خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
1,290 سند
این مقاله بررسی می‌کند که آیا سنجه‌های ریسک منسجم می‌توانند سرمایه‌گذارانی را که مسئولیت محدود دارند یا ریسک دنباله‌ای بیش از حد می‌پذیرند، کنترل کنند. مقاله آربیتراژ آماری ویژه هر سنجه ریسک را معرفی می‌کند که «آربیتراژ رو» نامیده می‌شود و استدلال می‌کند که…
این مقاله کران بالایی برای بازده تجمعی در سری‌های معاملاتی استخراج و اثبات می‌کند، سپس قواعد متداول معامله‌گری تکنیکال را در بازارهای سهام توسعه‌یافته و نوظهور ارزیابی می‌کند. محور بحث به این پرسش دیرینه می‌پردازد که آیا این قواعد می‌توانند بازدهی بیش از…
این مقاله تعامل آربیتراژگران و معامله‌گران خرد را در بازارهای اولیه و ثانویه هنگام جداشدن استیبل‌کوین‌های دارای وثیقه فیات از پیوندشان مدل‌سازی می‌کند. بازی پویای میدان میانگینِ عامل‌محور، اصطکاک‌های بازار را به قیمت‌های تعادلی و جریان خالص سفارش‌ها پیوند…
این پژوهش بررسی می‌کند که خدمات میکس بیت‌کوین چگونه مسیر وجوه را در تراکنش‌ها و آدرس‌ها پنهان می‌کنند. نویسندگان روش‌هایی برای ردیابی فعالیت میکسرها و شناسایی تراکنش‌های میکس، آدرس‌های میکسر و آدرس‌های فرستنده و گیرنده شرح می‌دهند و نیز وجوهی را که آلوده یا…
این سند اثر اندازه سهام را با استفاده از گردش دلاری معاملات، نه ارزش بازار، ارزیابی می‌کند. گزارش می‌دهد که سبد Cold-Minus-Hot پس از خنثی‌سازی بتا و خنثی‌سازی نوسان پایین، در بلندمدت با آماره t برابر 5.1 همچنان معنادار است. در مقایسه با عامل متعارف SMB مبتنی…
این پژوهش بررسی می‌کند که آیا افراط‌های بازده ارزهای دیجیتال با سن و ارزش بازار دارایی تغییر می‌کنند یا نه. بیش از هفت‌هزار ارز دیجیتال را تحلیل می‌کند و رفتار قانون توانی را در دنباله‌های توزیع بازده آن‌ها طی تاریخچه سبد بررسی‌شده برآورد می‌کند. یافته‌های…
این سند روشی را شرح می‌دهد که سری‌های زمانی مالی را به فرایندهایی با مقیاس‌های زمانی متفاوت تفکیک می‌کند. این تفکیک را در قالب مسئله‌های مقدار ویژه تعمیم‌یافته بیان می‌کند و با معیارهایی مبتنی بر واریانس و ایستایی دنباله، مؤلفه‌های کندتر و سریع‌تر بازده و…
این پژوهش می‌پرسد آیا عامل‌های سهام فاما–فرنچ به توضیح بازده مازاد بیت‌کوین و ویژگی‌های ریسک مختص آن کمک می‌کنند یا نه. قدرت توضیح‌دهندگی عامل‌ها را در دوره‌های متفاوت میانگین متحرک ارزیابی می‌کند و با چند روش آماری می‌سنجد که آیا عامل‌های بازار سهام…
این پژوهش شبکه‌ای پویا از ارزهای دیجیتال می‌سازد که دو نوع پیوند دارد: پیش‌بینی‌پذیری متقاطع بازده و شباهت فناورانه. برای برآورد اجتماع‌ها با درنظرگرفتن هر دو منبع اطلاعات، از روش خوشه‌بندی طیفی پویای کمکیِ کوواریانس استفاده می‌کند. هدف شبکه، آشکارکردن نحوه…
این سند تحلیل تقارن لی را بر معادله فاینمن–کاکِ مرتبط با فرایند کلاسیک بازگشت به میانگین هندسی اعمال می‌کند. این فرایند به‌عنوان مدلی برای پویایی نرخ بهره کوتاه‌مدت مطرح می‌شود و واکنش عرضه به افزایش قیمت‌ها دلیلی ارائه‌شده است برای اینکه شاید در برخی شرایط…
این مقاله مدل آستانه‌ای رفتار جمعی را گسترش می‌دهد تا گره‌های سراسری یا پیروان روند را در بر بگیرد. در آبشار محلی استاندارد، یک گره در واکنش به همسایه‌هایش فعال می‌شود؛ در این گسترش، بعضی گره‌ها به سهم کلی گره‌های فعال نیز واکنش نشان می‌دهند. مدل بررسی…
این مقاله آربیتراژ آماری را با تبلیغات نمایشی بلادرنگ تطبیق می‌دهد؛ جایی که نمایش‌های تبلیغاتی با اثربخشی مورد انتظار مشابه ممکن است در بازارها یا ترتیبات قیمت‌گذاری پراکنده، قیمت‌های متفاوتی داشته باشند. روش، کمپین‌های هزینه‌به‌ازای اقدام را به موجودی…
این پژوهش بررسی می‌کند که آیا بازده و نوسان بیت‌کوین برحسب روز هفته و در حوالی تعطیلات تغییر می‌کنند یا نه. یک مدل نوسان تصادفی نامتقارن را بر داده‌های بیت‌کوین از ژانویه 2013 تا اوت 2019 اعمال می‌کند و الگوهای مشاهده‌شده را با ویژگی‌های سهام، ارزها و طلا…
این پژوهش تحلیل مؤلفه‌های اصلی تابعی (FPCA) را برای پیش‌بینی توابع بازده درون‌روزی بیت‌کوین به کار می‌گیرد. مدل عامل پویای کارونه–لوو را به‌عنوان پیوندی میان مشاهدات تابعی و پویایی زمان‌گسسته معرفی می‌کند و رویه FPCA را برای بازارهای پیوسته پیشنهاد می‌دهد.…
این مقاله جریان سفارش پربسامد را منبع تغییرات قیمت درون‌روزی مدل‌سازی می‌کند و برای تولید توالی‌های سفارش مصنوعی از شبکه‌های مولد تخاصمی توالی‌محور استفاده می‌کند. این توالی‌ها برای شبیه‌سازی مسیرهای قیمت به کار می‌روند و سپس رفتار تولیدشده با داده‌های واقعی…
Tail-GAN مولدی داده‌محور برای سناریوست که برای شبیه‌سازی پویایی مشترک و واقع‌گرایانه قیمت در سبدهای چنددارایی با ابعاد بالا طراحی شده و بر زیان‌های دنباله‌ای توزیع تمرکز دارد. این روش از قابلیت برآورد مشترک ارزش در معرض ریسک و زیان مورد انتظار استفاده می‌کند…
این مقاله به بازبینی مدلی عامل‌محور می‌پردازد که برای توضیح رشد تقریبی اثر قیمتی سفارش‌های بزرگ چندبخشی متناسب با ریشه دوم حجم معامله‌شده طراحی شده است. مدل فرض می‌کند بخش زیادی از نقدشوندگی بازار پنهان است و با انتشار قیمت‌ها، نزدیک قیمت جاری کاهش می‌یابد.…
این مطالعه نوسان را کمیتی پنهان و متغیر در زمان می‌داند که از قیمت‌های مشاهده‌شده استنباط می‌شود. بازده قیمت و نوسان را به‌طور مشترک به‌صورت فرایند انتشار دوبعدی مدل می‌کند و سپس روشی مبتنی بر بیشینه‌سازی درست‌نمایی برای دسته گسترده‌ای از این فرایندها…
این مقاله روش‌های کاهش بُعد را برای بررسی رابطه میان بیت‌کوین و اتریوم و پیش‌بینی بازده اتریوم ارزیابی می‌کند. مجموعه‌داده شامل بازده‌های لگاریتمی و متغیرهای کمکی دیگری است. نویسندگان ابتدا همبستگی پیرسون را به‌عنوان سنجه‌ای مقدماتی برای پیوند میان دو ارز…
این مقاله بررسی می‌کند که خوشه‌بندی نوسان چگونه بر قیمت‌های بی‌تفاوتی نسبت به ریسک برای اختیار معامله اثر می‌گذارد. مبنای آن چارچوبی است که قیمت‌ها را با سنجه‌های ریسک محدب پویا و بازنمایی‌شده به‌وسیله معادلات دیفرانسیل تصادفی پسرو تعیین می‌کند. خوشه‌بندی از…
سند اثر قیمتی کوتاه‌مدت معاملات یک مدیر دارایی را با اثر معاملات سایر بخش‌های بازار مقایسه می‌کند. برای بررسی هم اندازه اثر و هم تغییر آن در گذر زمان، از مدل انتشارگر خطی استفاده می‌کند. تحلیل تفاوت معناداری میان دو گروه نمی‌یابد که نشان‌دهنده رفتار مشابه…
این پژوهش درآمد کارمزدی مشارکت‌کنندگان شبکه لایتنینگ بیت‌کوین را بررسی می‌کند؛ سامانه پرداخت برون‌زنجیره‌ای که تراکنش‌ها را از طریق گره‌های شبکه مسیریابی می‌کند. تمرکز آن بر بزرگ‌ترین گره‌های مسیریابی است که به حفظ شبکه کمک می‌کنند و این پرسش را مطرح می‌کند…
این مطالعه از نسبت اطلاعات (بازده میانگین نسبت به نوسان) برای بررسی تغییر عملکرد مومنتوم با دوره بازنگری سبد استفاده می‌کند. نسبت‌های اطلاعات نظری را با فرض دو منشأ ممکن برای مومنتوم استخراج می‌کند: خودهمبستگی مثبت بازده و دریفت بازده میانگین. تحلیل نشان…
این مطالعه بررسی می‌کند که رویدادهای فورک ارزهای دیجیتال چگونه بر بیت‌کوین، یعنی کوین والد، اثر می‌گذارند. برای تحلیل تغییرات بازده و نوسان، ضمن لحاظ‌کردن خوشه‌بندی نوسان و توزیع‌های بازده با دنباله‌های سنگین، از مدل نمایی GARCH اصلاح‌شده استفاده می‌کند. مدل…