नॉलेज लाइब्रेरी

यह शोध मूल्य-से-उपयोगिता अनुपात प्रस्तुत करता है, जिसका उद्देश्य बिटकॉइन के बाज़ार मूल्य की तुलना ब्लॉकचेन-आधारित मूलभूत उपयोगिता माप से करना है। लेखक मौद्रिक सिद्धांत और बिटकॉइन की UTXO लेखा संरचना का उपयोग करके यह माप निकालते हैं, फिर इसकी तुलना मौजूदा…

यह शोध ऐतिहासिक रीप्ले बैकटेस्ट की एक सीमा पर चर्चा करता है: वे यह मॉडल नहीं करते कि बाज़ार किसी रणनीति की कार्रवाइयों पर कैसी प्रतिक्रिया दे सकता है। इसमें अलग-अलग रणनीतियों वाले ट्रेडरों की परस्पर क्रिया दर्शाने के लिए बहु-एजेंट सिमुलेशन का वर्णन है, जिससे…

क्लस्टरलॉब मार्केट-बाय-ऑर्डर डेटा से व्यक्तिगत बाज़ार घटनाओं को छह समय-निर्भर विशेषताओं का उपयोग करके समूहित करता है और के-मीन्स++ क्लस्टरिंग लागू करता है। परिणामी समूहों की व्याख्या दिशात्मक, अवसरवादी और मार्केट-मेकिंग प्रतिभागियों के रूप में की जाती है।…

यह अध्ययन ऐतिहासिक डेटा-आधारित डीप लर्निंग ढाँचा प्रस्तुत करता है, जो पोर्टफ़ोलियो की जोखिम संवेदनशीलताओं को सीधे प्रशिक्षण में शामिल करके व्यवस्थित विकल्प ट्रेडिंग करता है। इसका उद्देश्य प्रदर्शन-केंद्रित लॉस को चुने हुए जोखिम कारकों के प्रति एक्सपोज़र पर…

यह अध्ययन वित्तीय पूर्वानुमान के लिए सुपरवाइज़्ड ऑटोएन्कोडर और ट्रेडिंग रणनीति के प्रदर्शन पर उनके प्रभाव की पड़ताल करता है। इसमें सीखे गए प्रतिनिधित्व को फ्रैक्शनली डिफरेंशिएटेड फ़ीचर और ट्रिपल बैरियर लेबल के साथ जोड़ा गया है और जाँचा गया है कि प्रशिक्षण के…

यह रणनीति कॉनर्स RSI, तेज़ RSI और कैंडलस्टिक दिशा को जोड़ती है, ताकि कीमतें ओवरबॉट या ओवरसोल्ड दिखने पर ट्रेंड के विपरीत एंट्री खोजी जा सके। कॉनर्स RSI कीमत पर लागू RSI, लगातार चाल की अवधि पर लागू RSI, और हालिया रिटर्न की रैंकिंग पर आधारित माप का औसत लेता…

जनवरी बैरोमीटर में इक्विटी सूचकांक के जनवरी रिटर्न से बाकी ग्यारह महीनों का एक्सपोज़र तय करने का प्रस्ताव है। जनवरी सकारात्मक हो तो शेयर रखने का और नकारात्मक हो तो ट्रेज़री बिल में जाने का संकेत मिलता है। दस्तावेज़ लंबी अवधि के बॉन्ड वाला विकल्प भी बताता है…

यह दस्तावेज़ बड़ी कंपनियों के शेयरों में मोमेंटम पाने के लिए हालिया वोलैटिलिटी वाले शेयरों पर केंद्रित मासिक लॉन्ग-शॉर्ट रणनीति बताता है। यह एक्सचेंज पर सूचीबद्ध और $5 से अधिक कीमत वाले शेयर छाँटता है, फिर बाज़ार पूँजीकरण के आधार पर केवल बड़े आधे हिस्से का…

यह दस्तावेज़ रसेल की छह इक्विटी शैली पोर्टफोलियो—छोटी, मध्यम और बड़ी कंपनियों के वैल्यू तथा ग्रोथ पोर्टफोलियो—को रैंक करने वाली मासिक लॉन्ग-शॉर्ट रणनीति बताता है। हर महीने यह पिछले 12 महीनों के रिटर्न मापता है, सबसे मज़बूत शैली खरीदता है और सबसे कमज़ोर को…

FED मॉडल कुल इक्विटी अर्निंग्स यील्ड की तुलना लंबी अवधि के सरकारी बॉन्ड यील्ड से करता है। यह रणनीति यील्ड अंतर को इनपुट बनाकर चलती हुई पूर्वानुमान रिग्रेशन से अगले महीने के शेयर बाज़ार के अतिरिक्त रिटर्न का अनुमान लगाती है। हर महीने के निर्णय पर पूर्वानुमान…

यह दस्तावेज़ 16 एकल-देश इक्विटी ETF का उपयोग करने वाली विरोधाभासी रणनीति बताता है। पिछले 36 महीनों के रिटर्न के आधार पर देशों को रैंक करें, चार सबसे कमज़ोर प्रदर्शन करने वालों को खरीदें और चार सबसे मज़बूत को बेचें; हर तीन साल में पुनर्संतुलन करें। उद्धृत शोध…

दस्तावेज़ इक्विटी रणनीति बताता है, जो NYSE, Nasdaq और AMEX शेयरों को बाज़ार पूँजीकरण की तुलना में अनुसंधान एवं विकास खर्च के आधार पर क्रम देती है। अप्रैल के अंत में यह हर कंपनी के पिछले पाँच वर्षों के R&D खर्च को जोड़ता है, उसे बाज़ार मूल्य के अनुपात में…

दस्तावेज़ रीबैलेंसिंग प्रीमियम को समय-समय पर पोर्टफ़ोलियो भार बहाल करने से संभावित रूप से मिलने वाला रिटर्न बताता है। रीबैलेंसिंग पोर्टफ़ोलियो की तुलना में बढ़े हुए मूल्य वाले एसेट बेचती है और घटे मूल्य वाले खरीदती है। इसके बजाय, खरीदकर रखने वाला…

निवेश कारक, जिसे आम तौर पर CMA कहा जाता है, कम और अधिक परिसंपत्ति वृद्धि वाली कंपनियों के विविधीकृत पोर्टफ़ोलियो के रिटर्न की तुलना करता है। इसकी व्याख्या यह है कि कम निवेश करने वाली सतर्क कंपनियाँ अधिक निवेश करने वाली आक्रामक कंपनियों से बेहतर प्रदर्शन करती…

यह इक्विटी रणनीति कमाई के आसपास शेयर प्रदर्शन का संकेत पाने के लिए कंपनी घोषणाओं का समय इस्तेमाल करती है। प्रस्तावित व्याख्या यह है कि मैनेजरों को आने वाले नतीजों की जानकारी हो सकती है: अनुकूल कमाई से पहले वे शेयर पुनर्खरीद और प्रतिकूल कमाई से पहले अतिरिक्त…

दस्तावेज़ WTI और Brent कच्चे तेल के बीच मूल्य अंतर पर आधारित फ़्यूचर्स स्प्रेड रणनीति बताता है। इसमें समझाया गया है कि इन तेलों की संरचना तथा उत्पादन और परिवहन विशेषताएँ अलग हैं, जबकि अस्थायी झटकों से उनका मूल्य स्प्रेड दीर्घकालीन संतुलन से हट सकता है।…

दस्तावेज़ कंपनियों की 10-K और 10-Q फ़ाइलिंग से निकाले गए भाषा मापों पर आधारित शेयर चयन रणनीति बताता है। भाषिक समृद्धि शब्दावली की विविधता दर्शाती है, भाषिक घनत्व सूचना देने वाली भाषा का अनुपात मापता है और विशिष्ट घनत्व वित्त-संबंधी शब्दों की सघनता पकड़ता है।…

दस्तावेज़ समान ऐतिहासिक मूल्य-पथ वाले शेयरों की जोड़ियाँ बनाने वाली सापेक्ष मूल्य रणनीति समझाता है। यह कुल रिटर्न शृंखलाओं को सामान्यीकृत करता है, मूल्य अंतरों के वर्गों के योग से निकटतम मेल चुनता है और बाद की अवधि में चुनी जोड़ियों का ट्रेड करता है। जब…

डॉलर कैरी ट्रेड में मुद्रा स्थिति चुनने के लिए विकसित बाज़ारों की मुद्राओं की एक टोकरी के औसत फ़ॉरवर्ड डिस्काउंट की तुलना US की तीन-महीने की ट्रेज़री दर से की जाती है। यदि US की दर टोकरी के औसत फ़ॉरवर्ड डिस्काउंट से अधिक हो, तो रणनीति डॉलर में लॉन्ग और टोकरी…

यह दस्तावेज़ चार घंटे के चार्ट पर DAX के लिए नियम-आधारित शॉर्ट रणनीति प्रस्तुत करता है। यह तेज़, कई चरणों वाले एक्सपोनेंशियल एवरेज की तुलना धीमे Hull मूविंग एवरेज से करता है, फिर ऐसे बढ़ते बाज़ार में थोड़े समय के मंदी वाले उलटाव को तलाशता है जहाँ मूल्य और…

यह दस्तावेज़ बताता है कि Freqtrade कैसे शुरू करें और बॉट चलाने के लिए कॉन्फ़िगरेशन, रणनीति, डेटा डायरेक्टरी और डेटाबेस कैसे चुनें। यह लाइव या सिम्युलेटेड ट्रेडिंग के लिए कमांड-लाइन विकल्प बताता है, जिनमें ड्राई-रन बैलेंस और शुल्क सेटिंग शामिल हैं, और कहता है…

यह दस्तावेज़ कई दिनों में XLF की 15-मिनट रिटर्न का SPY के मुकाबले बीटा अनुमान करने पर चर्चा करता है, जिसमें अगले दिन के खुलने पर दिखने वाले उछाल पर ध्यान है। जवाब मानता है कि बीटा की गणना मूल्य स्तरों के बजाय रिटर्न से की जाती है और कहता है कि केवल इंट्राडे…

दस्तावेज़ पूछता है कि स्थिर समय श्रृंखला का ऑटोकॉवेरियंस फ़ंक्शन अपने लैग में सममित क्यों होता है: लैग k पर सहप्रसरण, लैग −k पर सहप्रसरण के बराबर होता है। व्याख्या किसी मॉडल-विशिष्ट नतीजे के बजाय सहप्रसरण और स्थिरता के दो बुनियादी गुणों का उपयोग करती है।…

दस्तावेज़ बताता है कि स्टॉक स्प्लिट के दौरान कीमतों और ट्रेडिंग वॉल्यूम की तुलना योग्य बनाने के लिए ऐतिहासिक इक्विटी डेटा कैसे समायोजित करें। फ़ॉरवर्ड स्प्लिट के लिए स्वीकृत उत्तर स्प्लिट से पहले की कीमतों को स्प्लिट फ़ैक्टर से भाग देता है और स्प्लिट से पहले…