خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
389 سند
این پژوهش می‌پرسد آیا عامل‌های سهام فاما–فرنچ به توضیح بازده مازاد بیت‌کوین و ویژگی‌های ریسک مختص آن کمک می‌کنند یا نه. قدرت توضیح‌دهندگی عامل‌ها را در دوره‌های متفاوت میانگین متحرک ارزیابی می‌کند و با چند روش آماری می‌سنجد که آیا عامل‌های بازار سهام…
این پژوهش شبکه‌ای پویا از ارزهای دیجیتال می‌سازد که دو نوع پیوند دارد: پیش‌بینی‌پذیری متقاطع بازده و شباهت فناورانه. برای برآورد اجتماع‌ها با درنظرگرفتن هر دو منبع اطلاعات، از روش خوشه‌بندی طیفی پویای کمکیِ کوواریانس استفاده می‌کند. هدف شبکه، آشکارکردن نحوه…
این پژوهش بررسی می‌کند که آیا بازده و نوسان بیت‌کوین برحسب روز هفته و در حوالی تعطیلات تغییر می‌کنند یا نه. یک مدل نوسان تصادفی نامتقارن را بر داده‌های بیت‌کوین از ژانویه 2013 تا اوت 2019 اعمال می‌کند و الگوهای مشاهده‌شده را با ویژگی‌های سهام، ارزها و طلا…
این پژوهش تحلیل مؤلفه‌های اصلی تابعی (FPCA) را برای پیش‌بینی توابع بازده درون‌روزی بیت‌کوین به کار می‌گیرد. مدل عامل پویای کارونه–لوو را به‌عنوان پیوندی میان مشاهدات تابعی و پویایی زمان‌گسسته معرفی می‌کند و رویه FPCA را برای بازارهای پیوسته پیشنهاد می‌دهد.…
مقاله روشی پویا برای سبد ارزهای دیجیتال پیشنهاد می‌کند که سیگنال‌های تکنیکال را با احساسات اخبار ترکیب می‌کند. از شاخص قدرت نسبی و میانگین متحرک ساده 14-روزه برای بازنمایی مومنتوم استفاده می‌کند؛ VADER احساسات اخبار را تحلیل می‌کند و Google Gemini برای…
این مقاله روش‌های کاهش بُعد را برای بررسی رابطه میان بیت‌کوین و اتریوم و پیش‌بینی بازده اتریوم ارزیابی می‌کند. مجموعه‌داده شامل بازده‌های لگاریتمی و متغیرهای کمکی دیگری است. نویسندگان ابتدا همبستگی پیرسون را به‌عنوان سنجه‌ای مقدماتی برای پیوند میان دو ارز…
این مقاله پروتکل صرافی غیرمتمرکزی ارائه می‌کند که هدف آن امکان معامله میان ارزهای دیجیتال مختلف برای کاربران، بدون اتکا به صرافی متمرکز است. انگیزه را خطر امنیتی پلتفرم‌های متمرکز و دشواری مبادله مستقیم دارایی‌ها میان سامانه‌های بلاک‌چینی جداگانه می‌داند.…
این سند موازنه میان احتمال پرشدن سفارش بازارساز و بازده پس از پرشدن آن را بررسی می‌کند. شواهد از آزمایش معامله زنده روی قرارداد دائمی بیت‌کوین بایننس به دست می‌آید؛ تحلیل، سازوکارهای دفتر سفارش، اندازه و موقعیت صف، و ماندگاری تغییر قیمت را از افق فوری تا…
این سند چارچوبی برای بازارسازی پُربسامد ارائه می‌کند که داده‌های بازار در سطح تیک را با سیگنال‌های پیش‌بینی دوره‌ای ترکیب می‌کند. از یادگیری تقویتی عمیق بهره می‌گیرد تا هنگام تعیین کنش‌های بازارسازی، هم اطلاعات سریع سطح سفارش و هم پیش‌بینی‌های کم‌بسامدتر را…
این پژوهش درآمد کارمزدی مشارکت‌کنندگان شبکه لایتنینگ بیت‌کوین را بررسی می‌کند؛ سامانه پرداخت برون‌زنجیره‌ای که تراکنش‌ها را از طریق گره‌های شبکه مسیریابی می‌کند. تمرکز آن بر بزرگ‌ترین گره‌های مسیریابی است که به حفظ شبکه کمک می‌کنند و این پرسش را مطرح می‌کند…
این مطالعه بررسی می‌کند که رویدادهای فورک ارزهای دیجیتال چگونه بر بیت‌کوین، یعنی کوین والد، اثر می‌گذارند. برای تحلیل تغییرات بازده و نوسان، ضمن لحاظ‌کردن خوشه‌بندی نوسان و توزیع‌های بازده با دنباله‌های سنگین، از مدل نمایی GARCH اصلاح‌شده استفاده می‌کند. مدل…
این مقاله Agent Market Arena را معرفی می‌کند؛ معیاری پیوسته و بلادرنگ برای ارزیابی عامل‌های معاملاتی مبتنی بر مدل‌های زبانی بزرگ در بازارهای رمزارز و سهام. این چارچوب داده‌های معاملاتی تأییدشده را با اخبار بررسی‌شده توسط متخصصان و طراحی‌های گوناگون عامل…
این پژوهش فعالیت هماهنگ پامپ و دامپ رمزارز را بررسی می‌کند؛ از جمله یک مطالعه موردی و بررسی رویدادهایی که طی دوره‌ای مشخص در کانال‌های تلگرام سازمان‌دهی شده‌اند. الگوهای بازار مرتبط با این طرح‌ها را جست‌وجو می‌کند و مدلی می‌سازد تا احتمال پامپ‌شدن کوین‌های…
این پژوهش می‌سنجد آیا جریان‌های درون‌زنجیره‌ای، بازده و نوسان درون‌روزی بیت‌کوین، اتریوم و تتر را پیش‌بینی می‌کنند. بازه‌های یک تا شش‌ساعته در دوره 2017–2023 را بررسی می‌کند و جریان ورودی به صرافی‌ها را از جریان میان کیف‌پول‌های سرمایه‌گذاران متمایز می‌سازد.…
این پژوهش توضیح می‌دهد که چرا نمی‌توان تعیین تکلیف قراردادهای رویداد را در Polymarket و Kalshi صرفاً با تطبیق برچسب‌هایی مانند «حل‌شده» یا «نهایی‌شده» مقایسه کرد. فرایند هر پلتفرم را به مراحل کارکردی، از جمله داوری یا تعیین نتیجه، ثبت نقطه پایانی عمومی، در…
این مطالعه می‌پرسد آیا معرفی قراردادهای آتی قانون‌گذاری‌شده بیت‌کوین بر نوسان‌پذیری و حجم معاملات بیت‌کوین اثر گذاشته است یا نه. تمرکز آن بر قراردادهایی است که CBOE و CME در دسامبر 2017 راه‌اندازی کردند و از رویکرد سری زمانی علّی به نام C-ARIMA بهره می‌گیرد.…
این مقاله تحول بازار رمزارز را با ایده‌هایی برگرفته از تکامل زیستی و پویایی اکوسیستم‌ها صورت‌بندی می‌کند. از مفاهیم مالی تکاملی استفاده می‌کند و مدل‌های ساده‌ای می‌سازد که قرار است با واقعیت‌های سبک‌وار بازار سازگار باشند. پرسش اصلی، چگونگی تفسیر بقا و…
این سند الگوهای کمی بازارهای رمزارز را با واقعیت‌های سبک‌وارِ بازارهای مالی تثبیت‌شده مقایسه می‌کند. توزیع بازده، خوشه‌بندی نوسان‌پذیری، همبستگی‌های چندفراکتالی زمانی، همبستگی‌های بین‌بازاری و رابطه میان حجم معاملات و تغییرات قیمت را بررسی می‌کند. حجم زیاد…
این سند چارچوبی برای سنجش بهبود قیمت در حراج‌های جریان سفارش روی زنجیره (OFAs) ارائه می‌دهد. توضیح می‌دهد که دستاوردهای اجرا چگونه به ورودی‌های قابل‌تنظیم سیستم، از جمله کیفیت مسیر، مصرف گس و تنظیم کارمزد اولویت، نسبت داده می‌شوند تا اثر حراج از دیگر منابع…
این مقاله رابطه میان قراردادهای سوآپ دائمی معکوس BitMEX و نرخ‌های تأمین مالی مرتبط با آن‌ها را بررسی می‌کند. گزارش می‌دهد که نرخ‌های تأمین مالی ناهمسان‌واریانس‌اند و از تحلیل علیت گرنجر برای سنجش روابط جهت‌دار میان نرخ‌های تأمین مالی و قراردادهای سوآپ دائمی…
این سند تفاوت قراردادهای آتی دائمی با قراردادهای دارای سررسید ثابت را توضیح می‌دهد: این قراردادها بدون تمدید قرارداد یا مالکیت مستقیم، مواجهه اهرمی فراهم می‌کنند، اما تاریخ سررسیدی ندارند که همگرایی قیمت با قیمت نقدی را الزامی کند. پرداخت دوره‌ای تأمین مالی…
این سند چارچوبی آماری و پیشینی برای برآورد اقتصاد استخراج بیت‌کوین پیشنهاد می‌کند. در این چارچوب، هر هش یک آزمایش برنولی در نظر گرفته می‌شود که احتمال موفقیت آن را سختی بلاک بیت‌کوین تعیین می‌کند و درآمد موردانتظار به‌ازای هر واحد نرخ هش از این مبنا به دست…
این مطالعه سیزده مدل آماری و یادگیری ماشین را برای شناسایی مشاهدات غیرمعمول در داده‌های دفتر سفارش محدود بیت‌کوین مقایسه می‌کند. مدل‌ها را در چارچوبی مشترک با هدف تشخیص ناهنجاری بلادرنگ ارزیابی می‌کند که می‌تواند برای بررسی رفتار معاملاتی دست‌کاری‌گرانه به…
این مقاله برآوردگرها و رویه‌های استنباط برای رگرسیون‌های لحظه‌ای را توسعه می‌دهد و به‌ویژه به بتا به‌عنوان معیاری از ریسک سیستماتیک توجه دارد. این روش به‌جای اتکای صرف به بازده از بازشدن تا بسته‌شدن بازار، از داده‌های کندلی پربسامد استفاده می‌کند و قیمت‌های…