Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce notebook applique l’analyse en composantes principales aux variations de huit rendements des bons du Trésor à échéance constante, de un à trente ans. Il supprime les lignes calendaires complétées par propagation avant sans variation de rendement et…
Ce notebook décrit un modèle séquentiel LSTM destiné à prévoir les rendements boursiers à partir de fenêtres ordonnées de caractéristiques récentes. Chaque exemple utilise 60 séances consécutives pour une action ; les fenêtres qui traversent des…
Cette analyse vérifie si les données quotidiennes d’options permettent une stratégie hebdomadaire qui vend des straddles à la monnaie sur les composants du S&P 500, couvre en delta les actions et conserve les contrats jusqu’à l’échéance. Elle explique…
Cette référence résume les mois de contrat cotés pour 35 produits à terme CME, couvrant les indices boursiers, les bons du Trésor, l’énergie, les métaux, les devises, les taux d’intérêt, l’agriculture, l’élevage et les cryptomonnaies. Elle explique le…
Ce notebook synthétise les résultats de validation enregistrés pour cinq estimateurs à facteurs latents — PCA, IPCA, CAE, SDF et SAE — sur neuf études de cas. Il indique d’abord quels estimateurs ont des résultats dans chaque panel, puis identifie le…
Ce document décrit un processus de téléchargement des données officielles de financement des contrats perpétuels Binance USD-M, de leur normalisation et de leur mise en cache dans un fichier en colonnes. Les archives mensuelles sont récupérées simultanément…
Ce notebook applique TabM, un ensemble neuronal à partage de poids, à un panel d’actions US représenté par une ligne de caractéristiques pour chaque action et séance. Un tronc commun à deux couches alimente plusieurs membres, chacun doté de son propre…
Cette analyse sélectionne une configuration dans un ensemble figé de candidats sur contrats à terme perpétuels crypto, couvrant quatre étiquettes de prévision et plusieurs étapes de stratégie. Elle retient le meilleur Sharpe de validation et considère les…
Ce notebook définit des objectifs de rendements futurs pour classer les actions US et explique comment faire correspondre leurs horizons aux séances de trading réelles. Il utilise des prix ajustés des divisions d’actions et des dividendes pour calculer les…
Ce processus construit des caractéristiques financières pour un flux de déploiement ETF à partir des prix OHLCV et d’une courbe des taux. Il calcule les rendements et les rendements ajustés au risque sur plusieurs périodes rétrospectives, l’accélération du…
Ce script rassemble les positions institutionnelles à partir des déclarations SECF de 13 de deux façons : il peut récupérer les déclarations d’un ensemble de gestionnaires sélectionnés ou télécharger les fichiers trimestriels en masse de SEC. Les deux voies…
Ce notebook applique l’analyse en composantes principales à un panel de rendements d’actions US afin de représenter les grands mouvements communs à l’aide d’un nombre réduit de facteurs. Chaque facteur correspond à une direction de variation commune, et la…
Ce notebook compare des configurations de boosting de gradient pour les contrats à terme perpétuels crypto à l’aide de caractéristiques fondées sur la prime des contrats perpétuels par rapport au marché au comptant. Il fait varier la capacité des arbres et…
Ce notebook explique comment extraire des transactions d’initiés à partir de fichiers XML bruts du formulaire 4 de SEC, pour la recherche quantitative sur les actions. Il utilise un analyseur XML afin de rattacher le code, la date, le nombre d’actions, le…
Ce notebook utilise l’apprentissage automatique double pour estimer si le portage des contrats à terme prédit les rendements ultérieurs indépendamment de la volatilité, du momentum et du rang transversal du portage. Il élimine l’effet de ces facteurs de…
Ce notebook développe des caractéristiques fondées sur des modèles pour les contrats à terme perpétuels crypto : des prévisions de volatilité conditionnelle par actif issues de GJR-GARCH et une probabilité de régime de tension à l’échelle du marché, obtenue…
Cette étude de cas présente un processus de recherche sur les contrats à terme perpétuels crypto, en considérant les paiements de financement échangés entre positions longues et courtes lors de règlements réguliers comme une source potentielle de rendement.…
Cette analyse compare les résultats du tri des caractéristiques dans neuf études de cas sur le trading et examine si les caractéristiques retenues par le filtrage prédisent des stratégies plus performantes. Le filtrage combine le contrôle du taux de fausses…
Ce carnet décrit une politique de portefeuille ETF de bout en bout, conçue pour améliorer les performances dans différentes conditions de marché. Elle comprend des caractéristiques de rendement et de tendance normalisées par la volatilité, un modèle fondé…
Cette étude de cas applique l’estimation causale au momentum des ETF et examine si son effet sur les rendements futurs varie selon la volatilité du marché. Elle utilise un traitement de momentum continu, un rendement futur à 21 jours, des variables de…
Ce notebook présente NLinear comme un modèle séquentiel de référence simple pour prévoir les rendements des actions US. Chaque exemple utilise une fenêtre de 60 séances consécutives pour une action, avec des caractéristiques ordonnées dans le temps. Pour…
Ce notebook utilise l’analyse des excursions favorables et défavorables maximales pour définir la largeur des barrières triples à partir des trajectoires de prix observées. Pour une entrée longue à la clôture d’une barre, il mesure le plus haut et le plus…
Ce notebook applique FinBERT préentraîné aux titres financiers de FinMarBa et examine pourquoi sa précision est bien inférieure aux chiffres rapportés pour son évaluation sur Financial PhraseBank. Le diagnostic central porte sur l’origine des étiquettes :…
Ce notebook évalue NLinear, un modèle séquentiel minimal qui soustrait le dernier niveau observé de chaque fenêtre rétrospective et associe les valeurs restantes à une prévision. Sa simplicité en fait une référence utile pour des architectures séquentielles…