کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
399 دستاویزات
یہ مقالہ اس وقت کے آس پاس کالشی میں قیمت دریافت کے ایک مستقبل کے مطالعے کی تجویز دیتا ہے جب معاہدہ پہلی بار اپنے قواعد کے تحت قابلِ فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ اس وقت کے بعد بھی ٹریڈ کے لیے دستیاب بازاروں کو ان بازاروں سے الگ کرتا ہے جو اس سے پہلے بند ہو جاتے ہیں، اور…
یہ مقالہ اوسط کی طرف لوٹنے والے قیمت کے اسپریڈز میں پوزیشن کھولنے اور ختم کرنے کا وقت طے کرنے کا طریقہ تیار کرتا ہے۔ یہ فیصلوں کو سلسلہ وار بہترین اسٹاپنگ کے مسائل کے طور پر پیش کرتا اور ٹرانزیکشن اخراجات کو واضح طور پر شامل کرتا ہے۔ بہتر کردہ سگنیچر پر مبنی…
یہ کام مستقل حاصلِ ضرب والی مارکیٹس میں عمل درآمد اور شماریاتی آربیٹریج کا مطالعہ کرتا ہے؛ یہ غیر مرکزیت یافتہ ایکسچینجز میں استعمال ہونے والے خودکار مارکیٹ میکر کا ایک عام ڈیزائن ہے۔ ان مارکیٹس میں ٹریڈنگ فنکشن شرحِ تبادلہ طے کرتا ہے۔ تجزیہ شرحِ تبادلہ کے…
یہ مطالعہ جانچتا ہے کہ آیا ٹریڈنگ کے ارادے عوامی طور پر ظاہر کرنے سے عمل درآمد کے اخراجات کم ہوتے ہیں؛ اس کی مثال Hyperliquid پر پروٹوکول میں شامل TWAP آرڈرز کے ذریعے ہونے والی ”سن شائن ٹریڈنگ“ ہے۔ یہ ظاہر شدہ TWAP کے عمل درآمد کا موازنہ ایڈریس سطح کے ڈیٹا…
یہ دستاویز دیکھتی ہے کہ بٹ کوائن کی فیس مارکیٹ دو باہم مربوط مسائل سے کیسے نمٹ سکتی ہے: بلاک انعامات گھٹنے کے ساتھ مائنر کی آمدنی برقرار رکھنا، اور زیادہ سے زیادہ بلاک سائز سے عائد تھروپٹ کی حد کم کرنا۔ اپنی بولی کے مطابق فیس کے نظام میں بلاک کی گنجائش…
یہ مقالہ اسٹاک پیئرز ٹریڈنگ کا ایک نظام بیان کرتا ہے جو پہلے سے منتخب ایک جوڑے پر نظر رکھنے کے بجائے N اسٹاک کے مجموعے میں تلاش کرتا ہے۔ یہ اسٹاکس کو سمتی گراف کے نوڈز کے طور پر دکھاتا ہے، جن کے کناروں کے وزن فوری قیمت کے فرق اور شماریاتی باہمی تعلق کے عوامل…
یہ دستاویز الفا سگنلز کو غیر خطی عارضی قیمت اثر کے ساتھ ملا کر ایک بہترین ٹریڈنگ مسئلہ تشکیل دیتی ہے۔ اس میں ایک عمومی پروپیگیٹر ماڈل، بشمول پاور لا اثر میں کمی، استعمال کیا گیا ہے اور تغیراتی طریقے سے بہترین اسٹریٹیجی کے لیے ایک غیر خطی اسٹاکاسٹک فریڈہولم…
یہ دستاویز مطالعہ کرتی ہے کہ لین دین کے اخراجات، انوینٹری کے خطرے اور فنڈنگ ادائیگیوں میں توازن رکھتے ہوئے ایک ایجنٹ دائمی کنٹریکٹ میں پوزیشن کو کیسے لیکویڈیٹ کرے۔ یہ لیکویڈیشن کو اتفاقی کنٹرول کا مسئلہ بناتی ہے اور جب کنٹریکٹ کی ادائیگی بنیادی قیمت کا…
یہ دستاویز آرڈر فلو، بازاری لیکویڈیٹی اور قیمت کے اثر کو جوڑنے والا ایک حرکیاتی نظریہ پیش کرتی ہے۔ آرڈر فلو اور تقریباً پھیلاؤ نما قیمتوں کے بارے میں معمولی مفروضوں کے تحت، نظریہ طلب و رسد کا اوسط پروفائل وی شکل کا بتاتا ہے جو موجودہ قیمت کے قریب بہت پتلا ہو…
یہ مقالہ ایک سست ادارہ جاتی سرمایہ کار اور ہائی فریکوئنسی ٹریڈر کے باہمی تعامل کو ماڈل کرتا ہے، جن کے مجموعی آرڈرز اثاثے کی قیمت پر اثر ڈالتے ہیں۔ تیز رفتار ٹریڈر قیمت کی پیش گوئی کرنے والا اشارہ زیادہ بار دیکھتا ہے، مگر اسے دن کے اختتام پر وقفے وقفے سے…
یہ دستاویز عوامی قیمت اور ٹریڈ ڈیٹا پر فٹ کیے گئے ماڈلز سے حاصل قیمت کے راستوں اور حقیقی بڑے آرڈر کے نفاذ کے دوران دیکھے گئے راستوں کے درمیان فرق واضح کرتی ہے۔ بیان کردہ عوامی ڈیٹا کے ماڈلز نفاذ کے دوران قیمت میں تقریباً خطی اضافہ اور اس کے بعد بہت کم واپسی…
یہ دستاویز بولی اور طلب کے اسپریڈ کو اتار چڑھاؤ، ٹریڈنگ حجم، وقت کی مدت اور قابلِ پیمائش مارکیٹ مائیکرو اسٹرکچر عوامل سے جوڑنے والا ماڈل بیان کرتی ہے۔ اس میں اسپریڈ کو دستیاب آرڈر لیکویڈیٹی اور ٹریڈنگ کے قیمت پر اثر کے باہمی مقابل اثرات کا نتیجہ قرار دیا گیا…
یہ دستاویز کرپٹو کرنسی ایپلی کیشنز میں فرنٹ رننگ کی وضاحت کرتی ہے: حملہ آور صارفین کے زیرِ التوا ٹرانزیکشنز دیکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کی اپنی ٹرانزیکشنز پہلے پروسیس ہوں۔ اس سے مالی نقصان، غلط نتائج اور حملوں کا زیادہ خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، خاص طور پر…
یہ مقالہ کرپٹو کرنسی مارکیٹ میکنگ کے لیے ڈیپ ری اِنفورسمنٹ لرننگ فریم ورک بیان کرتا ہے، جس میں ایجنٹس فرضی ٹریڈنگ ماحول سے تعامل کرتے ہوئے انوینٹری کا انتظام سیکھتے ہیں۔ ماحول مارکیٹ کے مشاہدات کو لمٹ آرڈر بک ڈیٹا اور آرڈر فلو کی آمد کے اعدادوشمار سے ظاہر…
یہ مقالہ ایسے خودکار مارکیٹ میکرز متعارف کراتا ہے جن کے کوٹس پول کے ذخائر اور بیرونی اوریکل، دونوں پر منحصر ہوتے ہیں۔ یہ فریم ورک اُن منڈیوں کے لیے ہے جہاں قیمت کی دریافت آف چین ہوتی ہے، بشمول ٹوکنائزڈ سیکیورٹیز۔ اوریکل کے سکڑاؤ کی بیان کردہ شرط کے تحت، کوٹ…
یہ جائزہ دیکھتا ہے کہ لمٹ آرڈر بک میں آنے والے آرڈرز قیمتوں کی تشکیل میں کیسے حصہ لیتے ہیں۔ اس میں آرڈر فلو کی ماڈلنگ کے نظریاتی اور تجرباتی طریقوں پر غور کیا گیا اور مارکیٹ ڈیٹا میں بار بار نظر آنے والے نمونوں کا تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے۔ بحث ان نمونوں کو اس…
یہ مقالہ قیمتوں کو آرڈر فلو کے ردعمل میں حرکت کرتے ہوئے ماڈل کرتا ہے۔ مارکیٹ آرڈر کا قیمت پر اثر اور مارکیٹ و لمٹ آرڈرز کی آمد کی شرحیں لیکویڈیٹی کے عمل پر منحصر ہیں، جبکہ دونوں اقسام کے آرڈرز ایک دوسرے کو باہمی طور پر متحرک کرتے ہیں، جس سے لیکویڈیٹی میں…
یہ مطالعہ بائننس کے تاریخی ٹریڈ ڈیٹا میں الگورتھمک ٹریڈنگ سرگرمی کی شناخت اور پیمائش کے طریقے تیار کرتا ہے۔ توجہ بالواسطہ داخلی تبادلوں پر ہے: ٹریڈر ایک درمیانی کوائن کے ذریعے ایک کوائن کو دوسرے میں بدلتا ہے اور براہِ راست تبادلے کے مقابلے میں بہتر شرح حاصل…
یہ مطالعہ صفر لاگت والے پورٹ فولیو اسٹریٹیجیز کے پیرامیٹرز منتخب کرنے اور تکنیکی ٹریڈنگ اسٹریٹیجیز کو ایک مجموعی پورٹ فولیو میں ملانے کے لیے مخالفانہ ماہرین پر مبنی آن لائن لرننگ استعمال کرتا ہے۔ یہ جوہانسبرگ اسٹاک ایکسچینج کے روزانہ اور دن کے اندر کے ڈیٹا…
یہ مطالعہ دیکھتا ہے کہ رسائی کی رفتار ہائی فریکوئنسی آرڈر بک عدم توازن (OBI) ٹریڈنگ کی منافع پذیری پر اثر انداز ہوتی ہے یا نہیں۔ چونکہ تاریخی ڈیٹا عموماً ٹریڈرز کی شناخت یا مقام ظاہر نہیں کرتے، مصنفین ایک ایکسچینج کے مسلسل ڈبل آکشن کی ایجنٹ پر مبنی، واقعاتی…
یہ مقالہ دن کے اندر ٹریڈنگ، قیمت بندی اور لیکویڈیٹی کا ماڈل بناتا ہے، جہاں ٹریڈرز متحرک وقت کے لحاظ سے وزنی اوسط قیمت (TWAP) یا حجم کے لحاظ سے وزنی اوسط قیمت (VWAP) کے معیارات کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ مسابقتی توازن کو بند صورت میں حل کرتا ہے اور ایسے توازن بھی…
دستاویز ایک مقررہ لیکویڈیشن مدت میں ٹریڈ کے فریقین کی بے ترتیب آمد کے تحت عمل درآمد کا مطالعہ کرتی ہے، جہاں مقصد قیمت کے اثر کو کم سے کم کرنا ہے۔ یہ آنے والے آرڈر بہاؤ کو پواسن عمل کے طور پر ماڈل کرتی ہے اور نتیجے کی متحرک عمل درآمد اسٹریٹیجی کی خصوصیات اور…
یہ مقالہ ایک بروکر کے باخبر کلائنٹ اور غیر حکمتِ عملی اختیار کرنے والے بے خبر کلائنٹ کے ساتھ تعامل کا ماڈل بناتا ہے۔ بروکر ایک شفاف ایکسچینج پر ٹریڈز انجام دیتا ہے جہاں قیمت پر اثر فوری ہوتا ہے اور پھر نمایی طور پر کم ہوتا جاتا ہے۔ باخبر ٹریڈر اور بروکر…
دستاویز بڑے آرڈر کی تکمیل کو لیکویڈیٹی لاگت اور قیمت کے خطرے کے درمیان سمجھوتے کے طور پر پیش کرتی ہے۔ تیزی سے ٹریڈ کرنے سے کم لیکویڈیٹی میں مارکیٹ پر اثر بڑھ سکتا ہے، جبکہ آہستہ ٹریڈ کرنے سے آرڈر تکمیل کے دورانیے میں قیمت کی ناموافق حرکتوں کے سامنے رہتا ہے۔…