Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce notebook présente un processus pour déterminer si le momentum sur six mois, hors période récente, influe sur les rendements futurs à 21 jours et si cet effet varie avec la volatilité du marché. Il estime les effets sur les données d’entraînement par…
Ce notebook décrit comment évaluer des prévisions sur l’échantillon de réserve pour une stratégie FX sélectionnée auparavant. Il réutilise la spécification de backtest enregistrée pour la configuration choisie, en conservant fixes le signal, l’allocation,…
Ce notebook étudie l’effet des règles d’allocation sur les stratégies ETF une fois que le modèle a classé les actifs. Il conserve les ensembles de prévisions et le calendrier de rééquilibrage, sélectionne le même panier des k premiers pour chaque comparaison…
Ce notebook sélectionne les meilleures configurations de prévision en validation à partir d’une référence à pondération égale au stade du signal, puis teste d’autres méthodes d’allocation sur les mêmes prévisions. Il compare la pondération par score et la…
Ce notebook exécute sur des prévisions de la période réservée une configuration US d’actions sélectionnée au préalable. Le modèle, les prévisions, l’allocateur, la concentration, le dispositif de contrôle du risque, la fréquence de rééquilibrage et les…
Ce notebook montre comment une couche d’intermédiation du courtier peut rejeter des ordres dangereux grâce à des limites de taille d’ordre et de position, des plafonds de fréquence d’ordres, des restrictions sur les actifs et un commutateur d’arrêt…
Ce notebook associe le dimensionnement des positions à l’analyse des excursions défavorables et favorables maximales. Il présente le dimensionnement à fraction fixe, où le nombre d’actions dépend du budget de risque du portefeuille et de la distance entre le…
Ce notebook construit des intervalles d’incertitude pour les rendements à terme ETF à l’aide de la régression Ridge et de trois méthodes conformes : la prédiction conforme avec découpage, la régression quantile conformisée et l’inférence conforme adaptative.…
Ce notebook teste si la construction de portefeuille peut sauver une stratégie NASDAQ-100 exécutée à chaque barre et pénalisée par les coûts. Il sélectionne les meilleures prédictions de référence à partir de l’univers de sélection déclaré, puis compare les…
Ce notebook compare des dispositifs de stop-loss, de stop suiveur et de sortie à durée fixe sur des backtests de microstructure NASDAQ-100 prédéfinis. La stratégie prend ses décisions toutes les quinze minutes, tandis que les règles de risque surveillent les…
Ce notebook compare la prédiction conforme scindée, la régression quantile conformisée et l’inférence conforme adaptative pour prévoir les rendements futurs des ETF. Dans des découpages walk-forward, il entraîne le modèle sur un sous-ensemble, calibre les…
Le document formule le trading par paires comme un problème d’optimisation dynamique de portefeuille. L’écart entre deux titres liés suit un processus gaussien de retour à la moyenne, tandis que son taux de dérive évolue selon une chaîne de Markov à temps…
L’article applique la théorie généralisée des valeurs extrêmes aux rendements extrêmes des marchés de contrats à terme sur bitcoin afin d’étudier le risque de liquidation forcée, l’effet de levier et les niveaux de marge pour les positions longues et…
L’article propose une approche d’investissement systématique visant à constituer un patrimoine sur un horizon plus long au moyen d’une série de décisions d’achat à court terme de ETF. Il combine des algorithmes évolutionnaires et un modèle d’apprentissage…
Cet article étudie le choix de portefeuille lorsque la tendance du prix d’un actif suit un processus d’Ornstein–Uhlenbeck non observé. Il dérive des stratégies optimales pour un trader ayant une utilité logarithmique dans deux cadres informationnels : l’un…
Ce document étend le cadre d’exécution optimale d’Almgren–Chriss, qui suppose une quantité fixe à liquider, aux cas où le volume de trading requis est incertain et se précise à l’approche d’une échéance de livraison. Les marchés de l’électricité sont…
L’article étudie des jeux de liquidation de portefeuilles où un trader quitte le marché lorsque sa position atteint zéro. Cette règle d’absorption exclut les allers-retours et est présentée comme une condition d’absence d’arbitrage statistique. Dans un…
Le document propose une méthode systématique de choix d’un seuil de stop-loss en analysant la distribution des drawdowns maximaux. Il formule le choix du stop comme une décision guidée par l’objectif de maximiser les rendements attendus à partir des…
Cette étude applique Twin-Delayed Deep Deterministic Policy Gradient (TD3), une méthode d’apprentissage par renforcement à actions continues, aux cours de clôture quotidiens de l’action Amazon et du Bitcoin. L’action de trading représente à la fois la…
Cet article décrit un réseau neuronal convolutif sans modèle qui reçoit les cours historiques d’un ensemble d’actifs et produit des pondérations de portefeuille. Il est entraîné par apprentissage par renforcement, le rendement cumulé servant de récompense.…
L’article présente les réseaux Deep Momentum, qui combinent apprentissage profond et cadre de mise à l’échelle de la volatilité utilisé pour le momentum des séries temporelles. Un réseau neuronal apprend simultanément les estimations de tendance et la taille…
Ce document examine comment les coûts de transaction proportionnels limitent l’investissement avec effet de levier sur un marché comprenant un actif sans risque et un actif risqué. Il étudie des stratégies conçues pour maximiser les rendements à long terme…
Cet article envisage la gestion du risque extrême comme une répartition entre des protections adaptées à différents profils de pertes : krachs soudains, réévaluation de la volatilité et drawdowns prolongés. Il développe un cadre de valeur à risque…
Cette étude élabore une politique d’enchères et d’exploitation pour le lendemain d’une installation hybride combinant production éolienne et électrolyseur. La politique fixe les offres d’électricité et planifie la production d’hydrogène à l’aide…