کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
2,057 دستاویزات
مقالہ ٹائم سیریز ماڈل کی توثیق میں ایک بنیادی ٹکراؤ کا مطالعہ کرتا ہے: تربیتی حصے میں کافی مشاہدات چاہییں، ٹیسٹ فولڈز کو نمونے کے کافی حصے کا احاطہ کرنا چاہیے، اور ہر ٹیسٹ پوائنٹ سے پہلے تربیت ہونی چاہیے۔ مصنفین ان مقاصد کو تربیت کی کفایت، ٹیسٹ کوریج، مستقبل…
یہ مطالعہ US ٹریژری ییلڈ کرو کو ایک مخفی مسلسل فنکشن کے طور پر ماڈل کرتا ہے، جسے صرف چند میچورٹیز پر مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ مسلسل ییلڈ کرو کے محدود مشاہدات والی فعلی ٹائم سیریز کے طور پر تجزیہ کرکے مصنفین دیکھتے ہیں کہ پہلے کے میکرو اکنامک متغیرات کرو کے مختلف…
یہ مقالہ بٹ کوائن فیوچرز مارکیٹس کے انتہائی منفی و مثبت منافع پر جنرلائزڈ ایکسٹریم ویلیو تھیوری لاگو کرتا ہے تاکہ لانگ اور شارٹ دونوں پوزیشنوں کے لیے جبری لیکویڈیشن کے خطرے، لیوریج اور مارجن کی سطحوں کا جائزہ لے۔ تجرباتی تجزیہ BitMEX پرپیچوئل فیوچرز استعمال…
یہ مقالہ آربیٹریج کی ماڈلنگ پر خودبخود سمٹری ٹوٹنے کا تصور لاگو کرتا ہے۔ اس میں آربیٹریج اسٹریٹیجی کو سمٹری ٹوٹنے کے مرحلے میں کام کرتا ہوا سمجھا گیا ہے، جہاں ایک کنٹرول پیرامیٹر آربیٹریج اور بغیر آربیٹریج کے طریقوں کے درمیان منتقلی کو کنٹرول کرتا ہے۔ مصنفین…
یہ مقالہ یورپی آپشنز کی قیمت بندی کا مطالعہ کرتا ہے جن کا بنیادی اثاثہ بٹ کوائن ہے، اور بٹ کوائن–US ڈالر شرحِ تبادلہ پر توجہ دیتا ہے۔ اس میں تجزیے کی وجہ کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ کی نمو اور بٹ کوائن کی شرحِ تبادلہ کی حرکیات بیان کرنے والے ماڈلز کی ضرورت کو قرار…
یہ مقالہ جانچتا ہے کہ کیا گوگل کی تلاش کی سرگرمی اگلے دن ایس اینڈ پی 100 کے ان اسٹاکس کی پیش گوئی میں مدد دے سکتی ہے جو انڈیکس کے میڈین سے بہتر کارکردگی دکھائیں گے۔ یہ تاخیری مالی متغیرات کو تلاش کے سوالات کے حجم سے ملاتا اور ان نتائج کی درجہ بندی کے لیے…
یہ کام خطرے سے آگاہ کارکردگی کے معیار کے تحت پالیسیوں کو بہتر بنانے کے لیے ری انفورسمنٹ لرننگ کا طریقہ تیار کرتا ہے۔ یہ پالیسیوں کا جائزہ درجہ بندی پر منحصر متوقع افادیت سے لیتا ہے، جس سے ایجنٹ منافع اور منفی نتائج کے بارے میں مختلف ترجیحات ظاہر کر سکتا ہے۔…
یہ مطالعہ دیکھتا ہے کہ کیا اہل اسٹاک کائنات کو KOSPI 200 کے ذیلی گروپس تک محدود کرنے سے کوریائی ایکویٹیز میں قیمت مومنٹم کی کارکردگی بدلتی ہے۔ یہ مختلف ذیلی مارکیٹس میں مومنٹم منافع کا موازنہ کرتا اور کمپنی کے حجم اور لیکویڈیٹی کے مطابق ترتیب دیے گئے پورٹ…
یہ دستاویز اسٹاکاسٹک ڈومیننس کے تعلقات کی شماریاتی جانچ کے لیے PySDTest، پائتھن اور اسٹیٹا پیکیج، متعارف کراتی ہے۔ یہ کئی شائع شدہ طریقوں اور توسیعات کے طریقۂ کار بیان کرتی ہے اور ٹیسٹ شماریات کو ری سیمپلنگ طریقوں، بشمول عددی ڈیلٹا طریقے، کے ساتھ ملانے کے…
یہ مطالعہ چھ شعبوں کے اسٹاکس میں اعلیٰ فریکوئنسی آرڈر ترتیب کو 2018 US کی تجارتی جنگ کے دوران ماڈل کرتا ہے۔ یہ فرسٹ آرڈر، وقت کے لحاظ سے ہم جنس، مجزا وقتی مارکوف چین استعمال کرتا ہے، چی اسکوائر ٹیسٹ سے مارکوف مفروضہ جانچتا ہے اور زیادہ سے زیادہ امکان کے…
یہ مطالعہ بٹ کوائن، ایتھر اور رپل کے منافع کی پیش گوئی اور وضاحت کے لیے متعدد حالتوں والے پوشیدہ مارکوف ماڈلز استعمال کرتا ہے۔ یہ مختلف ماڈل اقسام، بشمول غیر ہم نوع پوشیدہ مارکوف تخصیص، کا موازنہ کرتا اور مالی، معاشی اور کرپٹو کرنسی سے متعلق پیش گو متغیرات…
یہ مقالہ محدود تاریخی ڈیٹا والے اثاثوں پر تربیت یافتہ کراس سیکشنل اسٹریٹیجیز میں اوورفٹنگ کا مسئلہ دیکھتا ہے۔ یہ فیوزڈ انکوڈر نیٹ ورکس متعارف کراتا ہے، جو ماخذ ڈیٹا سیٹ پر تربیت یافتہ انکوڈر اٹینشن ماڈیول کی نمائندگیوں کو ایک الگ ماڈیول کے ساتھ ملاتے ہیں جو…
یہ مقالہ اس بات کو بیان کرنے کے دو خطی طریقوں کا موازنہ کرتا ہے کہ انجام دیے گئے آرڈرز قیمتوں کو کیسے متاثر کرتے ہیں۔ عارضی اثر کا ماڈل گزشتہ مارکیٹ آرڈرز کی سمتوں کو ایک پروپیگیٹر کے ذریعے وزن دیتا ہے، جبکہ تاریخ پر منحصر اثر کا ماڈل قیمتوں کی تبدیلی کو…
اسٹاک جی پی ٹی روزانہ اسٹاک منافع کو عددی ٹوکنز کی ترتیب سمجھتا ہے اور مستقبل کے منافع کی پیش گوئی کے لیے خودکار ماڈل تربیت دیتا ہے۔ اس کا توجہ کا طریقہ روایتی قیمت پر مبنی سگنلز ہاتھ سے مقرر کیے بغیر، منافع کی سابقہ تاریخ سے زمانی پیٹرن سیکھنے کے لیے بنایا…
یہ مقالہ ماڈل کرتا ہے کہ آرڈر فلو واقعات کی ترتیب اثاثوں کی قیمتوں کو کیسے متاثر کرتی ہے۔ یہ ان پرانے اثراتی ماڈلز کو آگے بڑھاتا ہے جنہوں نے آرڈر فلو کو خارجی سمجھا اور زیادہ تر جوڑی وار باہمی تعلقات سے بیان کیا۔ اس کے بجائے، یہ آرڈر فلو کو براہِ راست ایک…
یہ نوٹ یونیورسل پورٹ فولیو نظریے کو مستقل طور پر دوبارہ متوازن ہونے والی اسٹریٹیجیز سے آگے بڑھاتا ہے۔ اس میں بائی لائنر اسٹریٹیجیز دیکھی گئی ہیں، جن کی آخری نمو یکے بعد دیگرے آنے والے دو مارکیٹ منافع کے ویکٹرز میں سے ہر ایک پر خطی طور پر منحصر ہوتی ہے، اور…
یہ مقالہ غیر یقینی مارکیٹ ماڈل کے تحت طویل مدت میں دولت کی نمو زیادہ سے زیادہ کرنے کا مطالعہ کرتا ہے۔ اس میں معلوم اثاثہ خطے اور فوری کوویریئنس سے محدود ماڈلز شامل ہیں، ساتھ ایک اضافی استحکام کی شرط بھی ہے: طویل مدتی قبضہ پیمانے ایک کثافت کی طرف مجتمع ہوں۔…
یہ مقالہ دیکھتا ہے کہ کیپیٹل گین ٹیکس اور حقیقتاً حاصل شدہ نقصانات کے ٹیکس فوائد اسٹاک ٹریڈنگ کے فیصلوں کو کیسے متاثر کرتے ہیں۔ اس میں ری انفورسمنٹ لرننگ ماحول میں اوسط ٹیکس بنیاد استعمال کرنے کی تجویز ہے، جس سے ایجنٹ ٹیکس شامل کرنے والی اور انہیں نظرانداز…
یہ مقالہ اس وقت بہترین ٹریڈنگ کا مطالعہ کرتا ہے جب سگنل ایک اوسط کی طرف پلٹنے والے Ornstein-Uhlenbeck عمل کی پیروی کرے اور اس کے پیرامیٹرز پوشیدہ نظاموں کے مطابق بدلیں۔ یہ ری کرنٹ نیورل نیٹ ورکس کو ری انفورسمنٹ لرننگ کے ساتھ ملا کر مشاہدات سے سگنل کی پوشیدہ…
یہ دستاویز دیکھتی ہے کہ آیا کرپٹو پرپیچوئل فیوچرز کو ایسے بائنری ایونٹ کلیمز پر لاگو کیا جا سکتا ہے جو صفر یا ایک پر سیٹل ہوتے ہیں۔ اس میں اختتامی ایکویٹی کا مسئلہ اخذ کیا گیا ہے: اگر لیوریجڈ لانگ پوزیشن ناموافق صفر سیٹلمنٹ تک کھلی رہے تو حل سے پہلے کی مارک…
یہ مطالعہ دیکھتا ہے کہ پیش گوئی سے گریز کر سکنے والے درجہ بند کنندے ٹریڈنگ کے فیصلوں پر کیسے اثر ڈال سکتے ہیں۔ معیاری سمت کا درجہ بند کنندہ ہمیشہ مارکیٹ پوزیشن متعین کرتا ہے، جبکہ سلیکٹو درجہ بند کنندہ پیش گوئی سے گریز کرتے وقت پورٹ فولیو کو سرمایہ کاری کے…
یہ مطالعہ US کے حصص میں شماریاتی آربیٹریج کے لیے آٹواینکوڈرز کا جائزہ لیتا ہے۔ روایتی دو مرحلوں کے طریقۂ کار میں قیمت بندی کا ماڈل یا پرنسپل کمپوننٹ ماڈل ایک مصنوعی اثاثے کی شناخت کرتا ہے، جبکہ ایک الگ اوسط کی طرف واپسی کی اسٹریٹیجی ٹریڈنگ سگنل بناتی ہے۔…
یہ مقالہ دیکھتا ہے کہ اسٹاک جوڑی کی ٹریڈ کب بند کی جائے، جس میں ایک اسٹاک میں لانگ پوزیشن اور دوسرے میں شارٹ پوزیشن رکھی جاتی ہے۔ یہ اخراج کے فیصلے کو ٹریڈنگ پابندیوں کے تحت فروخت اور دوبارہ خریداری کے بہترین مسئلے کے طور پر مرتب کرتا ہے۔ ماڈل فرض کرتا ہے کہ…
یہ مطالعہ دیکھتا ہے کہ آیا Bitcoin کا لاگ اتار چڑھاؤ کھردرا اور مخالفِ تسلسل رویہ رکھتا ہے۔ اس میں لاگ اتار چڑھاؤ کے اضافوں پر ملٹی فریکٹل ڈی ٹرینڈڈ فلوکچوایشن اینالیسس لاگو کیا گیا ہے اور عمومی ہرسٹ ایکسپوننٹس کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ نصف سے کم قدریں رپورٹ…