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このチュートリアルでは、MQL4のスクリプトやインジケーターでチャートオブジェクトを作成、変更、削除する方法を説明しています。座標と種類を指定したオブジェクトの作成、色、幅、スタイルなどの表示プロパティの設定、戻り値やエラーコードの確認を順に解説します。例として、直近の日足高値と安値に水平線を描画し、オブジェクト関数でサポートやレジスタンスなどのチャート注釈を自動化します。…

この記事では、チャート上のスイング高値と安値をグラフのノードとして表すMQL5エキスパートアドバイザーを説明しています。各バーを隣接するバーと比較してスイングを検出し、スイング間の経路に価格距離の重みを割り当てたうえで、ダイクストラ法の最短経路手順を適用してグラフ上の経路を選びます。提案されている取引ロジックでは、その経路から方向性シグナルを導き、損切り水準と利確水準を設定します。チャートオブジェクトにはスイングポイントと経路が表示されます。…

この記事では、オブジェクト指向のExpert Advisorフレームワークの更新内容を説明しています。すべての指標ごとに個別のラッパークラスを書くことなく、組み込み指標とカスタム指標にアクセスできる汎用インターフェースCUnIndicatorを導入しています。以前の移動平均ラッパーとこの方式を比較し、個々の指標を扱う際に繰り返し発生する作業を、メソッドや保存パラメータの例で示しています。…

この回では、約定価格データを前提に設計された再生システムを、FXなどのBidベース市場で使うと、チャートや指標が不正確になる理由を説明しています。対象データでは、ティック出来高がLast価格の変化に連動しているため、ゼロのままになることがあります。そのため、出来高が正の場合にだけ1分足バーを作成する既存処理では、Bidティックをすべて読み飛ばす可能性があります。…

このドキュメントでは、Freqtradeの起動方法と、ボット実行時に使う設定、戦略、データディレクトリ、データベースの選び方を説明します。実運用またはシミュレーション取引のコマンドラインオプションとして、ドライランの残高や手数料設定を取り上げ、取引所との通信上の問題を避けるためシステム時計を同期させておく必要があると述べています。また、複数の設定ファイルを重ねて使い、後のファイルが先の値を上書きする方法も説明しています。これにより、取引所の認証情報を一般設定から分けて管理できます。…

この文書は、金の差金決済取引でレバレッジがポジション保有に必要な証拠金をどう変えるかを説明します。レバレッジ100x、500x、800x倍の場合のおおよその証拠金要件を比較し、レバレッジが高いほど、他の用途やバッファーとして使える未拘束資金が増える可能性を示しています。また、テクニカル分析に基づく取引、イベント関連の取引、複数の戦略への資金配分など、短期取引での活用例を説明しています。…

この記事では、米国で0.1 BTCを取引する際のBitget、Kraken、Coinbase、OSLを比較します。現物取引の手数料、流動性、セキュリティ機能、注文種類、カストディ、出金を取り上げ、暗号資産取引所と従来型ブローカーの違いも説明します。また、メイカー注文、取引量に応じた手数料段階、プラットフォームトークンによる割引など、コストを抑える方法を紹介しつつ、スプレッドが実質的な取引コストに影響する点にも触れています。…

このガイドでは、VeighNaで複数コントラクトの戦略を運用する方法を、モジュールの読み込み、戦略インスタンスの作成から、初期化、開始、停止、編集、削除まで説明します。初期化と実取引の違い、UIのステータス欄、戦略のログ記録、一括操作についても解説します。戦略を停止すると、アクティブな注文が取り消され、最新の変数が保存されます。コントラクトのシンボルはパラメータ編集では変更できません。…

このチュートリアルでは、TradingViewのアラートとOctoBotの自動化を組み合わせ、移動平均クロスオーバー戦略を自動化する方法を説明します。短期指数移動平均が長期平均を上抜けると買いシグナル、下抜けると売りシグナルになります。この例ではBTC/USDT、5分足チャート、EMAの期間9と21を使用し、この手法では一般に長い時間足のほうが適している可能性があると述べています。…

このFreqtrade戦略は、同じコイン、期間、時間足について、別のプラットフォームで実行した対応する戦略とバックテストを比較するためのものです。時間足のローソク足で、14期間と28期間の短期および長期単純移動平均を計算します。短期平均が長期平均を上回るとロングエントリーのシグナルが出て、長期平均を下回ると決済シグナルが出ます。…

ibPy経由で注文を送信できるInteractive Brokers Trader Workstation接続で、口座情報の更新を要求すると接続エラーが返る事例を説明します。エラーメッセージはソケットクライアントの設定を指していましたが、ユーザーはすでに有効にしており、原因ははっきりしませんでした。…

このチュートリアルでは、FMZ My…

このチュートリアルでは、暗号資産市場の分析を作成して配信するためのビジュアルなワークフローを説明します。定期的な市場データ取得で15分足、時間足、日足のローソク足データを収集し、ラベル付けして統合します。別のニュース取得処理で最近の記事を集め、タイトルと説明に絞ってから、言語モデルに送り、短期と長期のセンチメントスコアを算出します。さらに別のモデルプロンプトでセンチメントとローソク足データを組み合わせ、現物およびレバレッジ取引の提案を作成してTelegramに送信します。…

この現物グリッド戦略は、市場価格の周辺に買い注文と売り注文をそれぞれ置き、約定後は約定価格と現在の買値・売値を使ってグリッドを再構築します。グリッド間隔と注文サイズは設定可能です。ポジション計算器でネット・エクスポージャーと平均取得価格を追跡し、グリッドの変化に応じて稼働中の注文リストから注文を取り消したり、置き換えたりできます。コードには利確ルールも含まれています。片側のエクスポージャーが設定されたグリッド単位数に達すると、平均価格から目標幅だけ離れた価格でそのエクスポージャーを決済するための注文を出します。…

この戦略は、時間足の終値から計算したボリンジャーバンドを使ってロングとショートの取引を行います。最新ティックが上限バンドを上抜けるとロングに入り、下限バンドを下抜けるとショートに入ります。ロングは中心線を下回ると決済し、ショートは中心線を上回ると決済します。バンドの期間は40、標準偏差の設定は2.5で、コードはまだ確定していない最後の時間足のローソクを破棄してから更新します。…

この例では、デリバティブ取引所に接続して認証を行い、公開注文板フィードを購読し、認証後に口座関連の非公開ストリームを要求するWebSocketクライアントを説明しています。ワーカーループはメッセージを受信してイベントハンドラーを呼び出し、ソケット障害後に再接続します。別スレッドは定期的にpingフレームを送信します。この例では注文IDをキーとする辞書で買い気配と売り気配の各価格帯を管理し、部分スナップショット、挿入、変更、削除に応じて更新します。…

この文書は、欧州の電力市場でAIを活用した取引の機能設計を説明しています。先渡し、前日、日中、需給調整の各市場を、規制、取引所ルール、市場連結、国境を越える送電容量の制限、系統物理によって結び付いた層として扱います。提案する仕様には、意思決定状態の表現、残余エクスポージャーの計上、制約付き最適化、許可された行動を判定するゲート、監査可能な記録を伴うフェイルクローズ制御が含まれます。…

このガイドでは、スクリプトエンジンを使った定量分析と自動売買のための対話型Pythonワークフローを説明します。一つの銘柄や取引所に紐づく単一戦略のワークフローとは異なり、このエンジンは複数のインターフェースに接続し、複数銘柄を購読できるため、資産横断ヘッジ、商品間裁定、株式の自動スクリーニングなどに適しています。サンプルスクリプトは二つの銘柄を購読して銘柄情報を取得し、その後、エンジンの状態フラグで停止できるループ内で更新ティックをポーリングします。…

この研究では、CSI 300指数先物の価格変動と注文フローの不均衡との関係をモデル化しています。不均衡を市場ショックとして扱い、一般的なホークス過程の手法ではなく、ジャンプ型レヴィ過程に駆動される平均回帰型オルンシュタイン＝ウーレンベック過程でその影響を表します。著者らは幾何ブラウン運動の価格モデルのドリフトをこの確率過程に置き換え、対数リターンとその平均・分散の方程式を導出し、不均衡がトリガー水準に達したときに取引することに基づく反応比率を検討しています。…

このスプレッド戦略は、ボリンジャーバンドを使ってポジションを建て、決済します。スプレッドバーを生成し、配列マネージャーの初期化を待ってから、設定可能な期間で移動平均と上下のバンドを計算します。ポジションがない場合、終値が上限バンドに達するとショート、下限バンドに達するとロングのポジションを建てます。価格がミドルバンドに戻ると、ポジションを決済するか、エクスポージャーを反転させます。…