خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
358 سند
این مقاله پیش‌بینی‌های واریانس شرطی بازده روزانه بیت‌کوین را با استفاده از GARCH با تغییر رژیم مارکوفی و مدل‌های نوسان تصادفی، از جمله نوسان تصادفی خودرگرسیو (SARV)، مقایسه می‌کند. طراحی مطالعه عملکرد پیش‌بینی برون‌نمونه را ارزیابی می‌کند و برآورد ضرایب…
این مطالعه بررسی می‌کند اندازه محدود نمونه چگونه بر برآوردهای نمای هرست برای نوسان تحقق‌یافته بیت‌کوین اثر می‌گذارد. یافته‌ها نشان می‌دهند با افزایش فاصله نمونه‌برداری، نمای برآوردشده کاهش می‌یابد و رابطه ساده‌ای برای نمونه محدود با مشاهدات برازش دارد.…
این مقاله برای سرمایه‌گذارانی که با عدم‌قطعیت درباره مدل نوسان تصادفی چندعاملی روبه‌رو هستند، استراتژی بهینه و مقاومی برای سبد استخراج می‌کند. سبدها را با مشتقه و بدون آن در نظر می‌گیرد و استراتژی را بر مبنای سناریوی بدترین حالت صورت‌بندی می‌کند؛ بنابراین…
این سند ویژگی‌های آماری بازده برق را بررسی می‌کند و هم نوسان بالای آن‌ها و هم گرایش قوی به بازگشت به میانگین را برجسته می‌سازد. حرکت‌های شدید قیمت را منشأ ریسک معامله‌گری می‌داند و به‌جای پیشنهاد استراتژی معاملاتی، بر سنجش وابستگی در مقیاس‌های زمانی مختلف…
این مقاله روش‌های شبیه‌سازی قیمت نقدی انرژی را ارائه می‌کند که به‌صورت نمایی از دو مؤلفه مستقل مدل‌سازی شده است: فرایند اورنشتاین–اولنبک با بازگشت به میانگین و فرایند پرش خالص. مؤلفه پرش از فرایند پواسون مرکب پیروی می‌کند و اندازه پرش‌های مثبت و منفی آن…
این مقاله رفتار معاملات پربسامد را به دو ویژگی مشاهده‌شده در قیمت دارایی‌ها پیوند می‌دهد: اثر اهرمی، که در آن بازده و نوسان با هم مرتبط‌اند، و نوسان زبر، که مسیرهای نامنظم دارد. مقاله با استفاده از فرایندهای هاوکس، که خوشه‌های رویدادهای وابسته بازار را نمایش…
این مقاله مدل خودرگرسیون آمیخته‌ای معرفی می‌کند که مؤلفه‌های آن از هر دو توزیع گاوسی و تی استیودنت استفاده می‌کنند. این ترکیب برای بازنمایی سری‌های زمانی با جابه‌جایی میان رژیم‌هایی با رفتار واریانس متفاوت طراحی شده است: برخی رژیم‌ها به‌طور شرطی…
این پژوهش از مدل‌های پنهان مارکوف چندحالته برای پیش‌بینی و توضیح بازده بیت‌کوین، اتر و ریپل استفاده می‌کند. انواع مدل‌ها، از جمله مشخصه‌سازی پنهان مارکوف ناهمگن، را مقایسه می‌کند و پیش‌بین‌های مالی، اقتصادی و ویژه رمزارزها را می‌سنجد. در میان مدل‌های…
این مقاله ارزش‌گذاری و پوشش ریسک اختیار خرید اروپایی را در شرایطی بررسی می‌کند که نوسان تصادفی است و معامله هزینه دارد. رژیمی حدی را تحلیل می‌کند که در آن هزینه‌های معامله کم است و نوسان به‌سرعت به میانگین بازمی‌گردد و از این راه، تقریب مجانبی قیمت اختیار را…
مقاله از ویژگی‌های مقیاس‌پذیری بازده‌های پربسامد تجمیع‌شده S&P 500 برای ساخت مدل تصادفی مارتینگل استفاده می‌کند. مدل برای بازتولید انتظارات شرطیِ نشست صبح طراحی شده و سپس برای پوشش معاملات بعدازظهر گسترش می‌یابد. پیش‌بینی‌های مدل سیگنال‌های درون‌روزیِ پیروی…
این مقاله بررسی می‌کند که آیا تغییرات پایگاه سرمایه‌گذاران رمزارزها با تغییرات نوسان ویژه‌دارایی آن‌ها همراه است. تغییر شمار دنبال‌کنندگان ساب‌ردیت را به‌عنوان جانشینی برای تغییر پایگاه سرمایه‌گذار به کار می‌گیرد و سپس این معیار را با نوسان ویژه رمزارز مرتبط…
این مطالعه استراتژی‌های پربسامد برای اختیار معامله SPY را با مشاهدات پنج‌دقیقه‌ای گردآوری‌شده طی یک ماه بررسی می‌کند. یونانی‌های اختیار معامله و نوسان ضمنی را محاسبه می‌کند، اختیارهای آمریکایی را با درخت دوجمله‌ای قیمت‌گذاری می‌کند و نوسان ضمنی را با روش…
این سند مدلی مبتنی بر عامل‌ها برای شکل‌گیری قیمت گام‌به‌گام توصیف می‌کند. سفارش‌های خرید و فروش هر عامل از فرایندهای هاوکسِ خودبرانگیزِ متقابل پیروی می‌کنند؛ در حالی که تعامل میدان میانگین، فعالیت عامل‌ها را به هم پیوند می‌دهد و حجم سفارش‌های هم‌بسته ایجاد…
این سند ابزارهای تحلیلی معادلات دیفرانسیل جزئی را برای قیمت‌گذاری مطالبات مشروط تحت مدل نوسان تصادفی SABR بازگشت‌به‌میانگین توسعه می‌دهد. جواب بنیادی به شکل بسته در دسترس نیست، بنابراین پژوهش به‌دنبال تقریبی مناسب برای روش‌های عددی است. جواب قیمت‌گذاری را بر…
این چارچوب به دور باطل تولید اختیار مصنوعی می‌پردازد: نوسان ضمنی معمولاً از قیمت‌های مشاهده‌شده اختیار استنباط می‌شود، اما قیمت‌های مصنوعی به ورودی نوسان ضمنی نیاز دارند. ابتدا مسیرهای سهام چنددارایی را با مدل مارکوف پنهان جهشی تولید می‌کند و سپس مسیرهای…
این مقاله نوسان تحقق‌یافته کوتاه‌مدت بیت‌کوین را با کدگذاری قاب‌هایی از داده‌های جریان سفارش به شکل تصویر پیش‌بینی می‌کند. اندازه و جهت معامله و اطلاعات دفتر سفارش محدود به کانال‌های رنگی نگاشت می‌شوند و سپس برای آموزش شبکه عصبی کانولوشنی سه‌لایه، ResNet-18…
این مقاله روش‌های نمونه‌گیری اهمیت را برای قیمت‌گذاری اختیار خرید اروپایی تحت مدل نوسان تصادفی هستون در دو وضعیتی توسعه می‌دهد که در آن‌ها مونت‌کارلوی معمولی می‌تواند واریانس بالایی داشته باشد: سررسیدهای بسیار کوتاه و قیمت‌های اعمال بسیار دور از سود. با…
این مقاله بررسی می‌کند آیا بیت‌کوین می‌تواند پوشش ریسک یا پناهگاه امنی برای شاخص‌های سهام آمریکا باشد؛ انگیزه بخشی از پژوهش، رشد بیت‌کوین پس از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در 2016 است. پوشش ریسک را دارایی‌ای تعریف می‌کند که به‌طور متوسط با دارایی دیگر…
این پژوهش بررسی می‌کند که آیا جهش در قیمت دارایی‌های دیجیتالِ پربسامد به توضیح بازده در بازارهای رمزارز کمک می‌کند یا نه. تمرکز آن بر جهش‌هایی است که پیرامون رویدادهای استثنایی بازار خوشه‌بندی می‌شوند و رابطه زمان‌بندی آن‌ها با الگوهای تکرارشونده نوسان و حجم…
این مقاله مدل می‌کند که معامله‌گران چگونه با برآورد همبستگی میان اطلاعات بازار و قیمت‌ها از داده‌های گذشته و سپس استفاده از این همبستگی‌ها برای هدایت معاملات، بازخورد ایجاد می‌کنند. وقتی تعداد کافی از عامل‌ها بر مبنای رابطه برآوردشده عمل کنند، سفارش‌هایشان…
این پژوهش دفتری از سفارش‌های محدود را مدل‌سازی می‌کند که به‌طور کامل از معامله‌گران خودمختارِ یادگیری تقویتی تشکیل شده است. با استفاده از موتور خردِ تطبیق سفارش، بررسی می‌کند که تعامل عامل‌ها چگونه جریان کل سفارش‌ها و اثر بازار را شکل می‌دهد. مدل مرزهای میان…
این مقاله می‌آزماید که آیا مقیاس‌بندی بر مبنای درون‌پولی بودن، لبخندهای نوسان ضمنی اختیارهای ETF اهرمی و بدون اهرم را از نظر آماری مشابه می‌کند یا نه. برای مقایسه لبخندها پس از مقیاس‌بندی، نوارهای اطمینان یکنواخت بوت‌استرپ می‌سازد و درمی‌یابد که تفاوت‌ها…
این سند راهبردهای پوشش مبتنی بر دلتا را برای اختیارهای اروپایی در شرایطی مقایسه می‌کند که نوسان تصادفی و بازگشت‌کننده به میانگین است. در این وضعیت، نوسان‌های نوسان مانع بازتولید کامل می‌شوند؛ بنابراین تحلیل بر هزینه اضافی پوشش این نوسان‌ها تمرکز دارد. این…
این مطالعه با استفاده از داده‌های بورس توکیو بررسی می‌کند که آیا حجم روزانه معاملات و تعداد تراکنش‌ها به توضیح نوسان سهام کمک می‌کنند. در چارچوب فرضیه ترکیب توزیع‌ها، هر دو سنجه را جانشین‌هایی برای نرخ ورود اطلاعات مرتبط با بازار در نظر می‌گیرد. رابطه آن‌ها…