کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
92 دستاویزات
یہ مطالعہ جانچتا ہے کہ ری اِنفورسمنٹ لرننگ کرپٹو کرنسی پیئر ٹریڈنگ بہتر بنا سکتی ہے یا نہیں؛ یہ شماریاتی آربیٹریج کا ایسا طریقہ ہے جو باہم مربوط اثاثوں کی قیمتوں کے فرق میں ٹریڈ کرتا ہے۔ مصنفین ٹریڈنگ ماحول بناتے اور ایجنٹس کو یہ منتخب کرنے کی تربیت دیتے ہیں…
یہ کام ایسے ماڈل میں بہترین کنٹرول کا مطالعہ کرتا ہے جس میں پوشیدہ عوامل ہوں اور فیصلہ کرنے والا براہِ راست ایک ایکشن منتخب کرنے کے بجائے ایکشنز کی تقسیم منتخب کرے۔ یہ مجرد اور مسلسل وقت دونوں میں حالت کی جگہ کو کھوجنے کے انعام کے طور پر ٹسالس اینٹروپی…
یہ مطالعہ جانچتا ہے کہ پیئرز ٹریڈنگ کے عام قواعد جدید US ایکویٹی مارکیٹوں میں اب بھی مؤثر ہیں یا نہیں۔ یہ ایکوئٹیز پر 1990 سے 2020 تک دورانیے میں فاصلے پر مبنی اور کوانٹیگریشن پر مبنی دونوں طریقے لاگو کرتا ہے، جس میں کووڈ-19 بحران بھی شامل ہے۔ اسٹریٹیجی ان…
یہ مقالہ پیئرز ٹریڈنگ کو تین پوزیشنوں میں انتخاب کے طور پر پیش کرتا ہے: فلیٹ رہنا، ایک اثاثے میں لانگ اور دوسرے میں شارٹ پوزیشن رکھنا، یا ان پوزیشنوں کو الٹ دینا۔ دو باہم مربوط اثاثوں کا اسپریڈ اسٹاکاسٹک اتار چڑھاؤ کے ساتھ اوسط کی طرف لوٹنے والے عمل کی پیروی…
یہ مطالعہ ٹوکیو اسٹاک ایکسچینج کے فرسٹ سیکشن میں درج اسٹاکس پر خودکار پیئرز ٹریڈنگ کے طریقے کا جائزہ لیتا ہے۔ یہ باہم زیادہ مربوط اسٹاکس کے جوڑوں کا جائزہ لیتا اور ان کی قیمتوں کے درمیان اسپریڈ کو ٹریک کرتا ہے۔ تین حدیں طے کرتی ہیں کہ پوزیشن کب شروع ہوگی،…
یہ مقالہ پیئرز ٹریڈنگ کو بہترین وقت پر روکنے کے مسئلے کے طور پر مرتب کرتا ہے۔ اس میں تاریخی طور پر باہم مربوط دو سیکیورٹیز شامل ہیں جن کی قیمتوں کے فرق کو اوسط کی طرف لوٹنے والے عمل کے طور پر ماڈل کیا گیا ہے۔ جب ان کی نسبتی قیمتیں الگ ہوتی ہیں تو حکمتِ عملی…
دستاویز ایسے زمانی سلسلوں کے لیے کو انٹیگریٹڈ آٹوریگریسو ماڈل پیش کرتی ہے جن کے مشاہدات میٹرکس ہوں۔ اس کے کو انٹیگریٹنگ تعلقات دو خطی ہیں اور قطاروں اور کالموں دونوں کی ساخت ظاہر کرتے ہیں۔ اس تشکیل کا مقصد میٹرکس کی ترتیب برقرار رکھنا اور ایسی تشریحات ممکن…
MARKET-BENCH جانچتا ہے کہ آیا بڑے زبان کے ماڈل قدرتی زبان میں لکھی اسٹریٹیجی کی وضاحتوں اور مارکیٹ مفروضوں کو قابلِ عمل بیک ٹیسٹرز میں بدل سکتے ہیں۔ اس کے کاموں میں Microsoft میں مقررہ اوقات پر ٹریڈنگ، Coca-Cola اور Pepsi میں پیئرز ٹریڈنگ، اور Microsoft میں…
یہ مقالہ جوڑیوں کی ٹریڈنگ کا ایک عمومی الگورتھم پیش کرتا ہے جسے فیڈبیک کنٹرول کے مسئلے کے طور پر تشکیل دیا گیا ہے۔ یہ ٹریڈر کو اسپریڈ فنکشنز کی ایک وسیع قسم چننے دیتا ہے اور اسپریڈ بدلنے کے ساتھ سرمایہ کاری کی سطح کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرتا ہے۔ اسٹاک کی…
یہ مطالعہ باہم مربوط دو لمٹ آرڈر بکس کی نقل تیار کرنے اور ان کے درمیان باہمی تعلق کے بننے کا جائزہ لینے کے لیے رینڈم واکس استعمال کرتا ہے۔ اس کا ماڈل آرڈرز کی آمد، منسوخی اور پھیلاؤ کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ جوڑیوں کا ایک ٹریڈر اوسط کی طرف واپسی پر ٹریڈ کر…
دستاویز اوسط کی طرف واپسی کا ایسا طریقہ بیان کرتی ہے جو ابتدا میں پیداوار منحنی کی ٹریڈنگ اسٹریٹیجیوں سے شروع ہوتا اور بڑے کرنسی جوڑوں پر مشتمل کثیر جوڑی اسٹریٹیجی تک پھیلتا ہے۔ ٹریڈنگ سگنلز بہتر بنانے کے لیے اسٹریٹیجی متعلقہ معاشی متغیروں کی مشین لرننگ پیش…
یہ مطالعہ امریکی حصص کے لیے متعدد جوڑوں کا شماریاتی آربیٹریج فریم ورک تجویز کرتا ہے، جو حصص کے باہمی تعلقات شناخت کرنے کے لیے گراف کلسٹرنگ استعمال کرتا ہے۔ یہ مقداری طریقوں کو مشین لرننگ کے درجہ بندی ماڈلز اور کیلی معیار کے ساتھ ملاتا ہے، اور اس کا مقصد سگنل…
یہ مطالعہ دو باہم مربوط حصص کی لاگ قیمتوں کے لیے پیئرز ٹریڈنگ کو پورٹ فولیو کی اصلاح کے مسئلے کے طور پر وضع کرتا ہے۔ singular stochastic control ماڈل متناسب لین دین کی لاگت شامل کرتے ہوئے بیک وقت طے کرتا ہے کہ کب ٹریڈ کرنا ہے اور کتنے حصص میں تبدیلی کرنی ہے۔…
یہ مقالہ باہم مربوط اثاثوں کے ایک جوڑے کے لیے برٹرم کی بہترین اسٹریٹیجی کا مطالعہ کرتا ہے، جہاں قیمتوں کا فرق اورن اسٹائن-اہلن بیک عمل کی پیروی کرتا ہے۔ بنیادی مقصد فی اکائی وقت متوقع منافع زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ مصنفین فی اکائی وقت منافع کے اتار چڑھاؤ پر…
یہ مطالعہ حصص کے جوڑے منتخب کرنے کے لیے فاصلہ پیمانہ پیش کرتا ہے، جو دونوں حصص کے لیڈ لیگ تعلقات کا لحاظ رکھتا ہے۔ اس کی بنیاد یہ مشاہدہ ہے کہ باہم مربوط سیکیورٹیز بیک وقت حرکت نہیں کرتیں: ایک عموماً دوسری سے پہلے ردعمل دے سکتی ہے۔ جوڑے منتخب کرنے کے پہلے کے…
یہ دستاویز 22 بین الاقوامی ملکوں کے ETFs استعمال کرنے والی پیئرز ٹریڈنگ حکمتِ عملی بیان کرتی ہے۔ منافع میں ڈیویڈنڈ شامل کرکے کل منافع کی سیریز کو معمول پر لایا جاتا ہے، 120 روزہ تشکیل کی مدت میں سب سے کم مجموعی قیمت فاصلہ رکھنے والے پانچ جوڑے چنے جاتے ہیں،…
یہ دستاویز WTI اور برینٹ خام تیل کی قیمت کے فرق پر مبنی فیوچرز اسپریڈ حکمتِ عملی بیان کرتی ہے۔ تیل کی اقسام ساخت، پیداوار اور نقل و حمل کی خصوصیات میں مختلف ہیں، جبکہ عارضی جھٹکے ان کے قیمت اسپریڈ کو طویل مدتی توازن سے دور لے جا سکتے ہیں۔ مجوزہ طریقہ ان…
یہ دستاویز ایک نسبتی قدر کی حکمتِ عملی بیان کرتی ہے جس میں تاریخی قیمتوں کے ملتے جلتے راستوں والے اسٹاکس کے جوڑے بنائے جاتے ہیں۔ کل منافع کی سیریز کو معمول پر لایا جاتا ہے، قیمتوں کے فرق کے مربعات کے مجموعے سے قریب ترین مماثلتیں چنی جاتی ہیں، اور بعد کی مدت…
یہ اسپریڈ اسٹریٹیجی پوزیشنز کھولنے اور بند کرنے کے لیے بولنجر بینڈز استعمال کرتی ہے۔ اسپریڈ بارز بنانے اور اپنے اَرے مینیجر کے شروع ہونے کا انتظار کرنے کے بعد، یہ قابلِ ترتیب ونڈو پر موونگ ایوریج اور اوپری و نچلے بینڈز کا حساب لگاتی ہے۔ پوزیشن نہ ہونے پر،…
دستاویز دیکھتی ہے کہ لاگ قیمتوں کے کوائنٹیگریٹنگ تعلق میں موجود عدد پیئرز ٹریڈ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ یہ عدد کو حصص کے تناسب یا مارکیٹ ویلیو کے تناسب کے طور پر سمجھنے کا فرق واضح کرتی اور بتاتی ہے کہ دونوں تشریحات سے پوزیشن سائز اور منافع کے حساب مختلف…