Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 93
В документе представлена модель высокочастотных цен для нерегулярных моментов наблюдения и дискретных изменений цен. Она использует распределение Скеллама с избытком нулей в рамках модели волатильности, управляемой оценкой, и компонент скользящего среднего,…
В работе разработан подход на основе модели пространства состояний для моделирования средневозвратных спредов, используемых в статистическом арбитраже, включая парный трейдинг. Наблюдаемые спреды рассматриваются как зашумлённые значения скрытых состояний, а…
В работе разрабатываются процессы Хоукса с зависимостью от состояния, в которых число событий и изменяющееся состояние рынка влияют друг на друга. Состояние определяет ядра возбуждения, управляющие само- и перекрёстным возбуждением, а события в счётном…
В работе изучается оценка динамики цен с возвратом к среднему по высокочастотным наблюдениям, где шум микроструктуры рынка может искажать оценки параметров. Предложен метод максимального правдоподобия для процесса Орнштейна — Уленбека, учитывающий шум и…
В работе предлагается микроскопическое описание движения финансовых цен на основе наблюдений за высокочастотными трейдерами на валютном рынке. Авторы отслеживают траектории отдельных трейдеров и выявляют коллективный паттерн следования за трендом, который не…
В документе описан сквозной подход к активной высокочастотной торговле акциями на основе глубокого обучения с подкреплением. Агенты используют проксимальную оптимизацию политики для торговли одной акцией Intel, а их состояния формируются из разных наборов…
В исследовании предлагается система высокочастотной автоматизированной торговли биткоином, сочетающая ценовую модель LSTM (LSTM) с проксимальной оптимизацией политики (PPO). Цены представлены как состояния агента, сделки — как действия, а доходность — как…
В документе рассматривается, как менялся дизайн рынков вместе с развитием торговых технологий и изменением состава участников. Описан переход от торгов в зале к электронным книгам заявок и высокочастотной торговле, а затем — к пакетным аукционам, тёмным…
В исследовании моделируется поминутная волатильность доходности Bitcoin с помощью методов обобщённой авторегрессионной условной гетероскедастичности. Историческая доходность и волатильность, представленные вариантами семейства GARCH, сочетаются с гипотезой…
Исследование рассматривает характеристики высокочастотной торговли Bitcoin и Ether в период после COVID. Анализируются доходность, среднее число сделок за единицу времени и объём торгов с помощью мультифрактального анализа кросс-корреляций с устранением…
В исследовании рассматривается, содержат ли финансовые временные ряды цен структуру, которую можно выявить помимо случайного блуждания. Авторы утверждают, что стандартные методы анализа временных рядов могут с трудом отличать небольшие отклонения от…
В отчёте рассматривается, как в реальном времени выявлять переходы между более стабильными и более нестабильными рыночными условиями. Основное внимание уделяется байесовскому онлайн-обнаружению точек смены режима (BOCPD) — методу выявления вероятных…
Исследование проверяет, приобрела ли торговля Bitcoin статистические свойства, характерные для более зрелых финансовых рынков. Анализируются одноминутные изменения цены начиная с 2012 в отдельных подпериодах; внимание уделяется распределениям доходности,…
MacroHFT — это подход на основе обучения с подкреплением для торговли криптовалютами с минутной частотой. Он направлен на решение двух заявленных проблем существующих методов: агенты могут переобучаться и не адаптировать свои политики к финансовому…
В статье разрабатываются общие составные процессы Хоукса и изучаются их свойства в книгах лимитных заявок. Для нескольких конкретных вариантов этих процессов доказываются закон больших чисел и функциональные центральные предельные теоремы, создавая…
В исследовании архитектура прогнозирования Informer проверяется как основа автоматизированных стратегий на высокочастотных данных биткоина. Варианты модели обучаются с использованием RMSE, Generalized Mean Absolute Directional Loss (GMADL) и квантильной…
В статье исследуется асимметрия между доходностью Bitcoin и волатильностью, измеренной через квадраты доходности, на дневных и более частых данных. Сообщается, что на дневных данных перекрёстные корреляции доходности и волатильности в основном статистически…
В статье разрабатываются обобщённые показатели дисбаланса потока ордеров для объяснения краткосрочных изменений цен акций. При построении показателей учитываются изменения в единицах котирования, отличных от минимального шага, в фактически исполненных…
В статье изучается дисбаланс потока заявок (OFI) — показатель асимметрии событий на стороне спроса и предложения, связанный с краткосрочным направлением цены. Для оценки OFI используются процессы Хоукса, моделирующие запаздывающую зависимость между потоками…
В статье описана система парной торговли акциями, которая ищет возможности среди N акций, а не отслеживает только заранее выбранную пару. Акции представлены узлами ориентированного графа, а веса рёбер основаны на мгновенных разностях цен и статистических…
В исследовании меняющиеся связи между криптовалютами анализируются на основе высокочастотной доходности за период с 2020 по 2025. Взвешенные ориентированные сети строятся по статистически значимым причинным связям Грейнджера между логарифмическими…
В исследовании анализируется связь между совокупным потоком сделок и изменениями цен на разных внутридневных временных масштабах. Согласно результатам, влияние на цену нелинейно и в целом сходно для разных инструментов, хотя конкретные кривые различаются для…
Вычислительные эксперименты с модифицированной моделью рынка заявок Майка—Фармера используются для изучения того, как поток заявок влияет на автокорреляцию сверхвысокочастотной доходности акций. Зависимость доходности измеряется индексом Хёрста; варьируются…
В статье представлена расширенная модель процесса Хоукса с зависимостью от состояния для моделирования активности в книге лимитных заявок. Модель допускает исчезновение состояний — особенность, предназначенная для описания высокочастотного поведения рынка. С…