خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
119 سند
این مطالعه از چارچوب عامل‌های ناهمگن برای بررسی هم‌زیستی پیروی از روند و ارزش‌گذاری بنیادی در بازارهای مالی استفاده می‌کند. مدل چیارلا را با معامله‌گران نویزی و واکنش غیرخطی تقاضا از سوی معامله‌گران متکی به ارزش‌های بنیادی گسترش می‌دهد. از فیلتر بیزی برای…
این سند مدلی کمی و پویا برای توضیح تغییرات قیمت مواد غذایی ارائه می‌کند که عرضه و تقاضا را با رفتار سرمایه‌گذاران و تبدیل ذرت به اتانول ترکیب می‌کند. استدلال می‌کند که توضیح‌های مبتنی صرفاً بر عرضه و تقاضا با پویایی مشاهده‌شده قیمت‌ها سازگار نیستند. در مدل،…
این مطالعه پیروی از روند را در کالاها، ارزها، شاخص‌های سهام و اوراق قرضه طی دوره‌های تاریخی بسیار طولانی بررسی می‌کند. از سری‌های آتی در دسترس از 1960 و سری‌های نقدی استفاده می‌کند که برای کالاها و شاخص‌ها تا 1800 به عقب می‌روند. پس از لحاظ کردن روند صعودی…
این مطالعه مؤلفه‌ای مکانی مبتنی بر گراف را برای یک مدل عامل‌مبنای بزرگ‌مقیاس از بازارهای مسکن شهری ارائه می‌کند. این مؤلفه نشان می‌دهد ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی، از جمله ترس از جا ماندن، گرایش به پیروی از روندها و گستره فعالیت عامل در بازار فرعی، چگونه بر…
این به‌روزرسانی، مدل کمی قیمت مواد غذایی را بدون تغییر ساختار آن تا ژانویه 2012 گسترش می‌دهد. مدل اصلی با شاخص قیمت مواد غذایی FAO از ژانویه 2004 تا مارس 2011 برازش شده بود. این مدل پیروی سرمایه‌گذاران از روند، جابه‌جایی سرمایه‌گذاری میان کالاها، سهام و…
این پژوهش استراتژی معاملاتی‌ای برای کارگزار FX تدوین می‌کند که در حال نقدکردن موقعیتی بزرگ در یک جفت‌ارز کم‌نقدشونده است. کارگزار ترکیبی سه‌تایی را معامله می‌کند که شامل آن جفت‌ارز و دو جفت‌ارز نقدشونده است؛ این جفت‌ها طوری انتخاب می‌شوند که یکی از سه…
این پژوهش به مسئله دوباره‌شماری واریانس در داده‌های مصنوعی چنددارایی سهام می‌پردازد. وقتی مولدهای کامل بازده دارایی با یک عامل بازار ترکیب شوند، بازده‌های شبیه‌سازی‌شده ممکن است واریانس بازار را دو بار در بر بگیرند. اصلاح پیشنهادی پیش از افزودن مؤلفه بازار،…
این مقاله مدلی از چند دارایی را توسعه می‌دهد که گروه‌هایی از سرمایه‌گذاران با استراتژی‌های متفاوت معامله می‌کنند: برخی روندها را دنبال می‌کنند و برخی دیگر تصمیم‌هایشان را بر ارزش بنیادی مبتنی می‌سازند. این مدل چارچوب‌های مالی رفتاری را با نمایش نقد و سهام…
این سند سبدهای مومنتوم را شرح می‌دهد که با سنجه‌های بازده به ریسکِ برگرفته از توزیع پایدار تعدیل‌شده کلاسیک رتبه‌بندی شده‌اند. این سبدها با مومنتوم سنتی در طبقات دارایی و بازارهای مختلف مقایسه می‌شوند و بازده در کنار نوسان، ارزش در معرض ریسک، ارزش در معرض…
این سند استراتژی‌ای نسبت به معیار را توصیف می‌کند که برای زمان‌بندی بازده مازاد در شاخص‌های قابل‌سرمایه‌گذاری مرتبط، از مومنتوم سری زمانی استفاده می‌کند. این روش فقط به سری بازده معیار و شاخص‌های مرتبط نیاز دارد و از برآورد پارامتر بر پایه رگرسیون پرهیز…
این سند اجرای سفارش‌های بزرگ را موازنه‌ای میان هزینه‌های نقدشوندگی و ریسک قیمت می‌داند. معامله سریع می‌تواند در شرایط نقدشوندگی محدود اثر بازار را افزایش دهد، در حالی که معامله آهسته سفارش را در طول افق اجرا در معرض حرکت نامطلوب قیمت می‌گذارد. سند رویکرد…
این سند روشی احتمالاتی برای طبقه‌بندی رفتار بازار بر اساس سرعت و شتاب قیمت پیشنهاد می‌کند. انحراف از گام تصادفی با دو کمیت بی‌بُعد توصیف می‌شود: عدد فرود که شتاب را با سرعت مقایسه می‌کند و افق پیش‌بینی که بر اساس دوره آموزش مقیاس‌بندی شده است. چارچوب…
این پژوهش هندسه فراکتالی و تحلیل آماری را برای بررسی پایداری، قابلیت پیش‌بینی و ساختار بازار در بازده بیت‌کوین به کار می‌گیرد. نه رمزارز را که در مجموع نزدیک به سه‌چهارم ارزش بازار را تشکیل می‌دهند، با دارایی‌های سنتی از جمله کالاهای نقدی و آتی، اوراق قرضه…
این مقاله چشم‌اندازها و چالش‌های ایجاد رمزارزی برای تراکنش‌ها در رواندا را بررسی می‌کند؛ رمزارزی که آن را روانداکوین می‌نامد. ایده را در بستر گسترش استفاده از رمزارزها برای تراکنش‌های آنلاین و پذیرش بلاک‌چین در آفریقا قرار می‌دهد. یکی از کاربردهای اصلی مورد…
این سند TrendFolios را معرفی می‌کند؛ چارچوبی برای ساخت سبد که سیگنال‌های مومنتوم و پیروی از روند را در چند طبقه دارایی و عوامل ریسک آن‌ها ترکیب می‌کند. این چارچوب یک استراتژی سرمایه‌گذاری فعال را توصیف می‌کند و می‌گوید هدف آن بهره‌گیری از فرصت‌های بازدهی…
این سند بررسی می‌کند که چگونه می‌توان موقعیت‌ها را در چند دارایی با بازگشت به میانگین مدیریت کرد و آیا دارایی‌ای که بازگشت به میانگین ندارد نیز می‌تواند در سبد قرار بگیرد. مدیریت موقعیت را به‌صورت مسئله کنترل بهینه برای سرمایه‌گذاری با مطلوبیت توانی…
این مقاله چارچوب اجرای بهینه آلمگرن–کریس را گسترش می‌دهد تا محدودیت‌های سرمایه مشترک هنگام بازتوازن چند دارایی را در نظر بگیرد. این چارچوب هزینه نقدی تجمعی موردانتظار را در هر دوره معاملاتی محدود می‌کند؛ بنابراین برنامه باید در سراسر اجرا شدنی بماند، نه فقط…
این سند بررسی می‌کند که آیا مدل‌هایی که شرایط بازار را مستقیماً به وزن‌های سبد تبدیل می‌کنند، می‌توانند از راهبردهای متعارف قراردادهای آتی میان‌دارایی بهتر عمل کنند یا نه. در آن، آموزش این سیاست‌ها روی شانزده قرارداد آتی نقدشونده CME با هدف نسبت شارپ…
این چارچوب هدف سرمایه‌گذاری صندوق تاریخ‌هدف را به عوامل طراحی بازنشستگی، مانند نرخ‌های مشارکت، سال‌های اشتغال، سن بازنشستگی و اهداف نرخ جایگزینی درآمد پیوند می‌دهد. به‌جای آنکه صرفاً محدودیت‌های دارایی را بر پایه سن تعیین کند، حامی صندوق قید کاهشیِ ارزش در…
این سند قاعده‌ای برای تخصیص تاکتیکی دارایی را توضیح می‌دهد که با استفاده از میانگین متحرک ساده ده‌ماهه، میزان مواجهه با طبقات دارایی را زمان‌بندی می‌کند. در نمونه، پنج صندوق قابل معامله با وزن برابر، شامل سهام US و خارجی، اوراق قرضه، املاک و کالاها نگه داشته…
این سند می‌پرسد چرا اسپرد اعتباری اوراق قرضه یک وام‌گیرنده ممکن است میان ارزها متفاوت باشد و USD و CHF را مثال می‌آورد. یک پاسخ بخشی از تفاوت را به احتمال نکول و نرخ بازیافتِ مختص هر ارز نسبت می‌دهد. در این دیدگاه، ریسک اعتباری ممکن است به بدهی و شرایط بازار…
سند می‌پرسد آیا فایل‌های پایان روز قدیمی MetaStock را می‌توان مستقیماً در pandas بارگذاری کرد. قالب را دودویی توصیف می‌کند و می‌گوید با چند نوع فایل ارتباط دارد، اما روش رمزگشایی یا جزئیات پیاده‌سازی را ارائه نمی‌دهد. پاسخ پذیرفته‌شده می‌گوید کتابخانه‌های…
این مقاله اقتصاد کلان را با تولید ملی، بیکاری، تورم، نرخ بهره و سیاست دولت معرفی می‌کند. سه روش محاسبه GDP را توضیح می‌دهد، میان GDP اسمی و تعدیل‌شده بر اساس تورم تمایز می‌گذارد و مقایسه‌های سرانه و برابری قدرت خرید را شرح می‌دهد. همچنین با استفاده از نظریه…