Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 49
В документе описаны способы доступа к данным и их согласования для бессрочных криптовалютных фьючерсов и связанных ончейн-рядов. Объясняется, что бары индекса премии имеют временную метку открытия: восьмичасовой бар отражает премию до расчёта финансирования…
В ноутбуке оценивается, может ли показатель общей заблокированной стоимости служить сигналом на основе альтернативных данных для доходности эфира. TVL суммирует долларовую стоимость криптоактивов, размещённых в протоколах децентрализованных финансов.…
В этом ноутбуке общая заблокированная стоимость рассматривается как альтернативные данные и проверяется гипотеза о том, что состояние капитала в DeFi может помочь прогнозировать доходность эфира. TVL определяется как долларовая стоимость криптоактивов,…
В ноутбуке оценивается временной ряд общей заблокированной стоимости DeFi как альтернативные данные для торговли эфиром. Анализ организован вокруг четырёх вопросов: связаны ли данные с будущей доходностью, надёжны ли они и можно ли их восстановить, допустимо…
В этом исследовании данные DeFi Llama об общей заблокированной стоимости оцениваются как возможный входной показатель для конвейера исследования торговли эфиром. Отдельно рассматриваются сила сигнала, качество данных, юридическая допустимость и коммерческая…
В главе утверждается, что повторяемая дисциплина исследований — более устойчивый источник торгового преимущества, чем любая отдельная стратегия. Представлен процесс, основанный на опровержимых гипотезах, вневыборочной оценке и поправках на множественные…
В статье представлена архитектура доказательной базы для оценки процессов в гибридных финансовых системах на блокчейне. Запечатанный манифест фиксирует идентификаторы систем, роли, схемы и сведения о выпуске; сохраняются семь слоёв доказательств с…
В статье моделируется, как торговля на централизованных биржах может влиять на решения о стейкинге и распределение токенов в блокчейне с доказательством доли владения. В непрерывной модели среднего поля участники выступают и валидаторами, и трейдерами на…
В исследовании контракты децентрализованного кредитования моделируются как опционы: заёмщики выступают покупателями опционов, а кредиторы — продавцами; отношение суммы кредита к стоимости залога помогает определить премию. Для анализа стоимости контракта…
Анализ рассматривает крах проекта Terra в мае 2022, уделяя внимание связям между TerraUSD, Luna и протоколом Anchor. Авторы изучают новости из разных источников в социальных сетях, чтобы восстановить последовательность событий вокруг краха, а затем…
В статье предлагается нормативная модель, включающая подтверждение законности транзакций в консенсус блокчейна. Авторы утверждают, что протоколы консенсуса без разрешений, как правило, не различают законные и незаконные транзакции, даже когда торгуемые…
В документе представлена система автоматического роста рынка (AIMS) — предлагаемая модель для криптовалют, призванная снизить зависимость стоимости от волатильных биржевых цен. Описана система, которая должна корректировать стоимость и предложение токена в…
В статье изучается, сколько информации может утечь из приватного мемпула, прежде чем сэндвич-атака станет прибыльной. В модели используется автоматизированный маркет-мейкер с постоянным произведением резервов без комиссий. Предполагается, что атакующие знают…
В документе рынки NFT представлены как прозрачные в принципе, но уязвимые перед опытными трейдерами, которые используют технические знания, особенности протоколов и неэффективность рынка. Оппортунистическая торговля описывается как автоматизированная…
В документе представлена Exeum — предлагаемая децентрализованная платформа для выпуска цифровых токенов, привязанных к реальным активам. Привязанные токены обеспечены виртуальными активами, которыми торгуют в системе, где пользователи могут открывать длинные…
В документе одношаговая модель Kyle расширяется на непрерывное время: обязательный автоматизированный маркетмейкер наблюдает совокупный поток заявок, искажённый независимым броуновским шумом. В линейном марковском равновесии выводится постоянный коэффициент…
В исследовании рассматриваются повторяющиеся закономерности волатильности и объёма торгов Bitcoin и Ether на Coinbase Pro, Binance и Uniswap V2. Изучаются изменения по дням недели, часам суток и интервалам внутри часа. Авторы сообщают о систематической…
В статье представлен протокол децентрализованной биржи, позволяющий пользователям торговать разными криптовалютами без централизованной биржи. Авторы связывают необходимость такого решения с рисками безопасности централизованных платформ и сложностью прямого…
В документе представлена система оценки улучшения цены в ончейн-аукционах потока ордеров (OFA). В ней прирост от исполнения связывается с настраиваемыми параметрами системы, включая качество маршрута, расход газа и размер приоритетной комиссии, чтобы…
В исследовании сравнивается доходность поставщиков ликвидности, которые перемещают капитал, и тех, кто оставляет его без изменений. Предлагаются два способа оценить результаты пассивных поставщиков: первый выделяет кратковременные позиции в пуле ликвидности…
В статье моделируется стратегия получения доходности децентрализованного стейблкоина, который сочетает застейканный Ethereum с равной по размеру короткой позицией в бессрочных фьючерсах на ETH. Сбалансированные позиции призваны снизить зависимость от…
В диссертации разрабатываются модели и стратегии для автоматизированных маркет-мейкеров с постоянным произведением и концентрированной ликвидностью. Рассматриваются как покупатели ликвидности, включая крупные ордера и статистический арбитраж, так и…
В этой работе формализуются механизмы децентрализованных финансов, создающие пулы кредитования для торговли бессрочными фьючерсами. Авторы называют их Perpetual Demand Lending Pools (PDLPs) и описывают общий подход с целевыми весами, развивающий механизмы,…
В документе рассматривается, как выявлять и оценивать фиктивные сделки на двух ранних децентрализованных биржах Ethereum с книгами лимитных заявок: IDEX и EtherDelta. Авторы ищут аккаунты и структуры торговли, соответствующие юридическим определениям…