خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
389 سند
این مطالعه از قیمت‌های تاریخی و شاخص‌های تکنیکال برای دسته‌بندی حرکت‌های کوتاه‌مدت بیت‌کوین، اتریوم و لایت‌کوین استفاده می‌کند. روش‌های دسته‌بندی را از نظر توانایی تشخیص حرکت‌های صعودی و نزولی در افق یک‌ساعته مقایسه می‌کند و عملکرد را بر پایه ارزش پیش‌بینی…
مقاله چارچوبی مقرراتی پیشنهاد می‌کند که تأیید قانونی تراکنش‌ها را در اجماع بلاک‌چین می‌گنجاند. استدلال می‌کند پروتکل‌های اجماع بدون مجوز عموماً میان تراکنش قانونی و غیرقانونی تمایز نمی‌گذارند، حتی وقتی دارایی‌های معامله‌شده مشمول مقررات خاص حوزه‌های قضایی…
این مطالعه می‌آزماید که آیا شاخص‌های سلامت COVID-19 هنگام پیش‌بینی بازده بیت‌کوین ارزش پیش‌بینی‌کننده بیشتری دارند. مدل‌های رگرسیون LightGBM را که با ویژگی‌های مرتبط با همه‌گیری، از جمله واکسیناسیون، بستری‌شدن و آزمایش، آموزش دیده‌اند با مدل‌های فاقد این…
این مقاله بررسی می‌کند که آیا تغییرات پایگاه سرمایه‌گذاران رمزارزها با تغییرات نوسان ویژه‌دارایی آن‌ها همراه است. تغییر شمار دنبال‌کنندگان ساب‌ردیت را به‌عنوان جانشینی برای تغییر پایگاه سرمایه‌گذار به کار می‌گیرد و سپس این معیار را با نوسان ویژه رمزارز مرتبط…
این مطالعه یادگیری تقویتی عمیق را به‌عنوان لایه اجرایی برای معامله جفتی در بازارهای پرنوسان رمزارز می‌آزماید. چارچوب ابتدا جفت‌های نامزد را فیلتر و رتبه‌بندی می‌کند، سپس از عامل بهینه‌سازی سیاست مجاور با لایه حافظه بلندکوتاه‌مدت برای تصمیم‌گیری اجرایی…
این سند دو مطالعه درباره پاداش‌های رمزارزی را گزارش می‌کند که به‌عنوان هدیه‌های مشروط به اهداکنندگان خیریه ارائه شده‌اند. مطالعه نخست درخواست جمع‌آوری کمک مالی دولت اوکراین را بررسی می‌کند که بیت‌کوین و اتریوم می‌پذیرفت. با وجود پاداش‌های رمزارزی، تعداد…
این مطالعه تجربی اثر بازار را در بیت‌کوین/USD با استفاده از مجموعه‌داده‌ای بررسی می‌کند که بیش از یک میلیون متااُردر را بازسازی می‌کند. رابطه ریشه‌دوم میان اثر و اندازه سفارش آزموده می‌شود و یافته‌ها نشان می‌دهد این الگو با وجود فعالیت اندک آربیتراژ آماری و…
این پژوهش مدیر سبدی مبتنی بر یادگیری تقویتی را برای محیطی پرریسک پیشنهاد می‌کند. معاملات دوطرفه را با وام‌دهی و وام‌گیری ترکیب می‌کند، از پاداش سود و زیان استفاده می‌کند و هدفش بهبود مدیریت ریسک نزولی و بهره‌گیری از سرمایه است. پیاده‌سازی آن عامل Soft…
این پژوهش قراردادهای پروتکل وام‌دهی غیرمتمرکز را به‌صورت اختیار مدل می‌کند: وام‌گیرندگان مانند خریداران اختیار و وام‌دهندگان مانند فروشندگان عمل می‌کنند و نسبت وام به ارزش به تعیین پریمیوم کمک می‌کند. نظریه قیمت‌گذاری بدون آربیتراژ برای تحلیل ارزش قرارداد…
این مقاله نوسان تحقق‌یافته کوتاه‌مدت بیت‌کوین را با کدگذاری قاب‌هایی از داده‌های جریان سفارش به شکل تصویر پیش‌بینی می‌کند. اندازه و جهت معامله و اطلاعات دفتر سفارش محدود به کانال‌های رنگی نگاشت می‌شوند و سپس برای آموزش شبکه عصبی کانولوشنی سه‌لایه، ResNet-18…
این مقاله بررسی می‌کند آیا بیت‌کوین می‌تواند پوشش ریسک یا پناهگاه امنی برای شاخص‌های سهام آمریکا باشد؛ انگیزه بخشی از پژوهش، رشد بیت‌کوین پس از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در 2016 است. پوشش ریسک را دارایی‌ای تعریف می‌کند که به‌طور متوسط با دارایی دیگر…
این پژوهش ارزهای دیجیتال را گره‌هایی در شبکه معاملاتی می‌بیند و هرگاه بازده لگاریتمی هفتگی به دلار آمریکا رابطه علیِ گرنجر نشان دهد، آن‌ها را به هم پیوند می‌دهد. بررسی می‌کند این پیوندها و وابستگی‌های آماری گسترده‌تر چگونه طی 2020 و 2021 تغییر کرده‌اند. اثر…
AdaptiveTrend یک استراتژی نظام‌مند ارز دیجیتال است که سیگنال‌های روند در بازه‌های شش‌ساعته را با به‌روزرسانی ماهانه سبد ترکیب می‌کند. این استراتژی از حد ضررهای متحرکِ تعدیل‌شده با نوسان استفاده می‌کند، دارایی‌ها را با نسبت شارپ متحرک و فیلترهای ارزش بازار…
این مرور، پژوهش‌های معاملات رمزارز را بررسی می‌کند؛ حوزه‌ای که دارایی‌های آن برخی ویژگی‌های سرمایه‌گذاری‌های سنتی را دارند، اما رفتار بازارشان همچنان متمایز است. مرور، سامانه‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی، سیگنال‌ها و راهبردهای معاملاتی، پیش‌بینی نوسان و بازده،…
CTBench معیاری برای ارزیابی سری‌های زمانی مصنوعی رمزارز است که از معامله پیوسته، نوسان بالا و تغییر سریع رژیم‌ها در این بازار انگیزه می‌گیرد. این معیار داده‌های 452 توکن را گردآوری می‌کند و هشت مدل نماینده تولید داده را در چهار رژیم بازار می‌سنجد. 13 سنجه آن…
این مقاله سنجه‌ای آماری برای برگشت‌ناپذیری در زمان پیشنهاد می‌کند که بر مقایسه زیررشته‌های روند صعودی و نزولی در یک سری بازده مبتنی است. شاخص برگشت‌ناپذیری را واگرایی کولبک‌ـ‌لایبلر میان توزیع الگوهای روند صعودی و نمونه‌های متناظر نزولی آن تعریف می‌کند. این…
این پژوهش بررسی می‌کند که آیا جهش در قیمت دارایی‌های دیجیتالِ پربسامد به توضیح بازده در بازارهای رمزارز کمک می‌کند یا نه. تمرکز آن بر جهش‌هایی است که پیرامون رویدادهای استثنایی بازار خوشه‌بندی می‌شوند و رابطه زمان‌بندی آن‌ها با الگوهای تکرارشونده نوسان و حجم…
این سند بررسی می‌کند که آیا می‌توان قراردادهای آتی دائمی ارز دیجیتال را برای مطالبات دودویی رویداد به کار برد؛ مطالباتی که در سررسید به صفر یا یک تسویه می‌شوند. مسئله ارزش خالص نهایی حساب را مطرح می‌کند: موقعیت خرید اهرمی که از تسویه نامطلوبِ صفر جان سالم به…
این سند CryptoTrade را توصیف می‌کند؛ عامل معامله‌گری رمزارز که بر پایه یک مدل زبانی بزرگ ساخته شده است. رویکرد آن اطلاعات درون‌زنجیره‌ای را که نویسندگان شفاف و تغییرناپذیر می‌دانند، با سیگنال‌های برون‌زنجیره‌ای مانند اخبار ترکیب می‌کند که می‌توانند زمینه‌ای…
این سند سامانه‌های افزایش خودکار بازار (AIMS) را معرفی می‌کند؛ چارچوبی پیشنهادی برای رمزارزها که می‌کوشد وابستگی ارزش به قیمت‌های پرنوسان صرافی را کاهش دهد. سند سامانه‌ای را توصیف می‌کند که در پاسخ به تقاضای بازار، ارزش و عرضه یک توکن را تعدیل می‌کند؛ هدف…
این مطالعه بررسی می‌کند که آیا بازده و نوسان بیت‌کوین از 2011 تا 2017 حافظه بلندمدت داشته‌اند و این رفتار در گذر زمان چگونه تغییر کرده است. مطالعه نمای هرست را با دامنه باز‌مقیاس‌شده (R/S) و تحلیل نوسان‌زدایی‌شده (DFA) برآورد می‌کند و توانایی آن‌ها را برای…
این مقاله بررسی می‌کند که یک مم‌پول خصوصی پیش از سودآور شدن حمله ساندویچی چه مقدار اطلاعات می‌تواند نشت دهد. مدل آن از بازارساز خودکارِ حاصل‌ضرب ثابت و بدون کارمزد استفاده می‌کند و فرض می‌گیرد مهاجمان جفت توکن و جهت معامله را می‌دانند، اما فقط بازه‌ای از…
این سند دو توزیع احتمال مرتبط با توزیع پایدار تعمیم‌یافته تعدیل‌شده (GTS) را توصیف می‌کند: فرایند لویِ محرکِ زمینه‌ای آن و یک قانون خودتجزیه‌پذیر که با استفاده از آن فرایند ساخته شده است. همچنین این توزیع‌ها را در چارچوب اورنشتاین–اولنبک قرار می‌دهد؛ جایی که…
این سند بازارهای NFT را در اصل شفاف، اما در برابر معامله‌گران ماهری آسیب‌پذیر توصیف می‌کند که از دانش فنی، سازوکارهای پروتکل و ناکارایی‌های بازار بهره می‌گیرند. معامله فرصت‌طلبانه را فعالیتی خودکار و پرتکرار می‌داند که می‌تواند در معاملات کاربران عادی اختلال…