Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
462 documents
Cette étude analyse les liens entre le flux d’ordres, la structure du carnet d’ordres à cours limité et la formation des prix à méso-échelle, un horizon motivé par la planification de l’exécution. Les données tick par tick sont regroupées en tranches fondées…
Le document développe un modèle de marché où les prix cotés suivent une courbe non linéaire issue de l’indifférence en utilité d’un fournisseur de liquidité représentatif. L’utilité de ce fournisseur est représentée par une g-espérance. Comme les…
Le document présente le Momentum Transformer, un hybride attention et LSTM destiné au trading à partir de séries temporelles. Son mécanisme d’attention relie le modèle aux pas de temps antérieurs, tandis que plusieurs têtes d’attention peuvent représenter…
Cet exemple du framework Lean montre comment un modèle Alpha peut utiliser un assistant d’expiration pour définir quand les signaux de trading générés doivent être clôturés. L’algorithme utilise un univers d’actions américaines US sélectionné manuellement et…
Cette source décrit une approche de grille spot délimitée par des prix haut et bas choisis par l’utilisateur. Elle divise cette plage en dix niveaux régulièrement espacés et, lorsqu’aucune transaction n’est ouverte, place cinq ordres limites longs sur les…
Les stratégies de renversement à court terme achètent les actions récemment en baisse et vendent celles récemment en hausse, en anticipant un retournement relatif des rendements à court terme. Le document décrit un portefeuille hebdomadaire composé des 100…
Ce document explique une approche par expert advisor pour déplacer les stop loss à mesure qu’une position devient bénéficiaire. L’utilisateur choisit d’activer ou non le suivi, la distance de gain à partir de laquelle il commence, la taille du pas et un…
Cet indicateur surveille la proximité du dernier cours de clôture par rapport à un niveau défini par l’utilisateur. Un écart configurable définit la bande d’alerte autour de ce niveau, représentée par des lignes horizontales. Lorsque le cours entre dans…
Cette documentation explique comment lancer Freqtrade et choisir la configuration, la stratégie, le répertoire de données et la base de données utilisés par le bot. Elle présente les options de ligne de commande pour le trading en réel ou simulé, notamment…
Cette stratégie de grille au comptant place des ordres d’achat et de vente par paires autour du marché, puis reconstruit la grille après une exécution à partir du prix exécuté et des cours acheteur et vendeur actuels. L’espacement de la grille et la taille…
Cette stratégie utilise les bandes de Bollinger calculées à partir des cours de clôture horaires pour générer des positions longues et courtes. Elle entre en position longue lorsque le dernier tick dépasse la bande supérieure, et en position courte lorsqu’il…
Cette stratégie de spread utilise les bandes de Bollinger pour ouvrir et clôturer des positions. Après avoir construit les barres de spread et attendu l’initialisation de son gestionnaire de tableau, elle calcule la moyenne mobile et les bandes supérieure et…
Cet exemple décrit un client WebSocket qui se connecte à une plateforme d’échange de produits dérivés, s’authentifie, s’abonne aux flux publics du carnet d’ordres et demande des flux privés liés au compte après authentification. Sa boucle de travail reçoit…
Ce guide présente un flux de travail interactif en Python pour l’analyse quantitative et le trading automatisé au moyen d’un moteur de scripts. Contrairement à un flux de travail lié à une seule stratégie, un seul instrument ou une seule plateforme, le…
Le document décrit une connexion à Trader Workstation d’Interactive Brokers qui pouvait envoyer des ordres via ibPy, mais renvoyait une erreur de connexion lors de la demande de mises à jour du compte. Le message d’erreur désignait le paramètre du client…
Ce tutoriel montre comment ajouter des notifications de changement de position à une stratégie écrite en FMZ My Language. Le système de trading d’exemple utilise Williams %R et une moyenne mobile exponentielle pour générer des signaux d’entrée à l’achat et à…
Ce tutoriel décrit un flux visuel permettant de produire et de diffuser une analyse du marché des cryptomonnaies. Des demandes planifiées de données de marché recueillent des bougies de 15 minutes, horaires et quotidiennes ; le flux les étiquette et les…
L’auteur examine les risques liés à la modification ou à la clôture manuelle des transactions générées par des systèmes automatisés sur contrats à terme. Sa recommandation centrale est de laisser le système gérer une position ouverte tant que ses règles…
L’article répartit le travail du trader indépendant en quatre rôles : étudier si un effet de marché est réel, concevoir une stratégie exploitable, construire un portefeuille de stratégies et exploiter le système obtenu. Chaque rôle demande une approche…
L’article compare Bitget, Kraken, Coinbase et OSL pour trader 0.1 BTC aux États-Unis. Il aborde les frais au comptant, la liquidité, les dispositifs de sécurité, les types d’ordres, la conservation et les retraits, et compare les plateformes crypto aux…
Le document explique comment l’effet de levier sur les contrats sur différence sur l’or modifie la marge nécessaire pour conserver une position. Il compare les besoins de marge approximatifs avec des leviers de 100x, 500x et 800x, et montre qu’un levier plus…
Ce guide décrit les mesures à prendre si un portefeuille ou un compte sur une plateforme semble compromis : transférer les actifs restants depuis un appareil considéré comme sûr, analyser et mettre à jour les appareils, changer les identifiants et contacter…
Cette stratégie combine le momentum du cours sur 20 périodes avec la direction d’une moyenne mobile simple sur 50 périodes. Elle n’entre que lorsque le volume dépasse sa moyenne sur 20 périodes d’une marge définie. Elle peut aussi exiger que le cours soit du…
Ce tutoriel explique comment les scripts et indicateurs MQL4 créent, modifient et suppriment des objets graphiques. Il présente la création d’objets à partir de coordonnées et de types, le réglage de propriétés visuelles comme la couleur, l’épaisseur et le…