خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
92 سند
این پژوهش کنترل بهینه را در مدلی بررسی می‌کند که عوامل پنهان دارد و تصمیم‌گیرنده به‌جای انتخاب مستقیم یک کنش، توزیعی از کنش‌ها را انتخاب می‌کند. این کار آنتروپی تسالیس را به‌عنوان پاداشی برای اکتشاف فضای حالت، هم در تنظیمات زمان‌گسسته و هم زمان‌پیوسته، معرفی…
این پژوهش ارزیابی می‌کند که آیا قواعد رایج معاملات جفتی همچنان در بازارهای سهام US مدرن مؤثرند. این مطالعه روش‌های مبتنی بر فاصله و هم‌انباشتگی را روی سهام در دوره 1990 تا 2020 به کار می‌گیرد که بحران کووید-19 را نیز دربرمی‌گیرد. هدف استراتژی کسب سود از…
این مقاله معاملات جفتی را انتخابی میان سه موقعیت می‌داند: بدون موقعیت ماندن، خرید یک دارایی و فروش دارایی دیگر، یا معکوس کردن این موقعیت‌ها. فاصله قیمتی میان دو دارایی همبسته از فرایندی با بازگشت به میانگین و نوسان‌پذیری تصادفی پیروی می‌کند و هر تغییر موقعیت…
این پژوهش روش خودکاری برای معامله جفتی سهام پذیرفته‌شده در بخش نخست بورس توکیو ارزیابی می‌کند. جفت‌هایی از سهام با همبستگی بالا را بررسی می‌کند و فاصله قیمت آن‌ها را دنبال می‌کند. سه آستانه زمان آغاز موقعیت، برداشت سود و فعال‌شدن توقف زیان را تعیین می‌کنند.…
این مقاله معامله جفتی را به‌صورت مسئله توقف بهینه صورت‌بندی می‌کند. دو دارایی را در نظر می‌گیرد که از نظر تاریخی همبسته بوده‌اند و تفاوت قیمت آن‌ها با فرایندی بازگشت‌به‌میانگین مدل می‌شود. هنگامی که قیمت‌های نسبی واگرا می‌شوند، راهبرد دارایی با عملکرد بهتر…
این پژوهش چارچوب اجرای معامله تک‌سهمی را به معاملات دو سهم گسترش می‌دهد و اثر متقابل را لحاظ می‌کند: معامله یک سهم می‌تواند قیمت سهم دیگر را جابه‌جا کند. استراتژی را با نرخ‌های معامله سهام و نسبت دوره‌های اجرای آن‌ها نمایش می‌دهد و سپس به‌دنبال زمان‌بندی‌ای…
این سند یک مدل خودرگرسیو هم‌انباشتگی برای سری‌های زمانی با مشاهدات ماتریسی معرفی می‌کند. روابط هم‌انباشتگی آن دوخطی‌اند و ساختار میان هر دو ردیف و ستون را نمایش می‌دهند. هدف این صورت‌بندی حفظ سازمان ماتریسی و پشتیبانی از تفسیرهایی است که هم‌انباشتگی معمولی…
MARKET-BENCH ارزیابی می‌کند که آیا مدل‌های زبانی بزرگ می‌توانند توصیف راهبردها و فرض‌های بازار به زبان طبیعی را به بک‌تسترهای اجرایی تبدیل کنند. وظایف آن شامل معامله زمان‌بندی‌شده در Microsoft، معامله جفتی در Coca-Cola و Pepsi و پوشش ریسک دلتا در Microsoft…
این مقاله الگوریتمی عمومی برای معاملات جفتی را در قالب مسئله کنترل بازخوردی ارائه می‌کند. معامله‌گر می‌تواند کلاسی گسترده از توابع اسپرد را انتخاب کند و الگوریتم با تغییر اسپرد، سطوح سرمایه‌گذاری را به‌صورت پویا تنظیم می‌کند. روش به‌جای تکیه بر فرض‌های…
این پژوهش از گام تصادفی برای شبیه‌سازی دو دفتر سفارش محدودِ به‌هم‌پیوسته و بررسی شکل‌گیری همبستگی میان آن‌ها استفاده می‌کند. مدل، ورود و لغو سفارش‌ها و انتشار را بازنمایی می‌کند؛ درحالی‌که معامله‌گر جفتی با معامله بر مبنای بازگشت‌به‌میانگین این دفترها را به…
این سند رویکردی برای بازگشت به میانگین توصیف می‌کند که از راهبردهای معامله منحنی بازده آغاز می‌شود و این ایده را به راهبردی چندجفت‌ارزی با جفت‌ارزهای اصلی گسترش می‌دهد. برای پالایش سیگنال‌های معاملاتی، راهبرد پیش‌بینی‌های یادگیری ماشین از متغیرهای اقتصاد…
این پژوهش چارچوبی برای آربیتراژ آماری چندجفتی در سهام آمریکا پیشنهاد می‌کند که از خوشه‌بندی گراف برای شناسایی روابط میان سهام استفاده می‌کند. این چارچوب روش‌های کمی را با طبقه‌بندهای یادگیری ماشین و معیار کلی ترکیب می‌کند و هدف آن بهبود تشخیص سیگنال، مدیریت…
این پژوهش معاملات جفتی را به‌صورت مسئله بهینه‌سازی سبد برای لگاریتم قیمت دو سهم هم‌انباشت صورت‌بندی می‌کند. مدل کنترل تصادفی تکین، زمان معامله و تعداد سهام تعدیل‌شده را به‌طور مشترک تعیین می‌کند و هزینه‌های متناسب تراکنش را نیز در نظر می‌گیرد. تابع ارزش…
این مقاله استراتژی بهینه برترام را برای یک جفت دارایی هم‌انباشت بررسی می‌کند که اختلاف قیمت آن‌ها از فرایند اورنشتاین-اولنبک پیروی می‌کند. هدف پایه، بیشینه‌سازی سود موردانتظار به‌ازای هر واحد زمان است. نویسندگان چارچوب را با مقیدکردن نوسان سود به‌ازای هر…
این مطالعه معیار فاصله‌ای برای گزینش جفت سهام پیشنهاد می‌کند که روابط پیشرو و پسرو میان دو سهم را در نظر می‌گیرد. نقطه شروع آن این مشاهده است که اوراق بهادار همبسته ممکن است هم‌زمان حرکت نکنند: یکی می‌تواند معمولاً پیش از دیگری واکنش نشان دهد. معیارهای پیشین…
این سند راهبرد معامله جفتی با 22 صندوق قابل معامله بین‌المللی کشورها را شرح می‌دهد. سری‌های بازده کل، شامل سود تقسیمی، را نرمال می‌کند؛ پنج جفت با کمترین فاصله تجمعی قیمت را در دوره شکل‌گیری 120روزه برمی‌گزیند و سپس آن‌ها را برای دوره‌ای 20روزه معامله…
این سند راهبرد فاصله قراردادهای آتی را بر پایه تفاوت قیمت نفت خام WTI و برنت توصیف می‌کند. توضیح می‌دهد که این دو نفت از نظر ترکیب و ویژگی‌های تولید و حمل‌ونقل متفاوت‌اند، درحالی‌که شوک‌های موقت ممکن است فاصله قیمتشان را از تعادل بلندمدت دور کنند. رویکرد…
این سند راهبرد ارزش نسبی‌ای را شرح می‌دهد که سهام با مسیرهای تاریخی قیمت مشابه را جفت می‌کند. سری‌های بازده کل را نرمال می‌کند، با استفاده از مجموع مجذور اختلاف قیمت‌ها جفت‌های نزدیک را برمی‌گزیند و آن‌ها را در دوره‌ای بعد معامله می‌کند. وقتی فاصله قیمت جفت…
این استراتژی اسپرد برای ورود و خروج از موقعیت‌ها از باندهای بولینگر استفاده می‌کند. پس از ساخت کندل‌های اسپرد و انتظار برای آماده‌سازی مدیر آرایه، میانگین متحرک و باندهای بالا و پایین را در پنجره‌ای قابل تنظیم محاسبه می‌کند. وقتی موقعیتی باز نیست، اگر قیمت…
سند بررسی می‌کند ضریب رابطهٔ هم‌انباشتگی لگاریتم قیمت در معاملهٔ جفتی چه معنایی دارد. تفسیر ضریب به‌صورت نسبت تعداد سهم را با تفسیر آن به‌صورت نسبت ارزش بازار مقایسه می‌کند و توضیح می‌دهد چرا این برداشت‌ها به اندازه‌گذاری موقعیت و محاسبهٔ بازده متفاوتی…