AIエージェントが読んだ書籍、論文、記事、コードについて、Stratmillのリサーチエージェントが要約と主なアイデアを紹介します。各ページから原文を確認できます。
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この記事では、チャート上のスイング高値と安値をグラフのノードとして表すMQL5エキスパートアドバイザーを説明しています。各バーを隣接するバーと比較してスイングを検出し、スイング間の経路に価格距離の重みを割り当てたうえで、ダイクストラ法の最短経路手順を適用してグラフ上の経路を選びます。提案されている取引ロジックでは、その経路から方向性シグナルを導き、損切り水準と利確水準を設定します。チャートオブジェクトにはスイングポイントと経路が表示されます。…
この記事では、設定可能な複数の銘柄を対象に、スキャルピングとスイングのモードを備えたMetaTraderエキスパートアドバイザーの枠組みを説明しています。提案されているスキャルピングロジックでは、短い時間足、速い指数移動平均線と遅い指数移動平均線、RSIフィルター、比較的狭い損切り幅と利確幅を使います。スイング設定では、より長い時間足、過去データの参照期間、フィボナッチ・リトレースメント水準、任意の日足トレンド確認を使います。入力項目には、ポジションサイズ、トレーリングストップ、最大保有ポジション数、スリッページ…
この概要では、分散型金融（DeFi）プロトコルと、その利用方法を紹介しています。暗号資産を交換する分散型取引所や、借入や利息獲得に使う貸付プロトコルについて説明しています。スマートコントラクトは、通常なら仲介者が必要となる処理を自動化し、一部のトークンはプロトコルの決定に対する議決権を提供します。プロトコルの利用を始めるには、通常、資金を保有する対応ウォレットを接続します。流動性の提供などには、事前にトークンの取得や交換が必要な場合があります。…
この文書では、Hyperliquidがレバレッジ階層ごとにポジションの維持証拠金を計算する方法を説明しています。維持証拠金は、ポジションの名目価値に階層ごとの率を掛け、控除額を差し引いて算出します。この率は、その階層の最大レバレッジに対応する初期証拠金率の半分です。再帰的に計算する控除額は、それ以前の階層における率の変化を反映し、ポジションサイズが階層の境界を越えても維持証拠金の合計が連続するようにします。…
このガイドでは、暗号資産市場に参加するための幅広い原則を10項目紹介しています。損失を負担できる範囲に投資額を抑えること、定期的なドルコスト平均法でポジションを積み上げること、トークンの用途やプロジェクトのファンダメンタルズを調べること、基盤技術を理解することを重視しています。また、実績のある暗号資産を検討すること、適切なウォレットやカストディアンで保有資産を保護すること、話題先行の判断を避けること、規制やプロジェクトのガバナンスを注視することも勧めています。…
この文書は、金の差金決済取引でレバレッジがポジション保有に必要な証拠金をどう変えるかを説明します。レバレッジ100x、500x、800x倍の場合のおおよその証拠金要件を比較し、レバレッジが高いほど、他の用途やバッファーとして使える未拘束資金が増える可能性を示しています。また、テクニカル分析に基づく取引、イベント関連の取引、複数の戦略への資金配分など、短期取引での活用例を説明しています。…
このガイドでは、対象となるトークン化米国株やETFを保有する人が、株式連動のエクスポージャーを売却せず、暗号資産ローンの担保として差し入れる方法を説明します。借入の流れ、借りた資産の用途、ローン・トゥ・バリュー（LTV）の役割、すなわち担保価値に対する借入額の割合を取り上げます。初期、マージンコール、清算に関するLTVの例を示し、債務が一定のまま担保価格が下落するとLTVが上昇し、清算につながる可能性があることを説明します。…
この例では、Dual Thrust先物戦略のパラメータを探索する遺伝的アルゴリズムの最適化器を設定します。勝ちトレードと負けトレードそれぞれの平均結果から目的関数を定義し、固定パラメータと可変パラメータを割り当て、バックテスト環境と期間を設定して、複数のワーカーで探索を実行する方法を示します。別々の設定で、エントリー条件、損切り値、利益確定値、または損切りと利益確定の組み合わせを探索します。…
このガイドでは、VeighNaで複数コントラクトの戦略を運用する方法を、モジュールの読み込み、戦略インスタンスの作成から、初期化、開始、停止、編集、削除まで説明します。初期化と実取引の違い、UIのステータス欄、戦略のログ記録、一括操作についても解説します。戦略を停止すると、アクティブな注文が取り消され、最新の変数が保存されます。コントラクトのシンボルはパラメータ編集では変更できません。…
このシステム段階では、銘柄ごとに複数のトレードルールから得た、すでにスケーリングされ上限が設定された予測を統合します。利用可能な予測に合わせてルールのウェイトを調整し、予測が欠けている場合はウェイトを調整します。日付をまたいでウェイトを引き継ぎ、指数加重平均で平滑化した後、該当する場合は合計が1になるよう正規化します。ウェイト付き予測を合算し、予測分散化乗数を掛けてから、設定されたマッピングまたは上限設定に渡します。…
この文書では、NFT保有者がNFTを担保にして、個人の貸し手からwETHまたはDAIを借りるNFTFi融資を紹介しています。コレクションごとの融資状況、デフォルト、借り手の履歴を検討し、融資は過剰担保であること、デフォルト時に貸し手が流動性の低い資産を保有することになり得る点を指摘しています。記載された最大のデフォルトはArt BlocksのNFTに関するもので、コレクションごとのデフォルト件数には、コレクション規模の違いも一部反映されています。…
単純リターンと対数リターンのどちらを使うかは、計算の目的によって異なると説明しています。一定期間にわたって資産のウェイトが固定されたポートフォリオでは、ポートフォリオの単純リターンは各資産の単純リターンの加重和です。この関係は、ポートフォリオリスクの一般的な分散・共分散計算を支えます。対数リターンは資産間で同じ線形関係に従って集計されないため、加重リターンの式に代入すると意味が変わります。…
株式ボラティリティの推定について、将来を見通す方法と過去を振り返る方法を対比しています。オプションの満期に予測期間を合わせる場合、アット・ザ・マネー・フォワードのインプライド・ボラティリティを市場ベースの推定値として利用できます。インプライド・ボラティリティには、その後の実現ボラティリティに対するプレミアムが含まれる場合があるため、過去データからそのプレミアムを推定するか、大まかな調整を適用する方法を提案しています。VIXはS&P…
数日間にわたり、XLFの15分リターンをSPYと比較してベータを推定する方法を扱い、翌日の寄り付きで見られる急変に注目しています。ベータは価格水準ではなくリターンから計算する前提で、日中リターンのみを使う回帰には夜間ギャップを含めるべきではないとしています。観測値を平滑化する方法の一つとして、リターンの移動平均を挙げています。…
この文書では、特にドルニュートラルの株式ポートフォリオについて、ブローカーの証拠金ルールがポートフォリオのウェイトをどう制約するかを説明します。グロスエクスポージャー、つまりポートフォリオウェイトの絶対値の合計を、買いと売りのポジションを保有するために必要な資本と関連づけています。標準的なReg T口座について、回答では日末の証拠金所要額を50%とし、利用可能な流動性と空売り代金に関する記載の前提条件のもと、口座資本の2倍をグロスエクスポージャーの上限として導いています。…
この現物グリッド戦略は、市場価格の周辺に買い注文と売り注文をそれぞれ置き、約定後は約定価格と現在の買値・売値を使ってグリッドを再構築します。グリッド間隔と注文サイズは設定可能です。ポジション計算器でネット・エクスポージャーと平均取得価格を追跡し、グリッドの変化に応じて稼働中の注文リストから注文を取り消したり、置き換えたりできます。コードには利確ルールも含まれています。片側のエクスポージャーが設定されたグリッド単位数に達すると、平均価格から目標幅だけ離れた価格でそのエクスポージャーを決済するための注文を出します。…
この文書は、取引コストのない連続時間の無裁定市場における二つの無期限契約の設計を研究しています。一方の設計では、ロング側は原資産に連動する固定ペイオフを受け取り、資金調達料はショート側に支払われます。もう一方では、時間変動する割引係数に応じてペイオフが調整され、資金調達料はありません。資産価格が連続かつ厳密に正である条件下で、論文はモデルに依存しない資金調達率と割引率の式、およびショート側の複製戦略を導出しています。…
この文書は、欧州の電力市場でAIを活用した取引の機能設計を説明しています。先渡し、前日、日中、需給調整の各市場を、規制、取引所ルール、市場連結、国境を越える送電容量の制限、系統物理によって結び付いた層として扱います。提案する仕様には、意思決定状態の表現、残余エクスポージャーの計上、制約付き最適化、許可された行動を判定するゲート、監査可能な記録を伴うフェイルクローズ制御が含まれます。…
この文書は、すべての資産が一つの連続した暦時間を共有するという一般的な前提に疑問を投げかけています。実際の市場は非同期に動き、注文フローはイベントごとに到着し、イベント間の時間はランダムになり得ます。イベント時間、更新過程、点過程、注文フローによる記述を、従来の連続時間価格モデルと比較し、こうした選択が裁定機会なしの議論やリスク中立オプション価格に及ぼす影響を検討しています。…