پایه قیمت‌های…
این سند گرسروتس فلش را معرفی می‌کند؛ سامانه پرداختی برای رمزارزهای مردمی که از اقتصادهای دیجیتالِ شکل‌گرفته در سطح محلی پشتیبانی می‌کنند. سامانه پیشنهادی از بلاک‌لیس، که همتای گراف جهت‌دارِ بدون دور برای بلاک‌چین توصیف شده، برای امکان‌پذیر کردن پرداخت میان…
این مقاله بررسی می‌کند چرا علامت سفارش‌های خرید و فروش در رشته‌های طولانی معاملات سهام همبستگی مثبت خود را حفظ می‌کند. دو علت احتمالی را از هم متمایز می‌کند: رفتار گله‌ای، که در آن سرمایه‌گذاران مختلف رفتاری مشابه دارند، و تجزیه سفارش، که در آن یک…
این پژوهش به‌صورت آزمایشی بررسی می‌کند که آیا رفتار معاملاتی قابل مشاهده می‌تواند بر فعالیت بعدی در بازارهای رمزارز اثر بگذارد. پژوهشگران ربات‌هایی را برای انجام معاملات کم‌هزینه روی 217 رمزارز طی شش ماه به کار گرفتند و بیش از صد هزار معامله انجام دادند.…
این مقاله میز معاملاتی مرکزی‌ای را مدل می‌کند که سفارش‌های مشتریان را با سمیت جهت‌دارِ پنهان و پایدار دریافت می‌کند. میز باید تصمیم بگیرد جریان ورودی را درون‌سازی کند یا سفارش‌ها را در بازار اجرا کند. اجرای سفارش‌ها در بازار هزینه اثرگذاری بر قیمت دارد و…
این مقاله دسته‌ای از قواعد معامله دارایی به‌نام سیاست‌های خطی دوگانه را معرفی می‌کند و پایداری آن‌ها را هنگام وجود هزینه معامله بررسی می‌کند. معیار پایداری آن، مثبت‌بودن پایدار سود معاملاتی موردانتظار در جهت‌های مختلف بازار است. یافته نظری اصلی این است که…
این مقاله بررسی می‌کند شرکت‌های رقیب چگونه باید موقعیت‌های معاملاتی بسازند، وقتی از جزئیات مهم استراتژی رقبای خود، مانند اندازه موقعیت هدف یا مدل‌های اثر بازار، آگاهی ندارند. این پژوهش تحلیل تعادل معاملات رقابتی را گسترش می‌دهد و عدم‌قطعیت شرکت‌ها و تفاوت…
این پژوهش مدل‌های عاملی را برای مقطع بازده روزانه رمزارزها و دیگر دارایی‌های دیجیتال، با استفاده از داده‌های بازار صرافی‌ها، بررسی می‌کند. عاملی پیشرو را شناسایی می‌کند که به نظر می‌رسد سهم زیادی در بازده دارایی‌های رمزارزی دارد. سند همچنین مواد پشتیبان برای…
این سند سرمایه‌گذار کوچکی را تحلیل می‌کند که با ثبت سفارش در بهترین قیمت پیشنهادی خرید و فروش، نقدشوندگی را در بازار سفارش‌های محدود تأمین می‌کند. نحوه تعیین صریح سیاست بهینه و رفاه سرمایه‌گذار را در شرایط فاصله قیمت کم و ورود مکرر سفارش از سوی دیگر…
این مقاله معامله جفتی را به‌صورت مسئله توقف بهینه صورت‌بندی می‌کند. دو دارایی را در نظر می‌گیرد که از نظر تاریخی همبسته بوده‌اند و تفاوت قیمت آن‌ها با فرایندی بازگشت‌به‌میانگین مدل می‌شود. هنگامی که قیمت‌های نسبی واگرا می‌شوند، راهبرد دارایی با عملکرد بهتر…
این مقاله سرمایه‌گذاران راهبردی را مدل‌سازی می‌کند که در راستای اهداف خصوصی خود معامله می‌کنند و سفارش‌هایشان بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد. از آنجا که اهداف سرمایه‌گذاران قابل‌مشاهده نیست، هم متعادل‌کنندگان سبد و هم تأمین‌کنندگان نقدشوندگی از توالی سفارش‌های خرد،…
این سند AutoQuant را معرفی می‌کند؛ چارچوبی قاعده‌محور برای پشتیبانی از تصمیم‌گیری در انتخاب پیکربندی‌های معاملاتی قراردادهای آتی دائمی رمزارز. این چارچوب زمان‌بندی اجرا، نحوه محاسبه فاندینگ، کارمزدها، لغزش قیمت و الزامات امکان‌پذیری را صریح می‌کند و سپس از…
این پژوهش چارچوب اجرای معامله تک‌سهمی را به معاملات دو سهم گسترش می‌دهد و اثر متقابل را لحاظ می‌کند: معامله یک سهم می‌تواند قیمت سهم دیگر را جابه‌جا کند. استراتژی را با نرخ‌های معامله سهام و نسبت دوره‌های اجرای آن‌ها نمایش می‌دهد و سپس به‌دنبال زمان‌بندی‌ای…
این سند توضیح‌های قانون ریشه دومِ اثر بازار را می‌آزماید؛ قانونی که بیان می‌کند اثر بازار چگونه با افزایش اندازه سفارش بزرگ نسبت به حجم معاملات رشد می‌کند. سه پیش‌بینی پیشنهادی را با نتایج یک مدل حداقلی دفتر سفارش محدود، شامل عامل‌های ناهمگن و برهم‌کنش‌گر،…
این مقاله استدلال می‌کند که یک استراتژی معاملاتی می‌تواند با استفاده از اطلاعات تاریخی معاملات خودش برای تصمیم‌گیری درباره اجرای سفارش‌های جدید، نتایجش را بهبود دهد. مقاله این شرط‌گذاری را برای دستیابی به مزیت آماری ضروری می‌داند و ادعا می‌کند که برای…
این سند معیارسنجی‌ای برای ارزیابی عامل‌های معاملاتی الگوریتمی و مبتنی بر مدل زبانی در بازارهای پیش‌بینی ارائه می‌کند. از به‌روزرسانی‌های دفتر سفارش، معاملات، رویدادهای چرخه عمر قرارداد و تسویه‌ها، دوره‌های تاریخی می‌سازد و سپس آن‌ها را به‌شکل قطعی بازپخش…
این مقاله قراردادهای بازار پیش‌بینی را بررسی می‌کند که تسویه آن‌ها به قیمت دارایی‌ای وابسته است که معامله‌گران می‌توانند با فعالیت در بازار زیربنایی بر آن اثر بگذارند. مدل پیش‌بینی می‌کند چنین قراردادهایی می‌توانند ثروت را از تأمین‌کنندگان نقدشوندگی یا…
این مطالعه بررسی می‌کند که جریان سفارش و ساختار دفتر سفارش محدود چگونه در مقیاس میانی، افقی با انگیزه زمان‌بندی اجرا، با شکل‌گیری قیمت ارتباط دارند. داده‌های تیک‌به‌تیک در دسته‌های مبتنی بر حجم گروه‌بندی می‌شوند و تحلیل، ارسال سفارش‌های بازار و محدود را در…
این پژوهش رویکرد آربیتراژ آماری مبتنی بر یادگیری عمیق را که باقیمانده‌های مدل‌های عاملی قیمت‌گذاری دارایی را معامله می‌کند، بازتولید می‌کند. روش اصلی را در دوره‌ای جدیدتر و خارج از نمونه، با داده‌های سهام آمریکا از 2016 تا 2024 به کار می‌گیرد. روند کار از…
این یادداشت بیشینه‌سازی مطلوبیت را در شرایطی بررسی می‌کند که معامله هزینه‌های متناسب دارد. هدف اصلی آن اثبات قضیه حدی برای استراتژی‌های معاملاتی بهینه در این وضعیت و پاسخ‌گویی به مسئله بازی است که نویسندگان شناسایی کرده‌اند. نتیجه به رفتار استراتژی‌های بهینه…
این پژوهش بررسی می‌کند که دوره محدود خرید یا فروش پیوسته یک معامله‌گر بزرگ چگونه بر اثر سفارش در بازی اقلیت تأثیر می‌گذارد. سفارش بزرگ، محیط بازار را تغییر می‌دهد و فرصت‌های آربیتراژ آماری ایجاد می‌کند؛ در پی آن معامله‌گران دیگر استراتژی‌های خود را تعدیل…
این سند کارگزاری را که به مشتریان باخبر و بی‌خبر خدمت می‌دهد، به‌صورت مسئله کنترل تصادفی با افق بی‌نهایت مدل می‌کند. راهبرد معاملاتی بهینه را به‌شکل بسته استخراج می‌کند و بر پایه آن الگوریتمی پیشنهاد می‌دهد که قرار است در معامله زنده کار کند، بی‌آنکه هر…
این مطالعه روشی برای شناسایی توالی‌های احتمالی آربیتراژ یک‌طرفه (OWA) در سوابق معاملات نقدی صرافی‌های متمرکز رمزارز ارائه می‌کند؛ جایی که داده‌های عمومی هویت معامله‌گران یا نشانی کیف پول را در بر ندارند. این روش توالی‌های معاملاتی مرتبط را از معاملات ناشناس…
این مقاله چارچوب اجرای بهینه آلمگرن–کریس را گسترش می‌دهد تا محدودیت‌های سرمایه مشترک هنگام بازتوازن چند دارایی را در نظر بگیرد. این چارچوب هزینه نقدی تجمعی موردانتظار را در هر دوره معاملاتی محدود می‌کند؛ بنابراین برنامه باید در سراسر اجرا شدنی بماند، نه فقط…