Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 938
В документе премия за ребалансировку описана как потенциальная доходность от периодического восстановления весов портфеля. При ребалансировке продаются активы, выросшие относительно портфеля, и покупаются подешевевшие. В портфеле «купи и держи» веса активов…
Инвестиционный фактор, обычно называемый CMA, сопоставляет доходность диверсифицированных портфелей компаний с низким и высоким ростом активов. Согласно описанной интерпретации, консервативные компании, которые инвестируют меньше, обычно опережали…
В этой стратегии на рынке акций время корпоративных объявлений служит сигналом для динамики акций вокруг публикации отчётности. Предлагаемое объяснение состоит в том, что у руководителей может быть информация о будущих результатах: выкуп акций чаще…
В документе описана стратегия торговли спредом фьючерсов, основанная на разнице цен нефти WTI и Brent. Эти сорта отличаются составом, добычей и транспортировкой; временные шоки могут отклонять спред от долгосрочного равновесия. Предлагаемый подход…
В документе описана стратегия отбора акций на основе языковых показателей из отчётов компаний 10-K и 10-Q. Лексическое богатство отражает разнообразие словарного запаса, лексическая плотность — долю информативного языка, а плотность финансовых терминов — их…
В документе описана стратегия относительной стоимости, объединяющая акции с похожей историей цен. Ряды полной доходности нормализуются, близкие пары отбираются по сумме квадратов разностей цен, а сделки по ним открываются в последующий период. Когда спред…
Долларовый керри-трейд использует средний форвардный дисконт корзины валют развитых рынков относительно трёхмесячной казначейской ставки US, чтобы выбрать валютную позицию. Если ставка US выше среднего форвардного дисконта корзины, стратегия открывает…
В документе представлена основанная на правилах стратегия коротких позиций по инструменту DAX на четырёхчасовом графике. Быстрая многоэтапная экспоненциальная средняя сравнивается с более медленной скользящей средней Халла, после чего стратегия ищет…
В документе описан советник, использующий индикатор IBS_RSI_CCI_v4. Сигнал формируется при закрытии бара и смене цвета облака индикатора; именно переход облака указан как триггер системы. В заметке упоминается GBPUSD на шестичасовом графике и говорится, что…
В документе рассматривается оценка беты по доходностям за интервалы 15 минут для XLF относительно SPY за несколько дней, с акцентом на кажущиеся скачки при открытии рынка на следующий день. В ответе предполагается, что бета рассчитывается по доходностям, а…
В документе задаётся вопрос, почему функция автоковариации стационарного временного ряда симметрична относительно лага: ковариация при лаге k равна ковариации при лаге −k. Объяснение опирается на два базовых свойства ковариации и стационарности, а не на…
В документе объясняется, как скорректировать исторические данные по акциям, чтобы цены и объём торгов были сопоставимы до и после дробления акций. Для прямого дробления принятый ответ делит цены до дробления на коэффициент дробления и умножает на него…
В руководстве показан перенос торговой системы My Language на JavaScript. В примере рассчитывается индикатор в стиле WaveTrend по среднему значению максимума, минимума и закрытия каждого бара, применяются экспоненциальные скользящие средние и нормализованное…
Этот индикатор рассчитывает скользящую статистику доходности и риска торгуемого инструмента и сравнивает доходность с выбранным фондовым бенчмарком. Входные параметры задают бенчмарк, длину периода анализа, способ расчёта доходности и отображаемую группу…
Стратегия объединяет пересечения рядов цен, сглаженных фильтром Ханна, с сигналами структуры рынка. Она отслеживает локальные максимумы и минимумы, отмечает пробои этих уровней и использует состояние структурного тренда, чтобы избегать входов против…
Эта стратегия TradingView объединяет взвешенную оценку направления недавних изменений цены с фильтрами тренда, импульса, объёма и волатильности. Она также оценивает бычий и медвежий уклон с помощью VWAP, RSI, MACD, выравнивания EMA, ADX, объёма и…
Автор рассматривает риски ручного изменения или закрытия сделок, созданных автоматическими фьючерсными системами. Главная рекомендация — позволять системе управлять открытой позицией, пока её правила остаются актуальными, а вмешиваться лишь при редких…
Статья разделяет самостоятельную торговую работу на четыре роли: исследование реальности рыночного эффекта, разработку торговой стратегии, построение портфеля стратегий и управление получившейся системой. Для каждой роли нужен отдельный подход — от открытого…
В статье сравниваются простые систематические стратегии, например сигналы индикаторов на ликвидных рынках, и более сложные подходы с использованием нишевых инструментов, статистического анализа и явного построения портфеля. Выбор рассматривается с учётом…
В статье объясняется Online Decision Transformer (ODT) — подход к дообучению Decision Transformer посредством постоянного взаимодействия со средой. Рассматривается, как базовая модель выбирает действия на основе недавних состояний, действий и значений…
В статье описана платформа советника MetaTrader с отдельными режимами скальпинга и свинг-трейдинга для настраиваемого списка инструментов. Предлагаемая логика скальпинга использует короткие таймфреймы, быстрые и медленные экспоненциальные скользящие средние,…
В статье представлена библиотека повторно используемых функций для советников MQL4. Функции открытия ордеров поддерживают уровни стоп-лосса и тейк-профита, заданные как расстояния от цены входа или как абсолютные цены на графике. Предусмотрены отдельные…
В этой части объясняется, почему система воспроизведения, рассчитанная на данные о ценах сделок, может строить неверные графики и индикаторы при работе с форексом или другими рынками, основанными на Bid. В описанных данных объём тиков может оставаться…
В блокноте описано, как получить прогнозы для отложенной выборки с ранее выбранной конфигурацией модели акций US. Поскольку модель и настройки стратегии выбрали по результатам валидации, эти же результаты не могут независимо подтвердить качество выбора.…